Secara umum, ada empat pilar utama dalam sistem perdagangan kuantitatif: kualitas mental, kemampuan untuk berinovasi, manajemen uang, dan strategi.

1. Kualitas psikologis biasanya terdiri dari rasa takut / pengelolaan rasa sakit / pengelolaan emosi optimis, yang berkaitan dengan kemampuan pengendali untuk menahan tekanan dan menjaga kedisiplinan saat berdagang. Orang yang memiliki pengalaman berdagang pasti sudah memiliki pengalaman sendiri, untuk mengendalikan jumlah uang yang besar, harus melatih berapa banyak hati, bagian ini seperti orang minum air dingin dan hangat.

2. kemampuan inovasi adalah kemampuan untuk evolusi, setiap peserta untuk pemahaman perdagangan dan kemampuan untuk beradaptasi tidak sama. Li Qiang (freeman, freeman) buku yang cocok untuk membandingkan dengan super Saiyan: pedagang yang sukses harus seperti Wukong dengan semangat untuk seni bela diri, terus beradaptasi dengan pasar, terus belajar hal-hal baru dan mengikuti lawan evolusi.

3. Kualitas Psikologis dan Inovasi Dua bagian dari tim Liu menyebutnya “Mindset”, tetapi topik yang akan dibahas dalam artikel ini adalah “Mindset”: Struktur Dasar dari Perdagangan Kuantitatif - Modul Manajemen Dana dan Strategi.

4 , di dalam memoar, para veteran perdagangan selalu menggambarkan kisah tentang gambar yang digariskan dengan susah payah di atas kertas. Dengan perkembangan perangkat lunak komputer, analisis teknis saat ini tidak lagi perlu secara bertahap menggunakan skala dan pensil untuk mengikuti laporan yang dicetak oleh mesin kutipan, dan digantikan oleh grafik analisis teknis yang penuh dengan tujuan yang tersedia di dalam perangkat lunak yang disediakan oleh broker. Terlebih lagi, karena ledakan kecepatan transmisi pengetahuan, perangkat lunak perdagangan dan bahasa pemrograman, analisis teknis tradisional tidak dapat memuaskan pedagang umum atau profesional, perang perdagangan tahun ini telah maju ke medan perang otomatis. Para pedagang sekarang dapat membangun kekuatan dan senjata mereka sendiri melalui perangkat lunak platform operasi kuantitatif yang sudah ada (seperti Excel VBA / Inventor Quantum / Matlab / C ++ / Python) untuk membantu mereka terus beroperasi di dunia game online yang tidak pernah berakhir, dan tidak secara berkala menyelesaikan ide perdagangan mereka sendiri.

1. Sebuah sistem perdagangan kuantitatif yang mendasar umumnya memiliki dua lapisan: manajemen dana dan (strategi komoditas) lapisan. Kerangka (modul) telah ditentukan, dan kemudian lebih sistematis memperkuat masing-masing modul, sehingga lebih dekat dengan sifat perdagangan.

• Sebagian besar trader pemula memilih pasar yang berdekatan, seperti forex atau saham, indeks, opsi indeks yang akrab, dan mengembangkan strategi. Kerangka strategi dasar dapat dibagi menjadi beberapa modul, yang dapat digunakan oleh perancang untuk mengembangkan strategi awal atau menulis program perdagangan:

  • 1. Indikator multispace

  Ini adalah analisa teknis yang paling dikenal, seperti rata-rata, KD, MACD, saluran Dongguan, saluran Brin, dan indikator lain yang sudah dikenal, yang diharapkan oleh pemain dalam lapangan untuk dapat mengetahui keadaan pasar saat ini, adalah plus atau minus. Oleh karena itu, tim perdagangan grafik mendesain indikator plus atau minus berdasarkan model dasar yang tidak plus atau minus (tidak ada risiko perdagangan di sini), hanya sebagai prinsip, misalnya:

  If Close > Average (High , N) then buy 1 share next bar at market If Close < Average (Low , N) then short 1 share next bar at market;

  Modul ini terutama ditujukan untuk menentukan arah polinomial dari strategi, yaitu nilai positif negatif dari pemegang saham. Banyak orang mungkin bertanya-tanya - bukan banyak berarti nol? Jadi bagaimana dengan status tangan kosong? Karena sifat perdagangan kuantitatif adalah berpikir dengan cara keuangan matematika, hanya ada dua simbol positif negatif yang dihitung pada nilai numerik.

  • 2. Filter

  Fungsi filter adalah untuk “menyaring rumor dan sinyal palsu”, yang dapat berupa bentuk harga (misalnya, harga kunci) atau bentuk waktu (waktu perdagangan tertentu). Menggunakan beberapa teknik pengurangan kebisingan untuk membedakan keadaan pasar yang lebih bising atau lebih banyak rumor, mengurangi perilaku perdagangan yang tidak perlu atau lebih tidak menguntungkan.

  • 3. Sinyal masuk

  Logika penilaian titik masuk dan keluar yang sebenarnya dilakukan setelah perhitungan indikator polygonal dan filter, dapat dibagi menjadi satu dasar dan satu tambahan. Contoh berikut memberikan logika masuk dan keluar yang sebenarnya dengan indikator polygonal:

  “Ketika harga ditutup di atas rata-rata dan menyentuh harga tertinggi kemarin”. “Ketika harga ditutup di bawah garis rata-rata dan menyentuh low kemarin, maka akan kosong”.

  Sinyal Kode

  Sinyal pengkodean dapat dianggap sebagai perpanjangan dari sinyal masuk, juga dapat menggunakan indikator polygon dan filter sebagai dasar penilaian, atau dengan cara lain. Sebagai contoh, dengan cara perdagangan tengkorak, sinyal masuk hanya dapat dikodekan pada beberapa keuntungan atau kerugian yang mengambang atau kondisi khusus lainnya.

  • 5. Sinyal Keluar

  Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk sinyal keluar:

  a) Dengan sinyal mundur sebagai sinyal keluar. (b) Dengan memperhitungkan kembali rumus P untuk setiap K-bar atau beberapa kali, jika P < bagian yang ada dikurangi (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) keluar (kembali) (kembali) keluar (kembali) (kembali) (kembali) (kembali) (kembali) (kembali) (kembali) (kembali) (kembali) (kembali) (kembali) © Daftar kondisi ekstrim tertentu, misalnya, ledakan, pendarahan, dan lain-lain.

• Manajemen Posisi (Position Sizing / Manajemen Risiko)

Pengelolaan bagian juga merupakan jenis filter, tetapi disajikan dengan cara yang dinamis, prinsipnya adalah memperkecil bagian ketika nilai risiko tinggi (berkisah tinggi) dan memperbesar bagian ketika nilai risiko rendah (berkisah rendah).

Ini adalah kerangka dasar untuk menyusun strategi, dan ketika trader menempatkan strategi dasar yang telah dirancang dan diselesaikan ke pasar, itu menjadi karyawan kecil yang bekerja keras dan mampu menghasilkan keuntungan.

Setelah sistem berhasil bertahan di pasar untuk beberapa waktu, pedagang akan secara bertahap meningkatkan kompleksitas komoditas dan strategi, dan ketika stafnya bertambah, bahkan melintasi pasar global, maka diperlukan sub-tingkat penting berikutnya: manajemen dana.

• Modul pengelolaan dana terdiri dari beberapa bagian:

  • 1.Reinvestment (Pembiayaan kembali dan manajemen risiko)

  Untuk mengatur struktur keuntungan dan kerugian, membangun mekanisme untuk menang dan menyusut. Einstein pernah berkata: kekuatan keuntungan ganda lebih menakjubkan dari bom atom, sebenarnya di sinilah kunci kemenangan perdagangan.

  • 2. garis akhir strategi (pengelolaan risiko)

  Untuk mengelola barang masuk dan keluar dari sistem, dan memastikan bahwa strategi tersebut menggunakan mekanisme up and down yang benar.

  • 3. Pemrosesan Prioritas Sinyal

  Ketika dana terbatas, tetapi muncul terlalu banyak barang atau sinyal yang sesuai untuk dipesan, digunakan untuk menentukan sinyal mana yang mendapat prioritas naik atau prioritas berhenti.

• Satu set lengkap dari sistem perdagangan kuantitatif telah melampaui model perdagangan tradisional, dan ketika itu dirancang sebagai senjata, pedagang yang mengimplementasikan sistem ini dapat menikmati keunggulan kompetitif yang tinggi di pasar.

Daftar judul