Selama belajar kuantitatif, banyak ide aneh yang dipraktekkan oleh para penemu, dan banyak kode yang ditulis. Beberapa strategi adalah dengan mudah melakukan pengujian dengan cepat, mengalahkan ribuan tentara, dan mengalahkan jutaan penguasa!_=! untuk meringkas sedikit:

• Salah hitung, penghitungan ulang yang menunjukkan hasil keuntungan yang signifikan, kemungkinan besar adalah kesalahan yang disebabkan oleh alasan ini. Misalnya, angka negatif yang terlewatkan dalam perhitungan, algoritma keuntungan yang bermasalah, persentase yang terlewatkan, parameter yang salah saat memanggil API pendapatan, dll., Seringkali akan memberikan hasil yang membosankan. Untuk berbagai kejutan yang muncul dari pendapatan. Cara yang andal adalah: Bandingkan informasi akun awal dengan informasi akun yang diperoleh saat ini, analisis perbedaan, analisis perubahan, hitung kerugian.

• Fungsi masa depan, masalah ini sangat mudah terjadi. Yang mengganggu adalah fungsi masa depan yang akan muncul tanpa disadari. Misalnya, seorang analis terkenal: Anda secara aktif membangun posisi di akhir baris bawah dalam kondisi pasar, dan Anda menjual saham Anda di akhir baris atas, di sini hanya ingin mengatakan: Pentingnya memprediksi masa depan! Untuk menghindari munculnya, yang harus dilakukan adalah berhati-hati, seperti yang dikatakan oleh lama: segala sesuatu dalam strategi feedback yang terkait dengan memprediksi masa depan dapat memperkenalkan faktor fungsi masa depan. Hindari faktor terkait seperti itu.

• Survivor bias. Ini adalah raja dalam kelompok fungsi futuristik, yang secara terpisah mengatakan. Konten berikut berasal dari Wikipedia: Survivorship bias (bahasa Inggris: survivorship bias), juga diterjemahkan sebagai survival bias.[1] Orang yang selamat dari kematian atau orang yang tidak selamat dari kematian bias . Orang yang meninggal dunia tidak akan berbicara untuk menjelaskan penyebabnya. Artinya, ketika informasi diperoleh dari orang yang hidup saja (karena tidak ada sumber dari orang yang meninggal), informasi ini mungkin ada bias yang berbeda dari kenyataan. Hal ini sering terjadi pada program atau artikel keuangan investasi, misalnya ketika program TV keuangan investasi hanya mengundang investor sukses pada program untuk berbicara tentang pengalaman investasi yang sukses, penonton akan melihat cara investasi investor yang sukses, sebagai cara investasi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, tetapi penonton tidak akan melihat pada acara TV investor dengan cara investasi yang sama atau serupa, tetapi akhirnya gagal, dan karena itu menilai peluang keberhasilan metode investasi. Teman-teman yang menguji strategi perdagangan jangka panjang dengan menggunakan indeks atau sampel seluruh pasar, harap berhati-hatilah terhadap perubahan dalam komponen indeks dan dampak dari penarikan saham pada strategi!

• Pembatasan lingkungan transaksi nyata. Berbagai masalah yang tidak dapat diatasi oleh sistem pelacakan dalam lingkungan transaksi nyata, seperti gesekan transaksi, faktor slippage, biaya shock, kesalahan jaringan, kesalahan data, dan keterlambatan jaringan.

• Siklus strategi. Strategi bersiklus, berdiri di muara angin, babi akan terbang. Dalam situasi tren, strategi konsolidasi akan rugi, dalam situasi konsolidasi, strategi tren akan rugi. Lalu bagaimana saya menggunakan alat teknis, membedakan tren dan konsolidasi? Ini adalah prediksi tentang situasi masa depan, prediksi yang ditetapkan sebelumnya adalah efektif dalam waktu, masih merupakan masalah siklus besar. Tidak ada strategi yang tidak akan kadaluarsa, pribadi merasa tidak baik, masa depan tidak diketahui!

• Analisis data pengembalian, banyak orang fokus pada pendapatan tahunan dan tingkat pengembalian maksimum. Sebenarnya, yang lebih penting adalah:

  • 1. Jumlah transaksi, jika jumlah transaksi terlalu sedikit, maka data ini tidak dapat diandalkan.
  • 2. Daerah dengan keuntungan terbesar berturut-turut dan transaksi yang paling menguntungkan, dengan fokus pada analisis mengapa itu menguntungkan, analisis sumber keuntungan strategi, dan analisis apakah itu mungkin terjadi lagi.
  • 3. Daerah kerugian terbesar berturut-turut dan transaksi yang paling merugikan, analisis penyebab kerugian strategi, dan analisis apakah situasi seperti itu mungkin terjadi lagi, dalam keadaan apa kerugian akan lebih buruk. dan bagaimana melakukan tindakan pencegahan.
  • 4. Tujuan dari retesting bukanlah untuk membuktikan seberapa baik strategi trading atau seberapa tinggi margin keuntungan, tetapi untuk menemukan sebanyak mungkin kekurangan, termasuk bug dalam proses dan ketidakmampuan logika trading.

Tidak dapat menghalalkan perdagangan kuantitatif. Trading kuantitatif pada dasarnya adalah pemrograman strategi investasi, sistem perdagangan kuantitatif pada dasarnya adalah perangkat lunak alat. Secara filosofis, tidak ada piala suci perdagangan.