Faktanya, harga masa lalu tidak memiliki pengaruh terhadap masa depan

Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam berdagang, saya tidak belajar keuangan, saya belajar matematika, saya belajar komputer, saya mendengar sebuah cerita yang sangat menyakitkan, yang telah menyakitkan banyak generasi. Orang ini bernama Edward Thorpe, dia sangat terkenal, dia awalnya seorang matematikawan, tapi dia mulai kecanduan judi sejak umur 10 tahun, tapi dia sangat cerdas, akhirnya menjadi profesor matematika, sangat luar biasa, tapi dia tidak belajar matematika dengan baik setelah menjadi profesor, dia masih belajar judi, dia belajar tentang kemungkinan kemenangan dalam berbagai permainan judi, dan menemukan bahwa sebagian besar permainan judi berkisar antara 48% dan 49%. Gambar 1

Mengapa? Karena jika kemenangan taruhan lebih dari 50%, menurut hukum matematika adalah kasino, kasino pasti tidak akan membuat Anda menang, kasino pasti membuat Anda kalah. Jika Anda menang terlalu rendah, permainan ini tidak dapat dimainkan di bawah 45%, jadi permainan kasino yang baik pasti menang antara 48% dan 49%, saya ingin membuat Anda merasa berharap, tetapi seiring berjalannya waktu Anda akan selalu kalah. Akhirnya ia menganalisis hampir semua masalah kasino yang ada di dunia, dipengaruhi oleh seorang matematikawan lain, kata Monte Carlo yang sekarang terkenal di dunia keuangan, berarti semua jalan akan dicoba sekali lagi, yang awalnya adalah nama sebuah kasino. Sebelumnya seorang matematikawan di Monte Carlo menghitung probabilitas munculnya semua angka pada roda, dan akhirnya ia menemukan bahwa seluruh Monte Carlo memiliki 8 angka roda yang tidak merata, karena roda pada saat itu sebagian besar dibuat oleh tukang kayu, dan tidak ada cara untuk menjamin sangat akurat. Gambar 2

Thorpe sangat tertarik dengan hal ini, dan mulai mempelajari masalah kasino modern. Permainan roulette modern telah menjadi industrialis digital, tetapi ia menemukan masalah dengan aturan, dan akhirnya menemukan bahwa ada permainan yang disebut 21 poin yang sebenarnya memiliki peluang menang yang tinggi, yaitu jika kita memberi kartu, kita dapat menemukan bahwa dalam waktu tertentu peluang menang dapat meningkat menjadi hampir 56%, dan ia dapat mengalahkan kasino. Setelah menemukan metode ini, ia menuliskan seluruh algoritma dan ide-ide itu dalam sebuah makalah matematika, makalah matematika itu disebut “Mengatasi 21 poin untuk menang” dan Anda bisa bayangkan sebuah makalah matematika yang berjudul “Mengatasi 21 poin untuk menang” dan kemudian diserahkan ke American Mathematical Society. Tetapi ketika seluruh algoritma itu keluar, ia memiliki sebuah kelemahan yang mematikan, dan meskipun kita memiliki lebih dari 50% peluang untuk menang, kita masih belum menjamin diri kita untuk tertawa terbahak-bahak, mengapa? Gambar 3

Jika Anda tidak beruntung, jika Anda kalah, Anda tidak menunggu hukum mayoritas bekerja, Anda kehabisan uang Anda, apa yang harus dilakukan? Misalnya saya sekarang memiliki satu juta dolar di tangan saya, saya bertaruh $ 200.000 setiap kali, saya menang 56%, tapi saya tidak beruntung 5 kali berturut-turut salah apa yang harus dilakukan? Meskipun kita memiliki sistem perdagangan dengan tingkat kemenangan yang sangat tinggi di 60%, tetapi jika Anda terus-menerus gagal, Anda mungkin akan meledak posisi, mungkin tidak sampai meledak posisi Anda sendiri tidak dapat mentolerir. Sebenarnya, dia tidak memiliki cara untuk memecahkan masalah distribusi keuntungan, bahkan dalam kasus kemenangan yang tinggi, ada masalah distribusi keuntungan, kecuali jika Anda memiliki modal tak terbatas, Anda bertaruh jumlah yang sama setiap kali, berlatih puluhan juta kali, dan lain-lain hukum angka besar bermain Anda bisa mendapatkan uang, tetapi sebenarnya tidak ada yang memiliki modal tak terbatas, jadi masalah ini mengalami kemacetan. Anda yang belajar ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya mengenal Liu Shannon, pada saat itu adalah keberadaan Tuhan, kami yang belajar komputer sangat mengaguminya. Soup menemukan Shannon dengan kertas matematika yang menang 21 poin. Shannon, sebagai taekwondo matematika, melihat matematikawan muda yang begitu konyol dengan kertas matematika yang menang 21 poin, berpikir setengah hari dan kemudian menutup pintu, mereka menghabiskan waktu 1 bulan untuk mempelajari masalah perjudian.

Gambar 4

Shannon mungkin mengambil beberapa minggu untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak menyelesaikan alokasi dana, dan kemudian sangat mengejutkan bahwa Shannon mengelola sebuah laboratorium yang disebut Campbell Laboratories, di mana ada seorang peneliti percobaan yang sangat muda, bernama Kelly, yang juga bekerja pada masalah yang tidak terlalu baik, jika kita memiliki informasi dalam tahu tentang Major League Baseball hari ini, tetapi akurasi dalam terbatas, bagaimana kita bisa mendapatkan uang dengan membeli lotere olahraga, matematikawan tidak seperti yang kita bayangkan, Kelly telah menemukan cara.

Gambar 5

Dia menyimpulkan bahwa jika kita tahu bahwa dalam sebuah taruhan, peluang menang dan kalah adalah B, dan kita tahu bahwa kemenangan kita adalah P, dan Q adalah tingkat kekalahan kita, yaitu 1 minus P, maka setiap kali kita harus bertaruh, kita harus bertaruh F, yang merupakan rasio yang secara matematis dapat membuktikan bahwa dana Anda tidak akan pernah habis, dan bahwa Anda akan selalu memiliki pertumbuhan paling cepat. Saya pernah mencoba formula Kelly ini dengan metode Monte Carlo, dan akhirnya menggunakan semua metode alokasi dana yang tersedia di pasar, dan setelah berlatih sampai 1000 kali, metode taruhan atau alokasi dana formula Kelly akan beberapa kali lipat dari metode taruhan lainnya, dan formula Kelly itu sendiri dapat memutuskan bahwa uang Anda tidak akan pernah habis, yang dapat dibuktikan secara matematis. Shannon adalah seorang ahli matematika, dan tidak terlalu baik untuk berpartisipasi secara pribadi. Thorpe dipenjara di rumah untuk melatih dirinya dengan cepat dalam menghitung rumus Kelly, yang sebenarnya cukup sederhana, setelah dia berlatih selama seminggu, dia menemukan dirinya dalam menghitung rumus Kelly dengan sangat cepat, dan pergi ke Las Vegas pada malam hari. Malam itu memenangkan jutaan dolar, keesokan harinya dia mencoba lagi dan memenangkan jutaan dolar, hari ketiga dia mencoba lagi di kasino lain dan memenangkan jutaan dolar, dia menemukan permainan ini berakhir, jadi dia menulis buku berjudul “Mengatasi Kasino” yang menjadi buku terlaris di Amerika Utara pada tahun itu. Buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana menggunakan kebocoran untuk membawa uang yang ada di kasino ke rumah, buku ini sangat sangat laris, sehingga kemudian dia ditangkap oleh masyarakat gelap, karena kasino memiliki latar belakang gelap, terlalu banyak kasus pembakaran dan pembunuhan, dia merasa tidak perlu menggunakan seks sebagai taruhan untuk terus memenangkan uang di kasino. Setelah memecahkan kasino secara matematis, dia bertanya-tanya di mana kasino di Wall Street yang akan memungkinkan saya untuk terus bermain, dan dia pergi ke Wall Street. Setelah sampai di Wall Street, dia mulai mempelajari kelemahannya di Wall Street, dan akhirnya dia menemukan bahwa Arbitrase Transaksi Konversi adalah metode yang menguntungkan, bertaruh atau menggunakan Rumus Kelly, dan dia membentuk hedge fund, Arbitrase Transaksi Konversi khusus untuk Rumus Kelly, pada tahun itu, kinerja hedge fundnya menjadi yang terbaik di Wall Street, dan dia kemudian menulis buku yang berjudul “Pemenang Pasar Bertahan”, yang menjadi buku terlaris di Amerika Utara pada tahun itu. Seperti kebanyakan orang, ketika saya mulai berspekulasi, saya berurusan dengan banyak sistem seperti dewa, teori gelombang, Bill Williams, dan lain-lain, dan karena saya lebih penasaran, saya mempelajari kembali matematika kekacauan, dan saya menyimpulkan bahwa sistem perdagangan kekacauan tidak ada hubungannya dengan matematika kekacauan, dan analisis teknis seperti dewa sangat banyak. Saya telah mempelajari filsafat secara sistematis dan serius, dan saya menemukan sebuah konsep yang harus dimiliki oleh semua orang, yaitu falsifikasi yang dapat dibuktikan. Saya menunjukkan kepada Anda sebuah hal yang sangat terkenal, yaitu lobster di garasi Van Carsegan, yang merupakan contoh yang sangat terkenal dalam sejarah filsafat. Carl Sagan mengumumkan bahwa sekarang ada naga naga yang menyalakan api di garasi rumah saya, percaya atau tidak?

Gambar 6

Saya tidak percaya, kami berkata bahwa orang yang membuka pintu garasi memberi kami naga, saya belum pernah melihat naga, jadi saya ingin melihatnya. Sangat disayangkan, naga ini tidak terlihat, bahkan jika Anda membuka pintu, maka dia menambahkan bahwa sebenarnya hanya saya yang bisa melihatnya. Cerita ini sudah sangat familiar, bukankah Anda mengatakan bahwa naga itu akan menyalakan api? Maaf, api itu dingin, jadi jika Anda membiarkannya menyala, Anda tidak akan merasakannya, namun naga saya ini benar-benar ada, tersembunyi. Saya pergi ke garasi untuk melukis, dan naga itu muncul, kan? Dia berkata, “Maaf, sangat menyesal, naga saya tidak bisa melukis, jadi Anda tidak bisa melihatnya”, dan dia menambahkan, “Tapi percayalah, naga itu benar-benar ada”. Yang paling menggelitik adalah Russell, yang mengkritik teori yang tidak dapat dibuktikan ini dengan sebuah perumpamaan yang sangat keras, dia berkata bahwa jika saya mengatakan bahwa ada seonggok teh helium yang terbang di orbit Mars dan Bumi, itu bukan tembaga, itu bukan tembaga, itu tembaga, karena seonggok teh itu terlalu kecil, bahkan teleskop terkuat tidak dapat melihatnya, jadi tidak ada yang dapat menyangkal asumsi saya, tidak ada yang dapat menyangkal saya. Itu terlalu kecil, tidak terlihat, dan Anda tidak dapat mengatakan bahwa itu tidak ada, kan? Anda ingin saya membuktikan keberadaannya, maaf, tidak mungkin, dan Anda tidak memiliki cara untuk menyangkal saya.

Gambar 7

Teori-teori ini dikenal sebagai teori-teori yang tidak dapat dibuktikan. Saya berpendapat bahwa teori-teori yang tidak dapat dibuktikan adalah teori-teori yang tidak dapat dibuktikan, tidak ada gunanya, meskipun itu terlihat sangat kuat, ini sebenarnya adalah makna dengan naga Carl Sagan. Ada banyak hal seperti itu di pasar, yang menyiratkan perubahan 12 istana emas, pergerakan adalah penampilan luar yang bersatu, banyak orang percaya, jalan raya berputar berulang-ulang, dan kemudian menemukan banyak buku kuno.

Setelah mengalami banyak kerugian, saya telah meneliti dengan cermat teknik teori mereka, yang pada dasarnya adalah hal-hal yang tidak penting, apalagi metode operasionalnya yang spesifik dari teori tersebut. Dengan menggunakan semua sistem analisis dasar yang dapat dibuktikan kepalsuan secara matematis, apa artinya pemrograman matematis? Misalnya saya memiliki beberapa sumber daya, bagaimana memanfaatkannya untuk memaksimalkan, sebenarnya saya tidak pernah belajar matematika hanya dengan pengalaman saya sendiri, sebenarnya dalam perencanaan operasional sudah ada kesimpulan, melalui serangkaian rumus perencanaan matematis perencanaan operasional, saya dapat memaksimalkan sumber daya yang saya miliki untuk mencapai efisiensi, saya mengambil semua analisis teknis yang tersedia dalam sejarah kinerja setidaknya lebih dari 50%, semuanya dilakukan dengan perencanaan perencanaan operasional, dan saya menghasilkan sistem seperti ini.

Harga historis yang dapat saya temukan adalah harga historis yang dapat diandalkan saya telah melakukan pengembalian seluruhnya, dan Anda tidak perlu membandingkannya dengan sistem perdagangan apa pun di pasar, karena jika Anda melakukan pengembalian tidak ada yang bisa melakukannya dengan lebih baik daripada ini, seperti menggunakan rumus Kelly, tidak ada program alokasi dana yang bisa melebihi rumus Kelly, perencanaan linier dalam logistik adalah metode alokasi sumber daya yang paling dapat dibuktikan secara matematis.

Ketika sistem perdagangan ini dijalankan secara langsung, meskipun masih menghasilkan uang, ada penarikan besar-besaran yang tidak mungkin terjadi dalam sejarah. Ini adalah situasi yang seharusnya tidak terjadi. Saya berulang kali merenungkan apa yang salah dengan sistem ini? Asumsi apa yang saya gunakan?

Saya pikir saya menggunakan beberapa asumsi, saya hanya mengasumsikan satu hal, yaitu bahwa indikator teknis berguna, dan itu adalah satu-satunya asumsi saya, dan karena semua langkah setelah asumsi itu tidak salah, saya mulai mengguncang kepercayaan awalnya.

Gambar 8

Saya menggunakan algoritma jaringan neuron, algoritma ini secara teoritis dapat mendekati fungsi apapun, apa maksudnya? Jika sesuatu disebabkan oleh variabel ABCD, bagaimana hubungan ABCD itu ada, saya tidak perlu tahu metode yang sebenarnya, saya hanya harus melemparkannya ke dalam algoritma, saya bisa mendapatkan fungsi. Jika hasil R disebabkan oleh salah satu faktor ABCDE, maka hubungannya, sebelumnya para ilmuwan melakukan eksperimen adalah seperti ini, katakanlah eksperimen Newtonian, saya memberikan sebuah kekuatan dua Newton, lalu berapa banyak koefisien gesekan, dan bisa berjalan sejauh mana, mari kita tebak hubungan antara kekuatan ini dengan kecepatan dan massa. Cara setiap orang untuk menebak adalah berbeda, Anda menebak fungsi dan kemudian melakukan eksperimen, dan kemudian melakukan pengujian, dan kemudian melakukan eksperimen ilmiah dan penelitian ilmiah, dan sekarang tidak sama, Anda melemparkan eksperimen ke dalam data, dan saya tidak akan dapat melakukan analisis teknis yang menyeluruh dalam jaringan saya sendiri. Dan kemudian saya memberikan semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data analisis teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data teknis, dan kemudian saya memberi mereka semua data teknis, dan kemudian saya memberi mereka data teknis, dan kemudian saya memberi mereka data teknis.

Hasilnya sangat mengejutkan, harga di masa lalu tidak memiliki pengaruh apapun pada masa depan, kata-kata yang membuat saya tercengang bagi orang-orang yang melakukan analisis teknis, Anda menggunakan harga di masa lalu untuk menebak harga di masa depan, adalah prasyarat semua indikator teknis. Apakah indikator teknis ini dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan, ini adalah prasyarat umum mereka, hampir tidak dapat dipastikan. Tapi melalui penyaringan melalui jaringan saraf, saya sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada hubungannya, dan pandangan saya tentang dunia runtuh. Saya berpikir tentang satu pertanyaan, apakah kombinasi ajaib dari indikator teknis belum ditemukan, atau apakah penggabungan pengalaman sejarah itu sendiri tidak cukup, karena semua indikator teknis adalah penggabungan pengalaman sejarah. Saya mendorong hipotesis saya lagi dan lagi dan lagi, apakah indikator teknis itu sendiri memiliki masalah, atau apakah penggabungan pengalaman sejarah itu salah, itu bukan masalah matematika, saya belajar filsafat untuk sementara waktu.

Dikutip dari All-Weather Quantified Financial Reporting Conference