Tiga rahasia untuk menjaga model kuantitatif tetap muda

Pertama, semua orang setuju bahwa tidak ada model yang bertahan lama. Ada aturan yang sangat dalam di sini, yaitu bahwa pasar keuangan memiliki fungsi pengaturan diri. Fungsi ini akan membuat hanya sebagian kecil orang yang bisa menghasilkan uang setiap saat. Jika sebuah model bertahan lama, maka akan seperti bola salju yang mengepung lebih banyak dan lebih banyak uang di pasar, dan ketika mencapai titik kritis, pasar akan secara otomatis menyesuaikan dan berubah, sehingga menyebabkan kegagalan atau efisiensi model. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana sebuah model dapat memperlambat penuaan? Setelah berbicara dengan banyak orang hebat, saya menyimpulkan prinsip-prinsip rahasia yang tidak pernah berubah, dan di sini saya menawarkannya tanpa pamrih.

• ### Prinsip pertama: Model harus dibangun di atas batu, bukan di atas pasir.

Apa dasar dari model? Ide dasar dari desain model. Setiap model, adalah menangkap suatu hukum dari pasar. Jadi, Anda perlu bertanya pada diri sendiri, apakah hukum ini ada dalam jangka panjang, atau ada dalam jangka pendek yang terbatas. Sebagai contoh, pada periode ketika perdagangan sangat rendah, Anda merancang sebuah model yang tinggi-terjatuh-menyerap berdasarkan karakteristik dari getaran yang sempit. Model ini jelas tidak akan beradaptasi setelah karakteristik pasar berubah.

• ### Prinsip kedua: Pertahankan dan tingkatkan dengan hati-hati, seperti halnya wanita.

Model seperti wanita, membutuhkan perawatan dan peningkatan secara teratur. Bahkan jika Anda menemukan sebuah hukum pasar yang dapat bertahan lama. Misalnya, jika Anda naik lebih tinggi, Anda akan turun, jika Anda turun lebih rendah, Anda akan naik. Hukum ini bertahan lama. Namun, dalam periode yang berbeda, kinerja spesifik mungkin berbeda. Misalnya, pada periode tertentu, kenaikan 5% akan kembali, dan pada periode tertentu, kenaikan 3% akan kembali. Hal ini berkaitan dengan optimasi parameter. Setelah beberapa waktu, masukkan data dari situasi baru, lalu optimalkan secara keseluruhan.

• ### Prinsip ketiga: sinetron lebih baik dari solo.

Bagaimanapun, satu model saja tidak dapat dipertahankan. Hampir semua orang kuantitatif yang saya temui setuju dengan hal ini. Oleh karena itu, kombinasi antara model yang berbeda sangat penting. Ketika model A mengalami penarikan, mungkin model B sedang menghasilkan uang, dan pada saat ini kurva nilai bersih dari seluruh portofolio model akan relatif merata. Ini bisa menjadi portofolio model dengan strategi yang berbeda, portofolio model dengan periode yang berbeda, atau portofolio model dengan varietas yang berbeda. Singkatnya, simfoni lebih baik daripada solo. Jika kamu bisa memahami empat rahasia ini, maka kamu bisa berbaur. Saya tidak bisa menjamin model kamu akan bertahan hidup selamanya, tapi ada harapan besar untuk menjadi pohon abadi dalam model.