• #### Probabilitas, Peluang, dan Nilai Harapan Positif dalam Perdagangan Jangka Panjang

Kembali ke probabilitas dalam investasi perdagangan kita. Banyak orang berpikir bahwa jika Anda ingin mendapatkan keuntungan di pasar, Anda harus memiliki keuntungan probabilitas, dan jika Anda memiliki tingkat keberhasilan pesanan lebih dari 50% dalam jumlah yang sama setiap kali Anda kehilangan, Anda akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.

Dalam perdagangan kami, karena ketidakpastian dan ketidakpastian pasar yang sangat tinggi, baik untuk melakukan garis panjang atau garis pendek, kami dapat melakukan probabilitas lebih dari 50% tidak mudah, seringkali terjadi situasi kehilangan uang karena tren, banyak peluang perdagangan yang tampaknya palsu, seringkali untuk melakukan penghentian kerugian, terutama teman-teman yang melakukan garis pendek barang dan jasa.

Dan dalam perdagangan nyata, bahkan jika ada keunggulan probabilitas dalam jumlah transaksi, tidak selalu dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Satu-satunya keuntungan sering kali jumlah keuntungan kurang dari yang diharapkan, dan jumlah kerugian jauh lebih besar dari yang direncanakan. Semua orang tidak perlu terlalu banyak menyalahkan diri sendiri, situasi seperti itu akan sering terjadi, ini adalah sifat manusia, salah satu kelemahan manusia.

Pergilah, pergilah!

Setelah dua tahun dalam kebingungan mulai memikirkan mengapa kerugian. Saya membaca beberapa buku dan artikel tentang perdagangan, di mana disebutkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, Anda harus membangun sistem perdagangan Anda sendiri, yaitu memiliki metode perdagangan yang sesuai dengan Anda sendiri, masuk dan keluar dari permainan Anda harus memiliki dasar sendiri. Mencoba metode ini selama lebih dari setahun, rasanya tidak buruk, tunggal yang dieksekusi secara disiplin dapat mempertahankan keuntungan keseluruhan, kecuali beberapa transaksi yang tidak terencana karena ketidakdisiplinan, tetapi akibat ketidakdisiplinan ini hampir mematikan, bukan kerugian besar.

Ketika saya memahami bahwa bukan metode kami yang salah, kami pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan rugi, saya mulai yakin dengan strategi stop loss. Seringkali, stop loss yang sistematis juga bisa mematikan, saya memiliki pengalaman seperti itu, dan saya juga bertemu dengan beberapa klien yang sangat berpengalaman, mereka telah melakukan saham selama bertahun-tahun, disiplin juga sangat kuat, sistematis stop loss berturut-turut, dana akun terus berkurang, kepercayaan diri sangat terpukul.

Jika Anda ingin belajar lebih banyak, Anda harus belajar lebih banyak dari apa yang Anda pelajari di sekolah.

E=Xi*Pi (i = 1, 2, 3 …), Xi adalah nilai yang muncul setiap kali, Pi adalah probabilitas munculnya nilai itu, X memiliki beberapa nilai i, ambil 1 sampai beberapa. Sebagai contoh, jika kita bermain dadu, dengan total enam sisi, angka 1 sampai 6, probabilitas setiap sisi yang dikeluarkan adalah sama, yaitu ¹⁄₆, maka nilai positif yang diharapkan dari sebuah dadu adalah

          E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5

  　　

Mari kita bermain permainan dadu, memberi Anda 1-6 dadu, setiap kali Anda melempar membutuhkan 3 dolar (biaya), sesuai dengan jumlah poin yang Anda lemparkan, saya memberi Anda uang yang sesuai (pendapatan), yaitu Anda membayar saya 3 dolar, dan jika Anda bertaruh 6 poin, saya memberi Anda 6 dolar. Apakah Anda tidak bermain? Tentu saja bermain. Jika jumlah kali yang cukup, permainan ini memiliki nilai harapan positif bagi Anda, yaitu rata-rata setiap kali Anda bisa mendapatkan 0,5 dolar. Jika biaya berubah menjadi 4 dolar? Anda pasti tidak bermain.

Kami memindahkan prinsip ini ke dalam transaksi kami.

Mari kita bayangkan sistem perdagangan kita sendiri: atau dengan emas tunai sebagai contoh, asumsikan kita menetapkan nilai stop loss rata-rata 6 dolar AS / ons (unit harga emas tunai adalah dolar AS / ons, untuk mempermudah perhitungan, kita di bawah ini dengan titik titik untuk mengganti satuan harga) Berapa besar pengaturan stop loss, untuk menggabungkan posisi Anda sendiri dan tingkat penerimaan psikologis pribadi, setiap orang harus berbeda, tetapi pengaturan terlalu besar berarti kerugian yang sangat besar, tidak berarti, terlalu kecil, stop loss execution rate tinggi, sebaliknya tidak baik untuk perdagangan kita.

Nilai ekspektasi positif dari sistem perdagangan bergoyang (metode):

E=X+*P+—X–*P - dimana X + adalah rata-rata keuntungan, P + adalah probabilitas keuntungan, X - adalah rata-rata kerugian, P - adalah probabilitas kerugian.

Jika kita memiliki 6 titik stop loss (termasuk biaya prosesor) untuk setiap 10 transaksi, 7 kerugian, 3 keuntungan, yaitu kita menggunakan 3 atau 4 kali trial and error untuk mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kita hampir tidak mungkin membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi, kita hanya menangkap sekitar 60% dari mereka, dan sekitar 18-30 poin, kita mengambil 20 poin untuk menghitung.*0.3—6*0.8 = 1.2 ◦ Dalam 10 kali, rata-rata setiap keuntungan 1.2 poin dalam 10 kali perdagangan, total keuntungan 12 poin ◦ Memperpanjang waktu, jumlah transaksi bervariasi, secara teoritis kita bisa mendapatkan keuntungan ◦ Dalam satu gempa besar, berapa banyak peluang perdagangan, tergantung pada orang ◦ Seiring dengan akumulasi pengalaman kita, probabilitas keuntungan P + meningkat, meningkatkan mentalitas, ketika keuntungan maximalkan margin keuntungan X +, kita akan meningkatkan kualitas ◦ Misalnya, probabilitas kemenangan berubah menjadi 0,35, rata-rata keuntungan berubah menjadi 23, E = 23*0.35—6*0.65=4.15! 10 kali, rata-rata setiap kali keuntungan 4.15 poin, 10 kali perdagangan total keuntungan 41.5 poin. Dari sini kita dapat melihat, perbedaan antara kita dan yang lebih baik, yang lebih baik adalah lebih baik dari kita sedikit, tapi hasilnya adalah kualitas yang berbeda!

Prinsipnya sederhana, teorinya bagus, dan juga praktis, melakukan 3 pasang dalam 10 kali, tidak terlalu tinggi untuk diri sendiri, kan? Tapi bagaimana dengan kenyataannya? Mengingat situasi kerugian Anda sebelumnya. Setelah menang empat atau lima poin, Anda tidak bisa menahan keuntungan di posisi terendah, setelah kalah, Anda akan menang, Probabilitas keuntungan P + itu sendiri tidak tinggi, X + kecil, X - besar, bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan?

Jika Anda melihat perdagangan sebagai bisnis, seperti melakukan bisnis, kerugian adalah biaya untuk melakukan bisnis. Jika tidak ada biaya yang dibayarkan, di mana yang bisa mendapatkan keuntungan? Inti dari metode perdagangan adalah trial and error, dengan kemampuan yang tidak cukup, biaya tentu saja tinggi, di mana di mana bisnis tidak seperti ini? Jika lima atau enam transaksi berturut-turut adalah kerugian, hati akan tetap bergetar, orang juga akan sulit untuk menjaga akal sehat.

Diposting oleh: