PS: Artikel ini agak panjang dan tidak terlalu panjang, saya sarankan bersabar dan baca sampai selesai, pasti akan membantu anda.

Trading grid pada dasarnya adalah turun dan jual, dengan berulang rendah dan jual tinggi melakukan operasi mekanis pada harga turun dan turun. Ketika harga turun, melakukan pembelian bergilir, ketika harga naik, melakukan penjualan bergilir. Trading grid tidak bergantung pada pemikiran buatan, hanya merupakan tindakan prosedur, seperti jaring ikan, memanfaatkan pergerakan harga di area antara grid untuk membeli dan menjual, dengan mengulangi siklus selisih harga untuk mendapatkan keuntungan.

Trading grid dapat diprogram operasi, tidak perlu menghabiskan waktu untuk penarikan jangka panjang, aman tanpa khawatir keuntungan stabil, sehingga perdagangan grid adalah pasangan yang paling cocok untuk orang biasa berpartisipasi dalam metode yang stabil untuk mendapatkan keuntungan, karena metode ini membutuhkan pengalaman keterampilan rendah pada orang, sangat universal, sangat cocok untuk digunakan oleh teman-teman yang tidak bisa menghasilkan uang di pasar saham.

Peraturan transaksi dalam hukum perdagangan grid

Contoh sederhana: bagilah uang Anda menjadi dua bagian yang sama: satu bagian langsung membeli saham atau dana yang Anda sukai, dan bagian lainnya disimpan di saku sebagai cadangan. Jika saham atau dana yang Anda beli terus turun, Anda mengambil uang di saku Anda dan menabung; sebaliknya, jika saham atau dana yang Anda beli jatuh, Anda akan menjualnya sebagian, dan Anda akan mendapatkan uang di saku Anda. Banyak perangkat lunak perdagangan telah dibangun di dalamnya, pengguna hanya perlu mengaturnya secara otomatis, artikel seri kolom alam semesta perdagangan grid memiliki tutorial pengaturan yang diterbitkan, teman yang tertarik mencari dan membaca konten kolom, dan langsung belajar tutorial pengaturan perangkat lunak.

Ada banyak variasi dari metode grid trading, berikut ini adalah salah satu yang paling terkenal, tentang prinsip-prinsip ilmiah dari metode grid trading yang menghasilkan uang secara stabil, dan menjelaskan mengapa Anda akan memiliki lebih banyak uang di akun Anda.

Setiap orang yang menjual saham memiliki pengalaman seperti itu, sebuah saham dengan mudah naik, kemudian jatuh kembali ke harga aslinya, dengan susah payah, menyesal, dan segera dijual. Sebenarnya tidak perlu menyesal, salah satu ilmuwan terbesar di dunia, penemu informasi Shannon, membantu kami menemukan solusi.

Pada akhir hidupnya, Shannon bekerja di bidang investasi, dan sering memberikan berbagai ceramah untuk mengajarkan rahasia investasi. Pada suatu tahun, Shannon memberikan ceramah di aula terbesar MIT, mengajarkan rahasia bagaimana menghasilkan uang dalam situasi seperti yang disebutkan di atas.

Orang-orang yang mengikuti teka-teki ini menyebutnya setan Shannon, dan setan Shannon adalah salah satu dari jenis perdagangan grid yang sering kita bicarakan.

Resep Shannon adalah sebagai berikut:

Bagaimana jika sebuah saham naik dari satu menjadi dua dan kemudian turun dari dua menjadi satu?

Jika Anda siap untuk berinvestasi $200, rahasia Shannon adalah, Anda membeli 100 saham, dan 100 lainnya kosong, dan kemudian Anda hanya perlu mempertahankan nilai pasar saham dan jumlah uang tunai yang sama.

Misalnya, ketika 100 saham naik menjadi 200, Anda memiliki 200 saham ditambah 100 uang tunai, total aset 300, maka Anda menjual 50 saham, sehingga Anda memiliki 150 saham, 150 uang tunai, dan ketika saham turun satu, nilai pasar saham hanya 75, tetapi total aset Anda adalah 225!

Jika saham jatuh dan kemudian naik kembali, hasilnya sama, Anda berhasil mendapatkan $25!

Apakah ini terdengar sangat tidak mungkin, saham naik 1 kali lipat, turun setengah kali lipat berarti: 2 × 0.5-1 = 0, bagaimana pun langkah awal, strategi harga kembali ke titik asal Shannon benar-benar menghasilkan uang.

Rahasia Chanel menghasilkan uang dengan menggunakan rumus Kelly, garpu terkuat di alam semesta.

Rumus ini dipetik oleh rekan Shannon di Bell Laboratories, Kelly, dalam aplikasi untuk memproses sinyal komunikasi berdasarkan teori informasi Shannon. Strategi Shannon di atas adalah memanfaatkan rumus ini.

Rumus Kelly memiliki julukan yang terkenal di dunia investasi yang disebut Rumus Kekayaan Berlian. Rumus ini menangani masalah bagaimana menghitung rasio investasi optimal berdasarkan probabilitas kerugian dalam perjudian atau investasi.

Rumus umum dari persamaan Kelly adalah: f = (pb-q) / b

Sebagai contoh, P adalah probabilitas Anda memenangkan uang (misalnya positif), q adalah probabilitas Anda kalah, dalam permainan koin, kedua nilai ini sama dengan 0,5, b apa? b adalah probabilitas Anda menang, yaitu berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan dengan kehilangan uang Anda.

Misalnya, setiap kali Anda bertaruh 1 koin, dan Anda mendapat 6 koin dari dealer, maka b adalah 5 6 minus 1 koin Anda, dan dalam hal ini, Anda harus bertaruh setiap kali adalah f = 5 × 0,5 - 0,5 / 5 = 40%, dan dalam hal ini, Anda bertaruh setiap kali 40%, dan Anda akan mendapatkan keuntungan geometris yang paling besar!

Tidak ada pengaturan rasio investasi yang lebih baik dari rumus Kelly!

Pernyataan dari persamaan Kelly ini sebenarnya sangat sederhana, untuk nilai total aset Anda di masa depan: C = (a) 1 + fb) ^ NP*(1-fa) ^ Nq (f: rasio investasi, b peluang saat menang, a: peluang saat kalah, Np: jumlah kemenangan, Nq: jumlah kekalahan), untuk C dengan f sebagai variabel derivatif, yaitu dapat diperoleh f terbaik, rumus ini adalah: f = p/a-q/b

Rumus ini berbeda dengan rumus f = ((pb-q) / b yang disebutkan sebelumnya, tetapi sebenarnya sama, jika Anda kalah, Anda akan kalah (misalnya, Anda melemparkan koin ke depan, dan Anda akan kehilangan satu dolar yang Anda bertaruh) maka a = 0, dan jika a = 0, sama dengan rumus sebelumnya.

Dengan menggunakan rumus Kelly, perhatikan lagi Shannon’s Devil. Jika Anda naik, maka Anda akan mendapatkan dua kali lipat dari taruhan Anda. Jika Anda menang, maka Anda akan mendapatkan dua kali lipat dari taruhan Anda. Jika Anda turun, maka Anda akan mendapatkan dua kali lipat dari taruhan Anda.

Ini adalah rahasia Shannon yang jahat, bahwa Rumus Kelly menghitung bahwa rasio investasi yang optimal adalah setengah dari modal, itulah sebabnya mengapa Shannon perlu menyesuaikan nilai pasar setiap kali.

Jadi, berapa banyak uang yang bisa didapatkan Shannon dengan strategi ini?

Berdasarkan proses deduksi dari rumus Kelley di atas diketahui: C = ((1+0.5×1) ^ Np*(1-0.5 × 0.5) ^ Nq, dengan asumsi probabilitas kenaikan dan penurunan yang sama dalam jangka panjang, Np = Nq = n, hasilnya adalah:

Dengan kata lain, jika aset Shannon meningkat 1,125 kali n, apakah itu terdengar berlebihan atau menakutkan?

Tapi itu bertentangan dengan intuisi, bukan?

Terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh, terjatuh

Jika kita meneliti lebih lanjut, kita akan menemukan sebuah celah, investasi 1 koin 1 koin saat naik, tetapi investasi 1 koin hanya kehilangan 0,5, menurut perhitungan probabilitas ekspektasi: 1 × 0,5-0,5 × 0,5 = 0,25, kebuntuan ini jelas ada ekspektasi pendapatan positif.

Tapi jika ada permainan dengan harapan positif, mengapa jika Anda memiliki semua saham, pada akhirnya Anda akan tetap kosong dan tidak mendapatkan apa-apa?

Ini adalah fenomena yang sangat menarik, bahwa pendapatan akhir Anda sangat terkait dengan rasio kepemilikan Anda!

Jika Anda tidak memiliki uang, Anda mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa dalam permainan dengan harapan yang positif.

Jika kita menggunakan konsep keuntungan untuk mengukur iblis Shannon, maka kita akan menemukan bahwa keuntungan itu adalah: 2 × 0.5 = 1 (2: dua kali lipat, 0.5: setara), yaitu permainan yang tidak pernah ada keuntungan, keuntungan tidak akan pernah ada.

Rumus Kelly adalah sebuah rumus ajaib yang bisa membuat tingkat geometris keuntungan menjadi nol, namun menciptakan kekayaan tak terbatas.

Jika kita berpikir lebih dalam tentang iblis Shannon, kita mungkin berpikir bahwa kenaikan dan penurunan akan menjadi nol, dan kita masih bisa mendapatkan uang, itu tidak ilmiah, masalahnya pasti muncul pada kenaikan 1 dolar, penurunan hanya 0,5.

Dalam kenyataannya, mungkin karena dua probabilitas yang tidak sama, kemungkinan untuk menggandakan taruhannya kurang dari setengahnya, sehingga jika probabilitas dalam rumus di atas diubah, Anda tidak akan mendapatkan uang.

Dan Shannon’s Devil mengisyaratkan bahwa dua kemungkinan itu sama. Apakah itu masuk akal untuk berpikir bahwa dua kemungkinan itu pasti berbeda, atau apakah itu tidak masuk akal?

Jadi kita akan melihat apakah dua kali lipat kemungkinan naik adalah sama dengan setengah kemungkinan turun.

Satu naik 100 persen, dan satu turun 50 persen, dan itu terlihat sama sekali berbeda, jelas angka naik 100 persen lebih kecil dari angka turun 50 persen.

100% dan 50% hanya sebuah amplitudo, bukan probabilitas, mengenai tingkat pengembalian pasar saham, akademis dan praktek yang digunakan adalah tingkat pengembalian logarithm, meskipun praktek menunjukkan bahwa tingkat pengembalian logarithm tidak sempurna sesuai dengan distribusi normal, tapi setelah semua pendekatan sangat tinggi.

Sebelum model yang lebih baik tersedia, mungkin kita bisa menggunakan distribusi normal untuk melihat tingkat pengembalian pasangan bilangan, dan langsung menjawab: Peningkatan 100 persen rasio logaritma = ln{\displaystyle \mathrm {ln} }²⁄₁) = 0,6931, penurunan 50 persen rasio logaritma = ln{\displaystyle \mathrm {ln} }²⁄₁) = 0,6931, dalam distribusi rasio logaritma normal, kita sehari-hari berbicara tentang kenaikan 100 persen dan penurunan 50 persen dalam distribusi rasio logaritma adalah sama!

Dalam situasi peluang yang setara, dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian jangka panjang adalah 0, Anda bisa mendapatkan uang dengan Shannon’s Devil (net trading), bukankah itu sangat kuat!

Jadi berapa banyak uang yang bisa didapatkan dengan 50 mata uang dan 50 posisi?

Jika kita menghitung 10% dari nilai ini, maka nilai logaritma adalah: ln{\displaystyle ln{\displaystyle \scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{\scriptstyle:{scriptstyle: Jadi, jika kita memiliki probabilitas 10%, maka kita akan memiliki probabilitas yang sama dengan 0,9%, dan jika kita memiliki probabilitas 10%, maka kita akan memiliki probabilitas 10%, dan jika kita memiliki probabilitas 10%, maka kita akan memiliki probabilitas 10%, dan jika kita memiliki probabilitas 10%, maka kita akan memiliki probabilitas 10%.

Dengan rumus Kelly untuk menghitung rasio kepemilikan yang optimal, maka kita di masa depan hanya perlu membeli dan menjual beberapa saham Shannon yang buruk, mempertahankan rasio kepemilikan yang tetap, dan kemudian kita bisa mencapai keuntungan Shannon yang buruk!

Berdasarkan rumus Kelley sebelumnya: f = p/a-q/b, masukkan probabilitas dan peluang yang baru saja kita hitung: f = 0.⁵⁄₀.0909-0.⁵⁄₀.1 = 5.5005-5 = 0.5005, hampir sama dengan 0.5

Jadi, menurut rumus Kelly, rasio kepemilikan optimal adalah 50% dari posisi (jika 10% diubah menjadi 30%, maka rasio kepemilikan berubah menjadi 200%, dua kali lipat leverage).

Saya telah mengatakan dalam deduksi saya tentang rumus Kelly di atas:

C=（1+fb)^Np(1-fa) ^ Nq, kita akan menambahkan angka yang baru saja kita hitung: C=(1+0.5×0.1)(1-0.5×0.0909)^n=(1.05×0.95455)^n=1.0022^n

Mesin yang dirancang berdasarkan Rasio Investasi Sempurna Rumus Kelly, dengan melakukan perdagangan yang sempurna pada ruang dengan amplitudo 19,09%, dengan asumsi distribusi normal tingkat imbal hasil di pasar saham, setiap perdagangan dapat menghasilkan keuntungan bersih 0,22% dari pasar, tidak termasuk biaya transaksi.

Dalam aturan, margin ini adalah yang paling cepat untuk pertumbuhan modal akun, yang merupakan prinsip dasar dari grid trading yang dapat menggunakan manajemen posisi untuk stabilisasi keuntungan dalam kondisi 0 harapan.

Kesimpulannya, metode perdagangan grid adalah metode perdagangan yang bagus, tetapi ada juga beberapa kelemahan, yaitu kemungkinan aturan tidak berlaku, seperti takut pecahnya jaringan takut sepihak, dll.

Di bawah ini adalah beberapa tips tentang cara bertransaksi di jaringan: https://www.fmz.cn/bbs-topic/7567 Peraturan Perdagangan Hukum Perdagangan Grid https://www.fmz.cn/bbs-topic/7568 Keunggulan dan Kelemahan Sistem Grid Trading dan Cara Optimalisasi Strategi https://www.fmz.cn/bbs-topic/7569 Pengoptimalan Strategi Grid Trading - Cara Memilih Jenis Investasi yang Tepat https://www.fmz.cn/bbs-topic/7570 Mengoptimalkan Strategi Trading Grid - Mengatasi Masalah Penurunan Unilateral dan Mengurangi Tingkat Penembakan Grid https://www.fmz.cn/bbs-topic/7571 Strategi Optimalisasi Grid Trading - Menggunakan Manajemen Posisi untuk Membuat Resolusi Cepat https://www.fmz.cn/bbs-topic/7572 Optimisasi Terakhir dari Trading Grid - Menggunakan Grid Bisa Menghasilkan 5 Kali Lebih Banyak https://www.fmz.cn/bbs-topic/7524 Sebuah Strategi Grid Mengubah Strategi Penyaringan Frekuensi Tinggi