Waktu dan siklus

Hari ini kita akan membahas tentang beberapa masalah waktu dan siklus yang terlibat dalam investasi kuantitatif. Dalam penjelasan sebelumnya, kita juga harus ingat bahwa ada dua jenis data dalam kuantitas: satu adalah data tick, yang lain adalah data bars. Data bar lebih mudah dipahami, yaitu data tertinggi, terendah, terbuka, tertutup, dan lain-lain yang terkandung dalam grafik kerucut dalam garis K. Data bar berkaitan dengan siklus, seperti yang terlihat di K. Satu bar adalah dengan 1d sebagai siklus.

• #### Apa itu Tick?

Di dalam negeri, tick adalah sebuah bentuk snapshot yang mengacu pada interval waktu yang sangat singkat (milliseconds) dari data aliran transaksi. Data tick juga mencakup bidang harga bukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga terbaru, volume transaksi, dan volume transaksi. Perlu dicatat bahwa data ini dihitung dari bukaan sebagai titik waktu awal.

Tick yang sebenarnya adalah setiap perubahan dalam orderbook, hasil dari setiap perubahan di dekat harga transaksi yang dicatat dalam sebuah snapshot. Setiap kali ada perubahan dalam status best buy dan best seller di order book, maka akan dihasilkan data tick. Perubahan status di sini adalah peningkatan, penurunan jumlah pesanan, perubahan harga pesanan, transaksi pesanan, dan sebagainya.

• #### Perubahan siklus Bars

Bars data berhubungan dengan siklus, maka secara alami muncul sebuah masalah, bagaimana mengubah bars data dari siklus pendek ke bars data dari siklus panjang.

Kami menjelaskan proses perubahan siklus dengan menggunakan garis matahari dan garis lingkar sebagai contoh, hubungan antara masing-masing indikator data di garis lingkar dan indikator garis matahari adalah sebagai berikut:

close = hari terakhir perdagangan minggu ini close

[open] = hari terakhir perdagangan minggu ini

P = max (P tinggi sepanjang hari dalam minggu)

Garis lingkar low= min ((Garis lingkar low untuk semua hari minggu ini)

Volume pada lingkaran = sum (untuk semua hari dalam minggu ini)

Dalam Inventor Quantify, Bars Periode Transformasi ditulis:

Convert_Record_CyclePenulis kebijakan: jxc6698 Konversi periode K-linear

• #### Pengkodean periode waktu

Dari pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa setiap bar data bersifat periodik, sehingga muncul pertanyaan: bagaimana membedakan bar data dari waktu yang sama tetapi periode yang berbeda. Kita membutuhkan metode umum untuk mengkodekan periode waktu, sehingga data dari varietas transaksi yang sama dalam periode waktu yang berbeda memiliki keunikan.

Dengan menggunakan time matrix, kita dapat dengan mudah mengatur beberapa fungsi waktu, seperti berapa banyak periode waktu yang memicu operasi seperti apa. Misalnya, kita dapat menentukan apakah ada data K-line periode baru yang dihasilkan. Ada banyak teknik penggunaan waktu dan siklus, yang perlu diringkas dalam proses penulisan strategi.