Di pasar mata uang kripto, data selalu menjadi dasar penting untuk keputusan perdagangan. Cara melihat cahaya dalam data yang kompleks dan menemukan informasi berharga untuk mengoptimalkan strategi perdagangan selalu menjadi topik hangat di pasar. Untuk tujuan ini, OKX secara khusus telah merencanakan kolom “Data Wawasan”, dan bekerja sama dengan platform data utama seperti AICoin dan Coinglass serta lembaga terkait untuk memulai dari kebutuhan pengguna umum, dengan harapan dapat mengeksplorasi metodologi data yang lebih sistematis untuk referensi dan pembelajaran pasar.

Dalam terbitan “Insight Data” kali ini, Tim Strategi OKX dan agensi Inventor Quantitative (FMZ) mengupas konsep perdagangan kuantitatif secara mendalam dan melakukan diskusi terperinci tentang bagaimana orang awam dapat memulai perdagangan kuantitatif. Saya harap ini membantu.

Tim Strategi OKX：Tim strategi OKX terdiri dari sekelompok profesional berpengalaman yang berdedikasi untuk mempromosikan inovasi di bidang strategi aset digital global. Tim ini menyatukan para ahli di berbagai bidang seperti analisis pasar, manajemen risiko, dan rekayasa keuangan. Dengan pengetahuan profesional yang mendalam dan pengalaman bisnis yang kaya, mereka memberikan dukungan yang solid untuk pengembangan strategis OKX.

Tim Kuantitatif FMZ：Inventor Quant adalah perusahaan yang berfokus pada penyediaan solusi profesional bagi pengguna perdagangan kuantitatif mata uang kripto. Inventor Quant tidak hanya menyediakan pengguna dengan serangkaian lengkap fungsi perdagangan kuantitatif seperti penulisan strategi dan pengujian ulang, mesin perdagangan kuantitatif, layanan perdagangan algoritmik, dan alat analisis data, tetapi juga memiliki komunitas pengembang aktif di mana pengguna dapat berkomunikasi dan berbagi pengalaman.

1. Apa itu perdagangan kuantitatif?

Tim Strategi OKX: Perdagangan kuantitatif pada dasarnya adalah cara mengeksekusi strategi perdagangan secara otomatis melalui program yang menggunakan model matematika dan metode statistik. Tidak seperti perdagangan manual, yang bergantung pada pengambilan keputusan pribadi, perdagangan kuantitatif bergantung pada data historis, algoritma, dan indikator teknis untuk menganalisis pasar, menemukan peluang perdagangan, dan berdagang secara otomatis. Robot strategi OKX menyediakan alat perdagangan otomatis yang kuat dan fleksibel, mendukung berbagai strategi (seperti grid, strategi Martingale, dll.), dan juga dapat melakukan pengujian ulang strategi dan simulasi perdagangan untuk membantu pengguna menemukan alat yang paling sesuai di lingkungan pasar yang berbeda.

Tim Kuantitatif FMZ:Perdagangan kuantitatif juga disebut perdagangan terprogram, dan pada dasarnya tidak ada yang misterius tentang hal itu. Saat pengguna beraktivitas di situs web atau perangkat lunak bursa, entah itu untuk memperoleh informasi pasar, memeriksa rekening, melakukan pemesanan, dan sebagainya, mereka terhubung dengan server bursa melalui API terkait, sehingga server dapat menyajikan data yang dibutuhkan pengguna. API secara umum dapat dipahami sebagai mengakses tautan jaringan tertentu untuk memperoleh informasi pengembalian, seperti membuka https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP di browser. Anda akan mendapatkan:

{“code”:“0”,“data”:[{“fundingRate”:“0.0001510608984383”,“fundingTime”:“1717401600000”,“instId”:“BTC-USDT-SWAP”,“instType”:“SWAP”,“maxFun

“fundingRate”:“0,0001510608984383” adalah nilai tukar saat ini untuk kontrak berjangka BTC-USDT. Ubah instId=BTC-USDT-SWAP pada tautan ke mata uang lain untuk mendapatkan informasi nilai tukar yang sesuai. Demikian pula, kita hanya perlu mengakses tautan API yang sesuai dan mengisi parameter yang sesuai untuk pada dasarnya menyelesaikan operasi yang kita selesaikan di situs web atau APLIKASI. Jika semua proses ini dikendalikan oleh suatu program untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya (perdagangan atau lainnya), ini juga merupakan perdagangan kuantitatif.

Singkatnya, semua pengambilan informasi dan keputusan perdagangan untuk menempatkan pesanan pada awalnya diselesaikan oleh otak kita. Sekarang, semua atau sebagian dari proses ini dapat diserahkan ke sebuah program untuk dijalankan.

2. Tipe pengguna seperti apa yang cocok untuknya?

Tim Strategi OKX：Mengambil OKX sebagai contoh, perangkat perdagangan kuantitatif kami cocok untuk pengguna dengan latar belakang/preferensi yang berbeda. Baik pengguna pemula maupun pengguna tingkat lanjut dapat dengan cepat memulai strategi. • Untuk pengguna pemula (pedagang dengan sedikit atau tanpa pengalaman perdagangan kuantitatif), saat ini kami menawarkan:

1. Antarmuka yang mudah digunakan dan strategi yang telah ditetapkan. Anda dapat memilih strategi yang telah ditetapkan dari platform, seperti strategi grid, strategi investasi tetap, dll. Strategi ini biasanya tidak memerlukan pengaturan yang rumit dan pengetahuan pasar yang mendalam. Pengguna hanya perlu memilih dan konfigurasikan sejumlah kecil parameter. Mulailah tanpa pemrograman atau pengetahuan teknis yang mendalam.
2. Simulasikan perdagangan dan pengujian ulang untuk memahami potensi kinerja strategi di bawah pengaturan parameter yang berbeda dan mengurangi risiko dalam perdagangan nyata. Fitur-fitur ini membantu pengguna memperoleh pengalaman sebelum benar-benar menginvestasikan uang.
3. Bagi pengguna tingkat lanjut (pedagang dengan pengalaman perdagangan kuantitatif atau kemampuan teknis tertentu), robot strategi Ouyi juga memiliki strategi yang sangat disesuaikan, seperti strategi grid dan Martingale yang menyediakan banyak parameter tingkat lanjut, atau dapat menjalankan strategi sinyal Trading View PineScript cocok untuk pengguna dengan kemampuan pemrograman dan analisis data.

Tim Kuantitatif FMZ：Kami sering berhubungan dengan empat jenis pengguna berikut:

• Pedagang profesional. Sebagai trader profesional, trading adalah fondasi kehidupan, dan seseorang harus menguasai semua alat canggih untuk membantu dirinya sendiri. Oleh karena itu, trading kuantitatif hampir menjadi keharusan bagi mereka. Pedagang profesional sering kali memiliki strategi yang matang dan menguntungkan. Dengan memprogram strategi mereka, strategi tersebut dapat diterapkan ke lebih banyak bursa dan produk perdagangan, sehingga meningkatkan efisiensi perdagangan.
• Penggemar pemrograman. Bagi pedagang individu dengan latar belakang pemrograman, alat perdagangan kuantitatif menyediakan peluang luar biasa untuk menggabungkan keterampilan pemrograman dengan pasar mata uang digital. Mereka dapat menyesuaikan strategi perdagangan, mengembangkan alat perdagangan sesuai kebutuhan mereka, dan mengoptimalkan hasil strategi melalui pengujian ulang. Ini menghemat banyak waktu pembelajaran pada tahap awal.
• Pedagang yang membutuhkan strategi yang efektif. Beberapa pedagang mungkin belum memiliki strategi perdagangan yang stabil, dan alat perdagangan kuantitatif juga dapat membantu mereka. Alat-alat ini biasanya meliputi pustaka strategi dan pasar strategi, tempat para pedagang dapat menguji strategi sumber terbuka lainnya dan menemukan strategi yang sesuai bagi mereka melalui analisis data dan metode pengoptimalan pengujian ulang.
• Seorang pedagang biasa dengan kemampuan untuk belajar. Bahkan pedagang biasa tanpa latar belakang pemrograman pun dapat memperoleh manfaat dari kemampuan otomatisasi yang disediakan oleh alat perdagangan kuantitatif. Dengan menggunakan platform perdagangan kuantitatif siap pakai seperti FMZ Quant, mereka dapat dengan mudah menyiapkan strategi perdagangan dan menggunakan fungsi pengujian ulang untuk mengevaluasi efektivitas strategi, sehingga meningkatkan efisiensi perdagangan dan mengurangi kesalahan manusia dalam operasi sebenarnya.

3. Apa keuntungan dan kerugiannya dibandingkan dengan perdagangan manual?

Tim Strategi OKX: Keuntungan dari perdagangan kuantitatif adalah lebih sistematis dan objektif. Transaksi dilakukan melalui algoritma dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga terhindar dari campur tangan emosi dalam pengambilan keputusan. Efisiensi perdagangannya juga sangat tinggi. Ia dapat memproses data dalam jumlah besar dan melakukan perdagangan frekuensi tinggi, serta menangkap peluang pasar ²⁴⁄₇. Pengguna juga dapat menguji dan mengoptimalkan strategi melalui data historis untuk meningkatkan keandalan dan testabilitas strategi.

Namun perdagangan kuantitatif tidaklah sempurna. Pertama-tama, ia memiliki tingkat kompleksitas tertentu, dan beberapa strategi tingkat lanjut memerlukan pengetahuan statistik dan keuangan profesional, dan ambang batasnya relatif tinggi. Kedua, perdagangan kuantitatif mungkin terlalu bergantung pada data historis untuk mengoptimalkan parameter strategi, sementara kinerja pasar aktual mungkin tidak seperti yang diharapkan. Karena harga pasar bergerak sesuai dengan hipotesis pergerakan acak, kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan potensi keuntungan di masa mendatang, yang dikenal sebagai strategi overfitting. Terakhir, kinerja strategi perdagangan kuantitatif dapat berfluktuasi dalam kondisi pasar yang berbeda dan memerlukan penyesuaian dan pengoptimalan yang konstan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.

Tim Kuantitatif FMZ:Faktanya, perdagangan manual dan perdagangan kuantitatif tidak bertentangan. Seorang pedagang kuantitatif yang baik sering kali juga merupakan pedagang manual yang berkualifikasi. Kedua metode perdagangan ini dapat saling melengkapi dan dapat menghasilkan keuntungan lebih besar jika digunakan secara kombinasi. Pedagang kuantitatif yang baik perlu memiliki pemahaman mendalam tentang pasar. Pasar itu kompleks dan mudah berubah. Meskipun perdagangan kuantitatif bergantung pada data dan algoritma, dasar dari data dan algoritma ini tetaplah pemahaman mendalam tentang pasar. Hanya dengan memahami mekanisme operasi pasar, faktor-faktor yang memengaruhi, dan hubungan antara berbagai aset, pedagang kuantitatif dapat merancang strategi perdagangan yang efektif. Oleh karena itu, pedagang rasio volume harus memiliki pengetahuan pasar yang solid, yang biasanya terakumulasi melalui perdagangan manual.

Berdasarkan pengalaman kami, ada tiga keuntungan:

1. Otomatisasi pelaksanaan kebijakan dan hindari intervensi manual. Terkadang strategi itu sendiri menguntungkan, tetapi campur tangan manusia yang terus-menerus dapat menyebabkan kerugian. Perdagangan algoritmik dapat secara otomatis menjalankan strategi perdagangan yang telah ditetapkan tanpa campur tangan manusia. Artinya, pedagang dapat menetapkan ketentuan beli dan jual, dan program akan secara otomatis berdagang saat ketentuan terpenuhi, sehingga terhindar dari fluktuasi emosional dan kesalahan manusia. Program ini berjalan 24 jam sehari tanpa gangguan, menghilangkan kebutuhan untuk memantau pasar dalam jangka waktu lama.
2. Dapat memenuhi kebutuhan transaksi yang mengandalkan latensi rendah, frekuensi tinggi, dan perhitungan rumit. Perdagangan manual dibatasi oleh reaksi manusia dan kecepatan kalkulasi, yang jauh dari sebanding dengan eksekusi program. Persyaratan ini hanya dapat dipenuhi oleh perdagangan kuantitatif.
3. Perdagangan kuantitatif dapat menggunakan data historis untuk menguji ulang dan mengoptimalkan strategi perdagangan. Mengevaluasi efektivitas suatu strategi dengan mensimulasikan kinerjanya di pasar masa lalu. Metode ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan strategi mereka sebelum melakukan perdagangan sesungguhnya dan meningkatkan kemungkinan keuntungan. Banyak pedagang manual yang berdagang berdasarkan perasaan mereka, menghabiskan banyak waktu dan uang untuk coba-coba dalam perdagangan nyata. Faktanya, sebagian besar strategi kuantitatif ditambang dari analisis data.

Tentu saja, perdagangan kuantitatif tidak sempurna dan memiliki beberapa kelemahan:

1. Persyaratan teknis tinggi: Dibandingkan dengan perdagangan manual, perdagangan kuantitatif memerlukan keterampilan pemrograman dan analisis data tambahan, dan memiliki ambang batas yang lebih tinggi. Tidak diragukan lagi, akan dibutuhkan banyak waktu bagi pemula kuantitatif untuk mempelajarinya, dan tidak ada jaminan pengembalian investasi.
2. Biaya lebih tinggi: Biaya untuk menyiapkan dan memelihara sistem perdagangan kuantitatif tinggi, terutama untuk perdagangan frekuensi tinggi, yang memerlukan sejumlah besar perangkat keras dan sumber daya data. Biaya tetap ini merupakan biaya wajib terlepas apakah strategi tersebut menghasilkan laba atau rugi.
3. Risiko Pasar: Meskipun perdagangan kuantitatif dapat mengurangi kesalahan manusia, risiko pasar masih ada dan kegagalan strategi dapat menyebabkan kerugian serius. Namun, strategi kuantitatif ditulis terlebih dahulu dan diuji kembali terhadap data historis, yang memiliki keterbatasan tertentu dan tidak dapat mengikuti perubahan di luar pasar. Pedagang manual dapat dengan cepat membuat penilaian komprehensif terhadap berbagai informasi di pasar dan lebih peka terhadap perubahan kondisi pasar.

4. Bagaimana pengguna pemula memulai?

Tim Strategi OKX:Secara umum, perdagangan kuantitatif menantang bagi pemula, tetapi bukan berarti mustahil untuk memulai. Berikut adalah beberapa saran untuk membantu pengguna pemula lebih menguasai perdagangan kuantitatif:

1. Pelajari dasar-dasarnya: Pertama, memahami prinsip-prinsip strategi dasar dan dampak dari pengaturan parameter yang berbeda pada kinerja strategi adalah langkah pertama menuju kesuksesan.
2. Pilih robot strategi yang sesuai: Pilih robot strategi yang sesuai berdasarkan penilaian Anda terhadap kondisi pasar. Misalnya, di pasar yang bergejolak, strategi jaringan mungkin merupakan pilihan yang baik.
3. Mulailah dengan Strategi Sederhana: Mulailah dengan strategi perdagangan yang paling dasar, pelajari dan terapkan langkah demi langkah, lalu secara bertahap perkenalkan strategi yang lebih kompleks.
4. Fokus pada manajemen risiko: Belajar untuk menetapkan dan menerapkan manajemen risiko yang efektif dan strategi stop-loss.

Tim Kuantitatif FMZ:Ketika membahas perdagangan algoritmik, banyak orang menganggap ambang batasnya tinggi dan teknologinya rumit. Faktanya, kini menjadi sangat mudah untuk mempelajari perdagangan algoritmik. Bursa ini memadukan strategi umum, dan tim kuantitatif seperti FMZ Quant akan menyediakan layanan satu atap. Ditambah dengan model bahasa besar seperti ChatGPT untuk membantu pemrograman, ada jalur yang sangat realistis dan layak bagi pengguna pemula untuk memulai dan bahkan menguasai perdagangan terprogram. . Satu-satunya kendala adalah kemampuan untuk bertindak. Jika Anda seorang pedagang pemula dengan banyak ide perdagangan, mempelajari perdagangan algoritmik akan memberi Anda dorongan ekstra. Berikut adalah langkah-langkah yang menurut kami cocok untuk pedagang mata uang kripto yang tidak memiliki pengalaman pemrograman:

1. Menguasai strategi kuantitatif dasar: Memahami cara menggunakan modul perdagangan strategi di bursa OKX akan membantu Anda memiliki pemahaman awal tentang perdagangan strategi. Bagi sebagian besar pedagang, fitur-fitur ini sudah memadai. Jika Anda memiliki lebih banyak ide untuk diterapkan, Anda dapat terus belajar secara mendalam.
2. Pelajari bahasa pemrograman: Disarankan untuk mempelajari Javascript (JS) dan Python, dan Anda hanya perlu menguasai penggunaan dasar. Saat menulis strategi, Anda akan berkembang dengan cepat dengan belajar dan berlatih di saat yang sama. Bahasa pemrograman JS relatif sederhana, dan ada banyak strategi sumber terbuka dari yang sederhana hingga kompleks yang tersedia untuk referensi pada platform FMZ. Python adalah bahasa yang paling umum digunakan untuk pemrosesan data, dan sangat mudah untuk melakukan analisis statistik jika dikombinasikan dengan Jupyter Notebook. Selama periode ini, Anda juga dapat mempelajari beberapa analisis data. Ada banyak buku dan tutorial terkait Python. Saya merekomendasikan “Menggunakan Python untuk Analisis Data”). Tergantung pada dasar studi Anda, dibutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu untuk belajar 4 jam sehari.
3. Baca buku-buku perdagangan kuantitatif dasar: Ada banyak buku terkait, Anda dapat mencarinya sendiri. Anda dapat membaca dengan kecepatan yang relatif cepat dan memahami jenis-jenis strategi, pengendalian risiko, evaluasi strategi, dll. Perdagangan kuantitatif melibatkan keuangan, matematika, dan pemrograman, dan memiliki konten yang sangat kaya. Strategi yang benar-benar dapat diterapkan ke pasar tidak akan ditemukan langsung dalam buku. Membaca buku, laporan penelitian, dan makalah yang relevan adalah proses yang panjang.
4. Pelajari dokumentasi API pertukaran dan contoh terkait, dan lakukan beberapa strategi penerapan waktu nyata: Disarankan untuk memulai melalui platform kuantitatif FMZ. Dokumentasi dan contoh yang lengkap sangat mengurangi ambang batas untuk perdagangan riil. Langkah ini memerlukan penguasaan kerangka kebijakan dasar dan pemecahan masalah umum, seperti penanganan kesalahan, pengendalian frekuensi akses, toleransi kesalahan kebijakan, pengendalian risiko, dll. Tulis beberapa modul sederhana, seperti dorongan harga, perintah gunung es, dll., untuk melatih kemampuan menulis strategi waktu nyata. Uji kembali beberapa strategi dasar, seperti grid, strategi penyeimbangan, dll. Bergabunglah dengan grup yang relevan, belajarlah mengajukan pertanyaan dengan benar, dan cari postingan yang relevan.
5. Verifikasi strategi melalui pengujian ulang dan simulasi perdagangan, terus tingkatkan, dan akhirnya mulai perdagangan nyata: Pedagang yang terampil sudah memiliki ide-ide strategis mereka sendiri, dan mereka dapat memverifikasi dan meningkatkan strategi mereka melalui pengujian ulang dan simulasi perdagangan, dan akhirnya memulai perdagangan yang sebenarnya. Kegembiraan dalam menyelesaikan strategi lengkap dan melihat pesanan ditempatkan secara otomatis tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika Anda belum memiliki strategi sendiri, Anda dapat terlebih dahulu menyelesaikan beberapa pengujian ulang arbitrase dari strategi sumber terbuka, strategi grid untuk beberapa pasangan perdagangan, dll., untuk melatih kemampuan pemrograman waktu nyata Anda.
6. Teruslah membaca, berpikir, berkomunikasi, menganalisis, menguji ulang, dan berlatih: Saat kesulitan meningkat secara bertahap dan pembelajaran menjadi lebih mendalam, kemampuan Anda akan terus meningkat.

5. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika menggunakan perdagangan kuantitatif?

Tim Strategi OKX： Faktanya, kami percaya bahwa pengguna perlu memperhatikan tiga poin berikut saat menggunakan perdagangan kuantitatif:

1. Perdagangan kuantitatif pasti menguntungkan: Banyak orang percaya bahwa perdagangan kuantitatif bergantung pada algoritma dan analisis data yang kompleks, sehingga pasti akan menghasilkan keuntungan yang stabil. Namun, perdagangan kuantitatif tidak menjamin keuntungan. Meskipun strategi kuantitatif mengoptimalkan keputusan perdagangan melalui data dan algoritma, faktor-faktor seperti ketidakpastian pasar, kesalahan dalam asumsi model, dan strategi yang terlalu disesuaikan dapat menyebabkan kerugian. Perdagangan kuantitatif masih menghadapi risiko pasar dan risiko kegagalan strategi. Kuncinya adalah memilih strategi perdagangan yang tepat dalam kondisi pasar yang berbeda dan menetapkan parameter strategi terkait secara wajar.
2. Perdagangan kuantitatif hanya cocok untuk institusi besar dan pengguna dengan kekayaan bersih tinggi: Investor individu juga dapat berpartisipasi dalam perdagangan kuantitatif dengan menggunakan platform perdagangan kuantitatif dan alat sumber terbuka di pasar. Misalnya, alat strategi grid, strategi Martin, dan strategi sinyal yang disediakan oleh OKX semuanya gratis untuk digunakan. Walaupun HFT memang memerlukan modal besar dan keterampilan teknis, jenis strategi yang dijelaskan di atas tidak selalu memerlukan modal dalam jumlah besar.
3. Hasil uji ulang menggambarkan kinerja masa mendatang: Pengujian ulang hanya salah satu cara mengevaluasi suatu strategi, tetapi tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Perubahan dalam lingkungan pasar, penyimpangan dari asumsi model, dan strategi yang terlalu pas (optimalisasi berlebihan berdasarkan data historis) semuanya dapat mengakibatkan hasil perdagangan aktual lebih rendah dari yang diharapkan. Hasil pengujian ulang perlu dievaluasi keandalannya berdasarkan kondisi pasar nyata dan manajemen risiko yang kuat.

Tim Kuantitatif FMZ:Faktanya, kebanyakan orang tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang perdagangan kuantitatif, yang dapat dengan mudah menimbulkan beberapa kesalahpahaman. Kami telah merangkum kesalahpahaman umum ini dan membagikannya kepada pembaca:

1. Apakah perdagangan kuantitatif benar-benar menguntungkan? Banyak pedagang beralih ke perdagangan kuantitatif setelah kehilangan uang dalam perdagangan manual, berharap mendapat keuntungan cepat dan menganggapnya sebagai penyelamat. Akan tetapi, profitabilitas lebih bergantung pada logika strategi perdagangan daripada pada alat itu sendiri. Bahkan jika strategi perdagangan otomatis yang ideal dikembangkan, berbagai masalah tak terduga mungkin ditemui dalam perdagangan aktual, sehingga menghasilkan hasil strategi yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, perdagangan terprogram tidak menjamin profitabilitas, tetapi memerlukan pengoptimalan dan penyesuaian strategi yang berkelanjutan.
2. Perdagangan kuantitatif tidak akan membuat kesalahan? Meskipun perdagangan kuantitatif mengurangi kesalahan manusia, namun hal itu juga dapat menimbulkan kesalahan lain. Misalnya, kebocoran kunci API dapat menyebabkan operasi jahat pada dana akun. Selain itu, bug dalam strategi atau pengecualian yang tidak tertangani dapat menyebabkan perdagangan yang salah atau bahkan konsekuensi bencana. Untuk menghindari masalah ini, pedagang perlu mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat dan melakukan pengujian dan verifikasi yang memadai sebelum menerapkan program perdagangan untuk memastikan ketahanan dan keandalan program.