
Dalam bidang analisis teknikal, mengidentifikasi empat pola struktur harga inti, yaitu “higher highs (HH)”, “higher lows (HL)”, “lower highs (LH),” dan “lower lows (LL)”, merupakan landasan untuk menilai arah tren pasar dan potensi titik pembalikan. Pola-pola ini secara intuitif mengungkapkan keseimbangan dinamis antara kekuatan penawaran dan permintaan pasar serta sentimen dominan (bullish atau bearish), sehingga memberikan dasar objektif untuk keputusan perdagangan.

Tren Naik: Higher high dan higher low merupakan indikator kunci tren bullish. Higher high terjadi ketika harga tertinggi melampaui harga tertinggi sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa pembeli mendorong harga lebih tinggi, mencerminkan kekuatan pasar. Higher low terjadi ketika penurunan harga berhenti pada level yang lebih tinggi dari penurunan sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa pasar mempertahankan momentum kenaikannya. Secara keseluruhan, pola-pola ini menunjukkan tren naik yang kuat, yang ditandai pada grafik oleh serangkaian puncak dan palung yang naik.
Tren Bearish: Lower high dan lower low mengindikasikan tren bearish. Lower high terbentuk ketika puncak harga gagal mencapai level puncak sebelumnya, yang mengindikasikan melemahnya tekanan beli. Lower low terbentuk ketika harga jatuh di bawah level terendah sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan tekanan jual dan pelemahan pasar. Pola-pola ini penting untuk mengidentifikasi tren turun, yang pada grafik harga ditandai dengan serangkaian puncak dan palung yang menurun.
Pasar mata uang kripto dicirikan oleh volatilitas tinggi, perdagangan 24⁄7, dan tren signifikan yang didorong oleh sentimen. Dalam lingkungan seperti itu, mengidentifikasi pola tren secara akurat menjadi semakin penting. Dengan mengukur kontinuitas “harga tertinggi yang lebih tinggi, harga terendah yang lebih tinggi” atau “harga tertinggi yang lebih rendah, harga terendah yang lebih rendah”, tren pasar dapat diidentifikasi secara lebih akurat, sehingga memberikan dasar yang objektif untuk keputusan perdagangan.
Platform Kuantitatif FMZ Inventor menyediakan lingkungan yang ideal untuk pengembangan indikator tersebut:
Keunggulan data:
Lingkungan Pengembangan:
Menguji kenyamanan:
Berdasarkan keunggulan ini, platform FMZ dipilih untuk mengeksplorasi indikator tren kontinuitas harga tinggi dan rendah.
Sebelum merancang indikator, kita perlu mempertimbangkan perbedaan antara pasar mata uang kripto dan pasar saham:
Berdasarkan karakteristik tersebut, skema desainnya adalah sebagai berikut:
Setelah pertimbangan mendalam, kami mengadopsi metode analisis berdasarkan “data lengkap kemarin” untuk menghindari kesalahan penilaian akibat data yang tidak lengkap pada hari itu. Struktur data inti adalah sebagai berikut:
# 每个币种的数据都单独存储
data = defaultdict(lambda: {
"daily_records": [], # 存储每日的昨天数据
"trend_buffer": [], # 当前趋势缓冲区
"patterns": [], # 完整的趋势模式
"current_trend": None, # 当前趋势状态
"last_processed_time": 0
})
Fungsi utama untuk menentukan tren:
def is_trend_continuing(self, buffer, trend_type):
"""检查趋势是否持续"""
if len(buffer) < 2:
return False
curr = buffer[-1]
prev = buffer[-2]
if trend_type == "BULL":
# 牛市:High和Low都上升
return curr["High"] > prev["High"] and curr["Low"] > prev["Low"]
elif trend_type == "BEAR":
# 熊市:High和Low都下降
return curr["High"] < prev["High"] and curr["Low"] < prev["Low"]
return False
Manajemen Status Tren:
def analyze_trend_state(self, symbol):
"""分析趋势状态"""
storage = data[symbol]
buffer = storage["trend_buffer"]
current_trend = storage["current_trend"]
if current_trend is None:
# 尝试检测新趋势
new_trend = self.detect_new_trend(buffer)
if new_trend:
storage["current_trend"] = {
"type": new_trend,
"start_time": buffer[-2]["Time"],
"start_price": buffer[-2]["Close"],
"consecutive_days": 1
}
else:
# 检查现有趋势是否继续
if self.is_trend_continuing(buffer, current_trend["type"]):
current_trend["consecutive_days"] += 1
else:
# 趋势中断,记录完整模式
if current_trend["consecutive_days"] >= MIN_CONSECUTIVE:
# 保存趋势记录
self.save_pattern(symbol, current_trend, buffer)
Ide desain utamanya adalah membutuhkan titik tinggi dan titik rendahpada saat yang samaMemenuhi perubahan berkelanjutan dan mencapai periode konfirmasi minimal 3 hari, yang dapat sangat mengurangi kesalahan penilaian. Statistik tingkat pengembalian adalah kenaikan atau penurunan dari harga pembukaan di awal tren ke harga penutupan di akhir tren.
Berdasarkan uji ulang data historis platform FMZ dari tahun 2020 hingga Juni 2025, berikut adalah kinerja aktual dari tiga mata uang utama dalam 10 siklus tren lengkap terakhir:
| jenis | tanggal mulai | Tanggal Akhir | Lamanya | Menghasilkan |
|---|---|---|---|---|
| Pasar Beruang | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 3 | -5.38% |
| Pasar Banteng | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 3 | 6.73% |
| Pasar Banteng | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 3 | 26.94% |
| Pasar Banteng | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 3 | -0.17% |
| Pasar Beruang | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 5 | -13.13% |
| Pasar Banteng | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 3 | 5.04% |
| Pasar Beruang | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 4 | -10.86% |
| Pasar Banteng | 2025-01-01 | 2025-01-06 | 5 | 11.2% |
| Pasar Beruang | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 3 | -15.5% |
| Pasar Beruang | 2024-12-07 | 2024-12-10 | 3 | -9.96% |
Karakteristik kinerja ETH:
| jenis | tanggal mulai | Tanggal Akhir | Lamanya | Menghasilkan |
|---|---|---|---|---|
| Pasar Banteng | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 5 | 7.78% |
| Pasar Beruang | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 3 | -0.78% |
| Pasar Beruang | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 4 | -4.37% |
| Pasar Beruang | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 3 | -2.63% |
| Pasar Banteng | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 3 | 8.4% |
| Pasar Beruang | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 3 | -2.37% |
| Pasar Banteng | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 3 | 10.07% |
| Pasar Banteng | 2025-04-09 | 2025-04-13 | 4 | 10.25% |
| Pasar Beruang | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 3 | -5.53% |
| Pasar Beruang | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 3 | -5.81% |
Karakteristik kinerja BTC:
| jenis | tanggal mulai | Tanggal Akhir | Lamanya | Menghasilkan |
|---|---|---|---|---|
| Pasar Banteng | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 5 | 5.46% |
| Pasar Beruang | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 3 | -2.73% |
| Pasar Banteng | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 3 | 4.63% |
| Pasar Banteng | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 5 | 11.95% |
| Pasar Banteng | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 3 | 2.44% |
| Pasar Banteng | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 3 | 7.63% |
| Pasar Banteng | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 3 | 8.18% |
| Pasar Beruang | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 3 | -7.49% |
| Pasar Banteng | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 3 | 9.66% |
| Pasar Beruang | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 3 | -12.2% |
Karakteristik Kinerja BNB:
Saat menganalisis data sepuluh siklus tren terbaru ketiga mata uang ini, beberapa fenomena menarik ditemukan.
Tentang durasi tren
Kebanyakan tren berakhir dalam waktu sekitar 3-5 hari, yang sebenarnya sejalan dengan persepsi semua orang tentang pasar mata uang kripto - pasar ini berubah sangat cepat. Penetapan awal 3 hari sebagai periode konfirmasi minimum masih cukup masuk akal saat ini, karena dapat menyaring beberapa fluktuasi acak dalam sehari dan tidak akan melewatkan peluang karena menunggu terlalu lama. BTC adalah yang paling stabil dalam hal ini, dan durasi trennya relatif teratur.
Perbedaan “karakter” mata uang yang berbeda
Ketiga mata uang ini memang memiliki karakteristiknya masing-masing. Performa ETH belakangan ini memang lebih menarik perhatian, dan mungkin karena ia telah berdiam diri terlalu lama, sehingga volatilitas rebound-nya sangat besar. Dari tanggal 6 hingga 9 Mei, ETH dapat naik hingga 26,94% dalam 3 hari, yang cukup mengejutkan, tetapi ada juga “pasar bullish” sebesar -0,17% yang membuat orang-orang bingung. BTC tidak diragukan lagi lebih stabil. Meskipun terdapat lebih banyak pasar bearish akhir-akhir ini, volatilitasnya masih dapat diterima. BNB telah memberikan banyak kejutan, dengan pasar bullish mencapai 70%, dan rasio risiko-imbal hasil tampaknya berada di posisi terbaik.
Beberapa pengamatan tentang penilaian tren
Dilihat dari hasilnya, indikator sederhana ini masih menangkap beberapa momen penting. Misalnya, lonjakan ETH sebesar 26,94%, beberapa siklus pasar bullish BTC dan BNB, dan beberapa pengingat tepat waktu tentang pasar bearish. Tentu saja, ada juga beberapa poin yang membingungkan, seperti “pasar bullish” -0,17%, yang menunjukkan bahwa algoritma masih memiliki ruang untuk perbaikan.
Sejujurnya, alat ini terutama membantu AndaCari tahu seperti apa pasar saat ini:
Harus diperjelas bahwa alat iniIni jelas bukan untuk meramal masa depan.:
Dalam pengoperasian sebenarnya, beberapa keterbatasan juga ditemukan:
Agak lambat dalam merespon:Karena butuh waktu 3 hari untuk konfirmasi, pada dasarnya tidak mungkin untuk menangkap tren dalam beberapa hari pertama
Terkadang aku “melihat orang yang salah”:Seperti “pasar bullish” ETH -0,17%, ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus khusus, penilaian algoritma mungkin salah
Pasar sideways adalah sebuah masalah:Ketika pasar berfluktuasi dalam suatu rentang, sinyal dapat berubah secara berkala, yang mana menjengkelkan
Kalau lihat harganya saja agak monoton:Kegagalan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang sama pentingnya seperti volume perdagangan dan berita
Berdasarkan pengamatan selama periode ini, saya pikir ada beberapa arah yang dapat dicoba:
Sesuaikan parameter untuk mata uang yang berbeda: Untuk mata uang yang volatil seperti ETH, kondisi konfirmasi yang lebih ketat mungkin diperlukan, sementara mata uang yang relatif stabil seperti BNB mungkin dapat mempersingkat waktu konfirmasi. Anda juga dapat menetapkan ambang batas imbal hasil minimum untuk menyaring sinyal dengan imbal hasil yang terlalu rendah.
Tambahkan beberapa penilaian tambahan: Misalnya, menggabungkan perubahan dalam volume perdagangan untuk memverifikasi apakah tren tersebut dapat diandalkan, atau memperhitungkan rentang fluktuasi harga untuk menghindari kesalahan akibat perubahan kecil.
Mengoptimalkan algoritma itu sendiri: Memperbaiki logika penilaian interupsi tren untuk mengurangi kesalahan penilaian; menambahkan peringkat kekuatan pada tren untuk membedakan antara tren yang kuat dan yang lemah; menetapkan mekanisme penanganan khusus untuk beberapa situasi abnormal.
Alat pemantauan pasar yang sederhana ini benar-benar mengubah beberapa konsep analisis teknis tradisional menjadi sistem otomatis. Dengan kemudahan platform FMZ, kami telah berhasil membangun alat yang dapat memantau status pasar mata uang kripto secara real-time.
Nilai utamanya terletak pada penyediaan catatan kondisi pasar yang relatif objektif, yang dapat membantu kita:
Seiring terus terakumulasinya data, alat ini akan semakin berharga. Tentu saja, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak alat analisis dan tidak dapat diharapkan menyelesaikan semua masalah, tetapi sebagai titik awal, saya rasa ini masih sangat menarik.
'''backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2025-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
import json
from datetime import datetime
from collections import defaultdict
# 配置参数
SYMBOLS = ["ETH_USDT", "BTC_USDT", "BNB_USDT"]
MIN_CONSECUTIVE = 3 # 最少连续天数
MAX_HISTORY = 1000 # 最大历史记录数
# 全局数据存储
data = defaultdict(lambda: {
"daily_records": [], # 存储每日的昨天数据
"trend_buffer": [], # 当前趋势缓冲区
"patterns": [], # 完整的趋势模式
"current_trend": None, # 当前趋势状态
"last_processed_time": 0
})
class TrendAnalyzer:
def get_yesterday_data(self, records):
"""获取昨天的完整数据(records[-2])"""
if len(records) < 2:
return None
return records[-2] # 昨天的完整K线数据
def is_trend_continuing(self, buffer, trend_type):
"""检查趋势是否持续"""
if len(buffer) < 2:
return False
curr = buffer[-1]
prev = buffer[-2]
if trend_type == "BULL":
# 牛市:High和Low都上升
return curr["High"] > prev["High"] and curr["Low"] > prev["Low"]
elif trend_type == "BEAR":
# 熊市:High和Low都下降
return curr["High"] < prev["High"] and curr["Low"] < prev["Low"]
return False
def detect_new_trend(self, buffer):
"""从缓冲区检测新趋势"""
if len(buffer) < 2:
return None
curr = buffer[-1]
prev = buffer[-2]
# 检查是否开始牛市趋势
if curr["High"] > prev["High"] and curr["Low"] > prev["Low"]:
return "BULL"
# 检查是否开始熊市趋势
elif curr["High"] < prev["High"] and curr["Low"] < prev["Low"]:
return "BEAR"
return None
def process_daily_data(self, symbol, records):
"""处理每日数据"""
if not records or len(records) < 2:
return
storage = data[symbol]
yesterday_data = self.get_yesterday_data(records)
if not yesterday_data or yesterday_data["Time"] <= storage["last_processed_time"]:
return # 没有新的昨天数据
# 更新处理时间
storage["last_processed_time"] = yesterday_data["Time"]
# 添加到每日记录
storage["daily_records"].append(yesterday_data)
if len(storage["daily_records"]) > MAX_HISTORY:
storage["daily_records"] = storage["daily_records"][-MAX_HISTORY:]
# 添加到趋势缓冲区
storage["trend_buffer"].append(yesterday_data)
# 分析趋势
self.analyze_trend_state(symbol)
def analyze_trend_state(self, symbol):
"""分析趋势状态"""
storage = data[symbol]
buffer = storage["trend_buffer"]
current_trend = storage["current_trend"]
if len(buffer) < 2:
return
if current_trend is None:
# 尝试检测新趋势
new_trend = self.detect_new_trend(buffer)
if new_trend:
storage["current_trend"] = {
"type": new_trend,
"start_time": buffer[-2]["Time"], # 趋势从前一天开始
"start_price": buffer[-2]["Close"],
"start_open": buffer[-2]["Open"],
"consecutive_days": 1
}
Log(f"{symbol} 检测到{new_trend}趋势开始")
else:
# 没有趋势,只保留最近的数据
storage["trend_buffer"] = buffer[-1:]
else:
# 检查现有趋势是否继续
if self.is_trend_continuing(buffer, current_trend["type"]):
# 趋势继续
current_trend["consecutive_days"] += 1
# 检查是否达到最小天数要求
if current_trend["consecutive_days"] == MIN_CONSECUTIVE:
trend_name = "牛市" if current_trend["type"] == "BULL" else "熊市"
Log(f"{symbol} {trend_name}趋势确认! 连续{MIN_CONSECUTIVE}天")
else:
# 趋势中断
if current_trend["consecutive_days"] >= MIN_CONSECUTIVE:
# 记录完整的趋势
end_data = buffer[-2] # 趋势在前一天结束
duration = current_trend["consecutive_days"]
start_price = current_trend["start_open"]
end_price = end_data["Close"]
return_pct = round((end_price - start_price) / start_price * 100, 2)
storage["patterns"].append({
"trend": current_trend["type"],
"start_time": current_trend["start_time"],
"end_time": end_data["Time"],
"duration": duration,
"return": return_pct
})
trend_name = "牛市" if current_trend["type"] == "BULL" else "熊市"
Log(f"{symbol} {trend_name}趋势结束,持续{duration}天,收益{return_pct}%")
# 重置趋势状态,重新开始检测
storage["current_trend"] = None
storage["trend_buffer"] = buffer[-2:] # 保留最近两天数据重新开始
# 立即检测新趋势
self.analyze_trend_state(symbol)
def generate_tables():
"""生成所有统计表格"""
tables = []
# 概览表
overview_rows = []
for symbol in SYMBOLS:
storage = data[symbol]
if not storage["daily_records"]:
continue
patterns = storage["patterns"]
current_trend = storage["current_trend"]
# 计算统计数据
bull_patterns = [p for p in patterns if p["trend"] == "BULL"]
bear_patterns = [p for p in patterns if p["trend"] == "BEAR"]
stats = {
"bull_avg_return": round(sum(p["return"] for p in bull_patterns) / len(bull_patterns), 2) if bull_patterns else 0,
"bear_avg_return": round(sum(p["return"] for p in bear_patterns) / len(bear_patterns), 2) if bear_patterns else 0,
"bull_avg_days": round(sum(p["duration"] for p in bull_patterns) / len(bull_patterns), 1) if bull_patterns else 0,
"bear_avg_days": round(sum(p["duration"] for p in bear_patterns) / len(bear_patterns), 1) if bear_patterns else 0
}
# 当前状态
current_status = "震荡"
current_return = 0
current_days = 0
consecutive = 0
if current_trend and storage["daily_records"]:
latest_price = storage["daily_records"][-1]["Close"]
start_price = current_trend["start_open"]
current_return = round((latest_price - start_price) / start_price * 100, 2)
current_days = current_trend["consecutive_days"]
current_status = "牛市" if current_trend["type"] == "BULL" else "熊市"
consecutive = current_trend["consecutive_days"]
overview_rows.append([
symbol.replace("_USDT", ""),
current_status,
str(current_days),
f"{current_return}%",
str(consecutive),
str(len(bull_patterns)),
str(len(bear_patterns)),
f"{stats['bull_avg_return']}%",
f"{stats['bear_avg_return']}%",
f"{stats['bull_avg_days']}天",
f"{stats['bear_avg_days']}天"
])
tables.append({
"type": "table",
"title": "每日高低价趋势监控(基于昨日完整数据)",
"cols": ["币种", "状态", "持续", "收益", "强度", "牛市次数", "熊市次数", "牛市均收益", "熊市均收益", "牛市均天数", "熊市均天数"],
"rows": overview_rows
})
# 趋势缓冲区分析表
buffer_rows = []
for symbol in SYMBOLS:
storage = data[symbol]
buffer = storage["trend_buffer"]
current_trend = storage["current_trend"]
if not buffer:
continue
latest_price = buffer[-1]["Close"]
buffer_size = len(buffer)
# 显示最近几天的High/Low变化
if len(buffer) >= 2:
recent_highs = [f"{r['High']:.0f}" for r in buffer[-min(5, len(buffer)):]]
recent_lows = [f"{r['Low']:.0f}" for r in buffer[-min(5, len(buffer)):]]
high_trend = " → ".join(recent_highs)
low_trend = " → ".join(recent_lows)
else:
high_trend = f"{buffer[-1]['High']:.0f}"
low_trend = f"{buffer[-1]['Low']:.0f}"
trend_status = "无趋势"
if current_trend:
trend_status = f"{'牛市' if current_trend['type'] == 'BULL' else '熊市'}{current_trend['consecutive_days']}天"
buffer_rows.append([
symbol.replace("_USDT", ""),
f"{latest_price:.2f}",
trend_status,
str(buffer_size),
high_trend,
low_trend
])
tables.append({
"type": "table",
"title": "趋势缓冲区状态",
"cols": ["币种", "价格", "当前趋势", "缓冲区", "High变化", "Low变化"],
"rows": buffer_rows
})
# 历史记录表
for symbol in SYMBOLS:
patterns = [p for p in data[symbol]["patterns"] if p["duration"] >= MIN_CONSECUTIVE]
coin_name = symbol.replace("_USDT", "")
if not patterns:
tables.append({
"type": "table",
"title": f"{coin_name} 历史趋势",
"cols": ["类型", "开始", "结束", "天数", "收益"],
"rows": [["无数据", "-", "-", "-", "-"]]
})
continue
rows = []
for p in sorted(patterns, key=lambda x: x["end_time"], reverse=True)[:10]: # 只显示最近10条
rows.append([
"牛市" if p["trend"] == "BULL" else "熊市",
datetime.fromtimestamp(p["start_time"] / 1000).strftime('%Y-%m-%d'),
datetime.fromtimestamp(p["end_time"] / 1000).strftime('%Y-%m-%d'),
str(p["duration"]),
f"{p['return']}%"
])
tables.append({
"type": "table",
"title": f"{coin_name} 历史趋势",
"cols": ["类型", "开始", "结束", "天数", "收益"],
"rows": rows
})
return tables
def main():
analyzer = TrendAnalyzer()
Log("趋势分析系统启动 - 基于昨日完整数据的逐日分析")
Log("牛市定义: High和Low连续上升≥3天")
Log("熊市定义: High和Low连续下降≥3天")
while True:
try:
# 处理每个币种的数据
for symbol in SYMBOLS:
records = exchange.GetRecords(symbol)
analyzer.process_daily_data(symbol, records)
# 生成并显示表格
tables = generate_tables()
LogStatus('`' + json.dumps(tables) + '`')
except Exception as e:
Log(f"错误: {str(e)}")
Sleep(1000 * 60 * 60) # 24小时
def onexit():
total = sum(len(data[s]["patterns"]) for s in SYMBOLS)
Log(f"系统停止, 共识别 {total} 个趋势模式")