Mengapa stop loss?

Hukum Buaya

Bayangkan seekor buaya menggigit kaki Anda. Jika Anda menggunakan tangan untuk mencoba membebaskan kaki Anda, buaya tersebut akan menggigit kaki dan tangan Anda secara bersamaan. Semakin kamu melawan, semakin kamu digigit. Jadi, jika seekor buaya menggigit kaki Anda, satu-satunya kesempatan Anda adalah mengorbankan kaki.

Di pasar modal, baik mata uang digital maupun komoditi berjangka, berlaku aturan buaya: bila mendapati transaksi menyimpang dari arah pasar, Anda harus segera menghentikan kerugian, tanpa penundaan dan tanpa kebetulan apa pun.

Pelestarian modal selalu menjadi prioritas utama

Master Investasi Dia percaya bahwa hal terpenting adalah selalu menjaga modal, yang merupakan landasan strategi investasinya.

Investor yang Gagal Satu-satunya tujuan investasi adalah “menghasilkan banyak uang.” Akibatnya, ia sering kali tidak dapat menyimpan modalnya.

Para ahli investasi tahu: Jauh lebih mudah menghindari kerugian uang daripada menghasilkan uang. Jika Anda kehilangan 50% dari modal yang Anda investasikan, Anda harus menggandakan uang Anda untuk kembali ke titik awal semula.

Metode penghentian kerugian ruang

Kunci: Tetapkan harga stop loss di atas atau di bawah posisi patokan tertentu untuk mencegah masalah sebelum terjadi.

Misalnya:

Stop loss panjang - ambil garis support sebagai patokan dan tetapkan stop loss di bawah garis support; Stop loss pendek - berdasarkan garis resistensi, tetapkan stop loss di atas garis resistensi.

Metode stop loss ini termasuk dalam metode pola harga, yang setara dengan penetapan “batas maksimum” stop loss. Tujuannya adalah untuk melindungi diri sendiri dan menghindari malapetaka yang disebabkan oleh gangguan emosional. Ketika kita menetapkan suatu posisi, Jika Anda secara pasif menunggu harga turun ke garis stop loss maksimum sebelum mengambil tindakan, Anda akan lebih pasif. Batasan stop loss hanya dapat memainkan peran pemblokiran yang baik ketika pasar tiba-tiba berubah.

Metode batas stop loss

Strategi stop loss: Posisi stop loss ditetapkan sebelumnya sebelum membuka posisi.

Contoh strategi: Tetapkan stop loss pada titik harga tetap, atau tetapkan stop loss pada 3% atau 5% di bawah harga beli. Setelah harga secara efektif turun di bawah posisi stop loss, segera keluar dari pasar. “Penembusan efektif” yang disebutkan di sini secara umum mengacu pada harga penutupan.

Metode stop loss mengambang

Strategi stop loss: menggunakan laba atau rugi pada saat menetapkan stop loss sebagai standar, dan menghentikan kerugian setelah mundur N level harga dari laba atau rugi maksimum.

Contoh strategi: Jika Anda membeli PTA pada harga 8946, tetapkan stop loss saat harga kembali ke 10 poin (8936). Saat harga PTA naik ke 8950, harga stop loss akan otomatis diposisikan ulang pada harga 8940.

Metode stop loss retracement Jika harga naik setelah pembelian, mencapai titik tertinggi relatif, lalu turun, maka kisaran penurunan dari titik tertinggi relatif dapat ditetapkan sebagai target stop loss. Nilai spesifik kisaran ini juga bergantung pada keadaan pribadi. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan faktor waktu penurunan (misalnya jumlah hari), misalnya, menetapkan stop loss saat harga turun 5% dalam 3 hari. Retracement stop loss sebetulnya lebih sering digunakan pada situasi stop profit.

Pengenalan metode stop loss modern

Metode Penghentian Waktu

Aplikasi: Mode perdagangan ultra-pendek intraday

Kunci: Setelah membangun posisi, jika tidak ada fluktuasi yang menguntungkan di pasar dalam jangka waktu tertentu, hentikan kerugian dan keluar dari pasar, dan cari peluang baru untuk memasuki pasar.

Prinsip perdagangan: Ketika harga bergerak tajam dalam sekejap karena faktor-faktor tertentu seperti pengaruh pasar eksternal, terobosan dan terobosan palsu level support dan resistance intraday, berita terkini, dll., Anda dapat menghasilkan keuntungan dengan masuk dan keluar dengan cepat dengan atau melawan tren.

Praktik time stop loss bersifat berwawasan ke depan dan termasuk dalam kategori metode stop loss lainnya. Time stop loss juga melibatkan masalah waktu pembukaan posisi. Misalnya, Anda harus mencoba membuka posisi pada saat titik kritis (titik perubahan kualitatif), dengan harapan akan terjadi pengejaran harga naik dan turun yang gila-gilaan nanti, tetapi ini hanya ekspektasi. Jika tidak terjadi , lalu tutup posisi dan tinggalkan pasar. Jangan menunggu hingga penurunan mencapai support atau melewati batas atas. Hentikan kerugian hanya setelah mencapai resistance.

Penghentian waktu yang umum:

Berhenti Samping

• Strategi stop loss: Tetapkan waktu harga tetap sideways dalam kisaran tertentu setelah membeli sebagai target stop loss

• Jarak strategi: Tetapkan stop loss jika kenaikan tidak mencapai 5% dalam 5 hari setelah pembelian.

• Secara umum, stop loss sideways mengharuskan penggunaan metode stop loss waktu dan kerugian maksimum secara bersamaan untuk mengendalikan risiko sepenuhnya.

Metode stop loss teknis

Kunci: Metode stop loss teknis adalah metode stop loss yang lebih kompleks. Metode ini menggabungkan pengaturan stop loss dengan analisis teknis. Setelah menghilangkan fluktuasi pasar yang acak, perintah stop loss ditetapkan pada posisi teknis utama untuk menghindari perluasan kerugian lebih lanjut.

Aplikasi: Metode stop-loss teknis mengharuskan investor memiliki kemampuan analisis teknis yang kuat dan pengendalian diri. Metode stop-loss teknis memiliki persyaratan yang lebih tinggi pada investor daripada metode sebelumnya, dan sulit untuk menemukan pola yang tetap. Secara umum, penggunaan metode stop-loss teknis tidak lebih dari sekadar perjudian pada keuntungan besar dengan kerugian kecil.

Misalnya: Setelah membeli di jalur bawah saluran naik, tunggu hingga tren naik berakhir sebelum menutup posisi, dan tetapkan stop loss di dekat garis moving average yang relatif andal. Dengan cara ini, Anda dapat membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi untuk mendapatkan perbedaannya.

Stop loss teknis yang umum:

Stop loss tangen tren:

Termasuk harga yang secara efektif menembus garis singgung garis tren; harga yang secara efektif menembus garis sudut Gann 1×1 atau 2×1 garis; harga secara efektif menembus jalur bawah saluran naik, dll.

Pola hentikan kerugian:

Termasuk harga saham yang menembus garis leher pola kepala seperti kepala dan bahu, kepala M, puncak busur, dll.; harga tampaknya bergerak Terobosan kesenjangan ke bawah dan seterusnya.

Penghenti kerugian garis K:

Termasuk posisi pendek dengan dua Yin dan satu Yang, Yin diikuti oleh dua Yang dan Yin, atau posisi pendek dengan satu Yin yang menembus tiga garis. Guillotine, serta penampilan Evening Star, Piercing Star, Shooting Star, Two Flying Crows, dan Three Crows Kombinasi garis K yang umum menunjukkan bagian atas, seperti puncak pohon yang menggantung, dll.

Indikator Stop Loss:

Instruksi jual yang dikeluarkan oleh indikator teknis sebagai sinyal stop loss terutama meliputi: MACD berubah menjadi hijau Grafik batang berwarna membentuk tanda silang kematian; SAR turun di bawah titik balik dan berubah menjadi hijau, dst. Yang paling sederhana dari ini Yang paling praktis adalah indikator putaran parabola SAR, juga dikenal sebagai sistem operasi putaran titik stop loss. Daerah Administratif Khusus Seperti penjaga harga saham, jika kecepatan naik tidak dapat mengimbangi, atau harga saham berbalik dan turun, SAR akan Awasi terus; ketika harga saham turun di bawah SAR, itu adalah sinyal untuk menutup posisi.

Metode Stop Loss Statistik

Dalam pemilihan referensi stop loss, kita dapat memilih berbagai macam standar referensi yang berbeda. Selain indikator teknis, pola K-line, waktu dan ruang harga, banyak variabel statistik juga merupakan standar referensi penting untuk menetapkan stop loss. Sebagian besar dari ini variabel statistik adalah Ia berasal dari prinsip statistik dan matematika, jadi untuk saat ini kita akan menyebutnya stop loss statistik.

Stop loss statistik yang umum:

Metode penghentian kerugian modal:

Ini adalah metode stop loss yang paling sederhana. Kami mengendalikan risiko pada proporsi dana yang tetap untuk setiap transaksi. Ketika kami menghasilkan uang secara terus-menerus, jumlah yang diwakili oleh proporsi ini akan meningkat, sehingga kami dapat menginvestasikan lebih banyak dana untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Ketika Anda kehilangan uang terus-menerus, yang terjadi justru sebaliknya: mengurangi kerugian Anda.

Cara menulis model stop loss

Beberapa fungsi yang umum digunakan untuk menulis stop loss:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Batasi stop loss dan ambil untung

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Penghenti Trailing

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Contoh Model Stop Loss

Contoh 1: Sistem Rata-rata Bergerak Ganda

Ide: Beli atau jual ketika rata-rata pergerakan 100 hari melintasi rata-rata pergerakan 350 hari

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

memikirkan

• Jika kondisi untuk menutup posisi belum terpenuhi dan tren telah berbalik, dapatkah Anda segera menghentikan kerugian untuk mengurangi kerugian?

• Jika ada keuntungan, dapatkah Anda memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan posisi penutupan saat pasar naik?

Konversi: Batasi Stop Loss + Trailing Take Profit

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Kode lengkap:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Contoh 2 Pembukaan Model Regresi Volatilitas

Ide: Jika harga menembus batas atas garis K pertama siklus menit, ambil posisi long. Jika harga turun di bawah harga terendah garis K pertama hari itu atau 10 menit telah berlalu, tutup posisi . Jika harga turun di bawah harga terendah garis K pertama hari itu, tutup posisi. Di ujung bawah badan garis K, jual pendek. Jika harga naik lebih tinggi dari harga tertinggi K-line pertama hari itu atau 10 menit telah berlalu, tutup posisi.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Contoh model stop loss - stop loss waktu:

Contoh 3: Model Saluran Breakout Harga

Ide: Gunakan ATR untuk menghitung jalur atas dan bawah saluran harga. Setelah mencapai titik tertinggi baru dan harga tertinggi saat ini menembus harga penutupan garis K sebelumnya ditambah kelipatan ATR tertentu, posisi long memasuki pasar. Ketika harga menembus jalur yang lebih rendah, posisi ditutup dan keluar. Setelah mencapai titik terendah baru dan harga terendah saat ini menembus harga penutupan K-line sebelumnya dikurangi kelipatan ATR tertentu, posisi short memasuki pasar. Ketika harga menembus jalur atas, posisi ditutup dan keluar.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Model Saluran Penembusan Harga:

Contoh 4: Model Stop Loss Pola

Ide: Tentukan perbedaan antara harga saat ini dan MA sebagai DRD, jumlah DRD N-hari dibagi dengan jumlah nilai absolut DRD. Tetapkan 5 sebagai ambang batas masuk. Jika RDV>5, masuk pasar untuk mengambil posisi long. Jika garis K menunjukkan gap ke bawah, tutup posisi dan keluar. Tetapkan -5 sebagai ambang batas masuk. Jika RDV<-5, masuk ke pasar untuk melakukan short. Jika ada gap ke atas pada garis K, tutup posisi dan keluar.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Model pola hentikan kerugian:

Contoh 5 Model stop loss garis K

Ide: Ketika kedua set moving average tersusun dalam pola bullish dan harga saat ini lebih tinggi dari harga tertinggi garis K sebelumnya, masuk ke pasar untuk mengambil posisi long. Jika garis negatif jatuh di bawah keempat moving average, tetapkan memasang stop loss yang panjang. Ketika kedua set moving average berada dalam posisi short dan harga saat ini lebih rendah dari harga terendah pada garis K sebelumnya, masuklah ke pasar untuk melakukan short sell. Garis positif melintasi keempat moving average untuk membuat short stop loss .

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Model hentikan kerugian garis K:

Contoh 6: Model stop loss berdasarkan indikator BOLL dan SAR

Ide: Masuk ke pasar untuk mengambil posisi long ketika harga tertinggi lebih besar dari Bollinger band atas, dan ketika nilai perputaran parabola melewati 0, hentikan loss untuk posisi long. Masuk ke pasar untuk melakukan short ketika harga terendah lebih rendah dari Bollinger band bagian bawah, dan nilai pembalikan parabola melintasi di bawah 0, dan stop loss short ditetapkan.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Di atas adalah kerangka kode perkiraan dari setiap model stop loss. Pembaca dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Cara berdagang adalah dengan menggunakan berbagai strategi dan metode secara fleksibel. Pentingnya stop loss dalam strategi perdagangan kuantitatif sudah jelas. Saat menggunakan model-model di atas, Anda tidak dapat menerapkannya secara mekanis. Anda harus memeriksa target trading dan penerapan model beberapa kali, lalu melakukan beberapa kali backtest dalam simulasi trading untuk memastikan bahwa model tersebut benar sebelum menerapkannya pada trading yang sebenarnya.