[TOC]

Asal usul teori kotak

Pertama kali saya menemukan teori kotak adalah dalam buku How I Made \(2 Million in the Stock Market. Penulisnya, Nicholas Darvas, adalah seorang penari yang menggunakan uang yang diperolehnya setelah setiap tur global untuk Dia berinvestasi di saham dan menghasilkan \)2 juta hanya dalam beberapa tahun. Metode yang digunakannya adalah Teori Kotak.

Ini adalah hal yang luar biasa pada saat itu sampai-sampai majalah Time pun melaporkannya. Kemudian, ia menulis beberapa buku tentang pengalaman dan metode perdagangannya. Teori kotak juga disebutkan dalam buku “I Survived the Stock Market”.

Apa itu teori kotak?

Kotak yang disebut itu juga dapat disebut pola, dan landasan teoritisnya mengacu pada garis dukungan dan garis resistensi. Biasanya, saat harga naik ke titik tertinggi sebelumnya, harga akan menghadapi tekanan jual yang menyebabkannya turun kembali, dan saat harga jatuh ke titik terendah sebelumnya, harga akan menghadapi tekanan beli yang menyebabkannya naik. Jika harga bergerak naik dan turun seperti ini berkali-kali, sebuah kotak (Teori Kotak) dapat terbentuk berdasarkan harga tertinggi dan terendah di masa lalu selama kurun waktu tertentu. Konsep kotak adalah definisi buatan yang subjektif. Secara teoritis, kotak memiliki fungsi resistensi dan dukungan atas dan bawah, dan harga akan selalu bergerak naik dan turun di dalam kotak. Setelah harga menembus jalur atas kotak, itu berarti bahwa ini adalah kekuatan bullish yang lebih kuat daripada garis resistensi. Di masa mendatang, harga dapat membentuk tren bullish dan naik ke kotak lain yang diharapkan. Sebaliknya, begitu harga menembus jalur bawah kotak, itu berarti ini adalah kekuatan short-selling yang lebih kuat daripada garis support. Di masa mendatang, harga dapat membentuk tren short-selling dan jatuh ke level yang diharapkan lainnya. kotak.

Inti dari teori kotak

Ide dari teori kotak adalah mengukur kemungkinan harga di masa mendatang melalui kotak-kotak harga. Ketika harga menembus bagian atas kotak, itu menunjukkan bahwa harga akan mencapai kotak yang lebih tinggi. Sebaliknya bila harga jatuh di bawah dasar kotak, ini mengindikasikan harga akan mencapai kotak yang lebih rendah. Oleh karena itu, ketika harga secara efektif menembus bagian atas kotak, garis resistensi sebelumnya akan menjadi garis dukungan, dan harga akan memasuki siklus kenaikan atau memasuki kotak yang lebih tinggi di masa mendatang. Demikian pula, ketika harga secara efektif menembus bagian bawah kotak, garis dukungan sebelumnya akan menjadi garis resistensi, dan harga akan memasuki siklus penurunan atau memasuki kotak yang lebih rendah di masa mendatang.

Tentu saja, pada kenyataannya, bentuk kotak yang ada di pasaran tidak persegi seperti kotak. Kita tahu bahwa tren harga tidak selalu teratur. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, terkadang kotak akan menunjukkan bentuk standar W atau berbentuk M, tetapi kadang-kadang tampak tinggi pada awalnya dan rendah pada akhirnya, atau rendah pada awalnya dan tinggi pada akhirnya, atau bahkan pola berbentuk bendera yang berjalan.

Formula dan logika strategis teori tubuh

• Harga dukungan = harga penutupan terendah dalam periode N
• Harga resistensi = harga penutupan tertinggi dalam periode N
• Tinggi kotak = harga resistensi - harga dukungan

Teori Kotak Bahasa Saya

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Di atas adalah strategi perdagangan berdasarkan teori kotak, yang mendukung komoditas berjangka dan mata uang digital. Saat menghitung bagian atas dan bawah kotak, tidak ada harga tertinggi dan harga terendah, tetapi rata-rata harga pembukaan + harga tertinggi + harga terendah + 2 kali harga penutupan digunakan. Keuntungan dari ini adalah beberapa Harga ekstrem dapat disaring. Harga ekstrem dihasilkan selama kondisi pasar.

Pengujian Ulang Strategi

Agar lebih mendekati lingkungan perdagangan yang sebenarnya, kami menggunakan 2 lompatan untuk membuka dan menutup posisi dan 2 kali biaya penanganan untuk pengujian stres selama pengujian ulang. Lingkungan pengujiannya adalah sebagai berikut:

• Jenis pasar: Indeks bijih besi
• Varietas perdagangan: Bijih besi utama
• Waktu: 23 Oktober 2013 ~ 18 Juli 2019
• Siklus: Setiap jam
• Slippage: 2 lompatan untuk membuka dan menutup posisi
• Biaya penanganan: 2 kali lipat dari biaya pertukaran

Kurva pendanaan Secara keseluruhan, kurva modal yang diuji kembali terus meningkat, baik dalam tren naik maupun tren turun. Strategi ini berjalan baik ketika pasar bergerak lancar, dan pada dasarnya setiap tren utama dapat menghasilkan keuntungan. Selain itu, ketika pasar sedang dalam periode volatil, ia juga dapat mengendalikan penelusuran kembali kurva modal dengan lebih baik.

Salin kode sumber strategi

Kode sumber strategi telah dirilis ke: https://www.fmz.com/strategy/158088. Anda dapat langsung menyalin dan melakukan uji coba ulang secara online tanpa konfigurasi apa pun.

Meringkaskan

Sebagai metode perdagangan kuno, teori kotak tetap populer dalam komoditas berjangka domestik dan mata uang digital saat ini. Meskipun strategi dalam artikel ini relatif sederhana, prinsip kesederhanaan juga berlaku untuk para pedagang. Kerangka strategi yang benar tidak peduli dengan untung rugi setiap transaksi, tetapi melihatnya dari perspektif keseluruhan. Selama strategi sesuai dengan prinsip kerugian kecil dan keuntungan besar, keuntungan yang stabil dapat dicapai jika dipatuhi. dalam jangka panjang.