Jika harga Bitcoin akan sama seperti sekarang suatu hari nanti, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk mendapat keuntungan? Cara mudah untuk memikirkannya adalah menjual ketika harga naik dan membeli ketika harga turun, lalu menunggu harga pulih dan mendapatkan selisihnya. Bagaimana cara mengimplementasikannya secara spesifik? Anda perlu menjual pada harga tertentu saat harga naik. Jika Anda menjual terlalu cepat, Anda jelas akan kehilangan uang. Begitu pula, jika Anda membeli terlalu cepat, Anda juga akan memperoleh keuntungan lebih sedikit. Baik strategi keseimbangan maupun strategi jaringan dirancang untuk memecahkan masalah ini. Keduanya juga sangat mirip. Artikel ini akan memperkenalkan kedua strategi ini secara terperinci.

Pengenalan singkat tentang strategi

Prinsip strategi keseimbangan sangat sederhana. Strategi ini hanya memegang sejumlah koin tertentu, misalnya 50%. Ketika nilai koin melebihi 50%, koin tersebut dijual, dan sebaliknya. Nilai koin yang dipegang adalah selalu dipertahankan sekitar 50%. Jika harga mata uang terus naik, saya akan terus menjualnya, tetapi saya akan selalu menyimpan sejumlah mata uang tertentu dan tidak akan menjual semuanya. Jika harga koin naik terlebih dahulu dan kemudian turun kembali ke harga awal, strategi tersebut akan meningkatkan koin dan uang karena menjual saat harga tinggi dan membeli saat harga rendah.

Strategi grid adalah membeli dan menjual pada harga tetap, dan Anda dapat menetapkan beberapa kelompok rentang pembelian dan penjualan, seperti 8000-8500, 8500-9000. Strateginya adalah membeli 0,1 koin pada harga 8.000 yuan, menjual 0,1 koin saat naik ke harga 8.500, menjual 0,1 koin saat terus naik ke harga 9.000, dan membeli 0,1 koin lagi saat turun ke harga 8.500. Perhatikan bahwa kisi hanya akan mencantumkan harga di ujung lain suatu rentang jika transaksi diselesaikan di satu ujung. Dengan cara ini, strategi selalu membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Perhatikan juga bahwa koin yang dibeli dan dijual adalah sama, jadi ketika harga kembali ke harga awal, koin strategi tetap tidak berubah, tetapi uang bertambah.

Kedua strategi itu berkinerja sangat mirip, tetapi juga sangat berbeda. Strategi seimbang selalu memiliki dana untuk membeli dan menjual, sedangkan strategi grid memiliki rentang tertentu. Jika melebihi rentang tersebut, Anda mungkin tidak dapat melanjutkan pembelian, atau Anda mungkin telah menjual semua koin.

Cara mengukur manfaat

Sebelum mengevaluasi strategi, kita perlu menetapkan kriteria untuk mengevaluasi keuntungan. Kebanyakan orang melihat laba dalam bentuk laba absolut, yaitu laba = total dana saat ini - total dana awal. Akan tetapi, jika koin-koin tersebut dipegang pada awalnya, metode ini tidak dapat menunjukkan manfaat yang dibawa oleh perilaku aktif dari strategi tersebut.

Jika saldo awal akun 10.000 yuan, 1 koin, harga koin 8.000, total dana = 10.000 + 1*8000=18000 yuan. Setelah menjalankan strategi untuk jangka waktu tertentu, saldo akun saat ini adalah 2000u, 2 koin, harga koin adalah 9000, dan total dana = 2000 + 2*9000=20000 yuan. Pengembalian absolut = 20.000-18.000 = 2.000 yuan. Namun, di akun awal sudah ada satu koin, meskipun strategi tidak dijalankan, pada akhirnya akan ada keuntungan 1.000 yuan, jadi keuntungan yang didapat dari strategi tersebut hanya 1.000 yuan. Metode perhitungan ini adalah pendapatan mengambang, pendapatan mengambang = saldo saat ini + mata uang saat ini*Harga Saat Ini - (Saldo Awal + Koin Awal)*harga saat ini).

Selanjutnya, mari kita lihat hasil backtest dari kedua strategi ini.

Pengujian Ulang Strategi Seimbang

Strategi yang seimbang memerlukan dua parameter, rasio nilai kepemilikan dan rasio penyesuaian. Nilai holding ditetapkan pada 0,5, yang berarti bahwa setengah dari uang dan setengah dari koin selalu ditahan. Rasio penyesuaian ditetapkan pada 0,01, yang berarti bahwa ketika harga koin naik dan rasio nilai koin melebihi 51%, 1 % koin terjual, dan hal yang sama berlaku untuk penurunan. Periode pengujian ulang adalah tahun lalu, mata uang pengujian ulang adalah pasangan perdagangan Binance BTC_USDT, dan biaya penanganan adalah 0,1%.

Hasil pengujian ulang:
Kurva Hasil:

Karena harga Bitcoin berfluktuasi selama setahun terakhir, strategi ini telah mencapai hasil yang stabil.

Pengujian Ulang Strategi Grid

Parameter yang diperlukan untuk strategi jaringan relatif rumit, dan memerlukan pengaturan batas atas dan bawah jaringan, jenis jaringan, jumlah jaringan, modal investasi, dan parameter lainnya. Saat strategi diluncurkan, harga mata uangnya adalah 8.000 yuan. Batas atas dan bawah grid ditetapkan plus atau minus 3.000 yuan. Jumlah total grid adalah 21, dan semua dana diinvestasikan. Parameternya di sini adalah sebagai berikut: Hasil pengujian ulang: Kurva Hasil:

Perbandingan kedua strategi

Dilihat dari grafik pendapatan mengambang, hasil dari kedua strategi tersebut serupa. Ketika harga Bitcoin tetap mendatar dalam waktu yang lama, kedua strategi tersebut memperoleh laba yang stabil, dan kedua strategi tersebut juga mengalami kemunduran pada saat yang sama. Lagi pula, prinsip strateginya sangat mirip, yakni menjual saat harga naik dan membeli saat harga turun. Karena parameternya berbeda, sulit untuk membandingkan kedua strategi secara langsung. Dari perspektif laba/volume perdagangan, strategi grid adalah 18,6 dan strategi seimbang adalah 22,7. Strategi yang seimbang bekerja lebih efisien.

Namun, strategi keseimbangan agak kaku. Untuk meningkatkan volume perdagangan, seseorang hanya dapat melakukan penyesuaian lebih sering atau meningkatkan total investasi modal. Strategi grid memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk pengaturan. Jika Anda memilih rentang batas atas dan bawah fluktuasi harga yang sangat kecil, dana per grid akan besar dan volume perdagangan akan diperbesar. Jika harga tetap dalam kisaran tersebut, keuntungan akan sangat tinggi. Ada risiko harga bisa melampaui kisaran yang ditetapkan. Strategi yang seimbang adalah selalu memiliki uang untuk membeli koin dan koin untuk dijual, yang setara dengan jaringan yang tidak dapat dipatahkan.

Bagi pemula, strategi keseimbangan sangat direkomendasikan. Mudah dioperasikan dan Anda hanya perlu mengatur parameter rasio penahanan dan menjalankannya tanpa berpikir. Mereka yang memiliki sejumlah pengalaman tertentu dapat memilih strategi grid, memutuskan batas atas dan bawah fluktuasi dan dana untuk setiap grid, meningkatkan pemanfaatan modal, dan mencari keuntungan maksimal.

Strategi penyeimbangan dapat memilih untuk menyeimbangkan beberapa mata uang sekaligus. Ada juga banyak variasi strategi grid, seperti grid geometris, grid tak terbatas, dll. Saya tidak akan membahasnya secara terperinci di sini dan membiarkan pembaca mempelajarinya.

Kode sumber strategi

Ada banyak platform strategi keseimbangan yang tersedia untuk umum. Baru-baru ini saya menulis versi baru dengan parameter sederhana yang mudah dipahami. Artikel ini menggunakan versi ini. Alamat kode sumber: https://www.fmz.com/strategy/214943. Tentu saja, platform ini juga memiliki strategi penyeimbangan lainnya: https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%B9%B3%E8%A1%A1/1, dan saya juga merekomendasikan versi ini oleh Zero : https://www.fmz.com/strategi/345

Platform Strategi Grid telah mengungkapkan banyak hal, https://www.fmz.com/square/s:tag:%E7%BD%91%E6%A0%BC/1. Versi artikel ini tidak akan dipublikasikan untuk sementara waktu. Saya merekomendasikan versi pengajaran yang ditulis oleh Xiao Meng: https://www.fmz.com/strategy/113144.