1. Persegi
  2. Strategi perdagangan pasangan

Strategi perdagangan pasangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-09-10
Tag:

img

Pair trading adalah strategi trading yang melibatkan pembelian satu aset sekaligus short selling aset lain yang dianggap berkorelasi erat.

Cara Kerja Perdagangan Pasangan

Strategi perdagangan pasangan biasanya menggunakan berbagai indikator teknis untuk mengidentifikasi pasangan aset yang cenderung konvergen. Salah satu pendekatan umum adalah menggunakan moving average (MA) untuk mengukur hubungan harga relatif antara dua aset. Jika harga satu aset diperdagangkan di atas MA aset lain, itu dianggap terlalu dinilai. Sebaliknya, jika harga satu aset diperdagangkan di bawah MA aset lain, itu dianggap undervalued.

Dalam strategi Pine yang diberikan di atas, strategi Pair Trade L/S menggunakan pendekatan berbasis MA sederhana untuk perdagangan pasangan. Strategi pertama menghitung rata-rata bergerak sederhana (SMA) dari harga penutupan dua aset. Sinyal masuk dihasilkan ketika harga satu aset melintasi di bawah SMA aset lain. Sinyal keluar dihasilkan ketika harga satu aset melintasi di atas SMA aset lain.

Strategi Perdagangan Pasangan

Ada berbagai strategi perdagangan pasangan yang berbeda yang dapat digunakan.

  • Strategi berbasis rata-rata bergerak sederhana (SMA): Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana untuk mengukur hubungan harga relatif antara dua aset.
  • Strategi berbasis Bollinger band: Strategi ini menggunakan Bollinger band untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold dalam dua aset.
  • Strategi berbasis indeks kekuatan relatif (RSI): Strategi ini menggunakan RSI untuk mengukur kekuatan relatif dari dua aset. Kinerja Perdagangan Pasangan

Perdagangan pasangan telah terbukti sebagai strategi perdagangan yang menguntungkan dalam studi backtesting. Namun, penting untuk dicatat bahwa kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan. Perdagangan pasangan adalah strategi yang kompleks yang membutuhkan manajemen risiko yang cermat.

Risiko Perdagangan Pasangan

Salah satu risiko utama yang terkait dengan perdagangan pasangan adalah risiko dua aset tidak konvergen. Jika dua aset tidak konvergen, pedagang akan mengalami kerugian. Risiko lain yang terkait dengan perdagangan pasangan adalah risiko dua aset menjadi tidak berkorelasi. Jika dua aset menjadi tidak berkorelasi, pedagang akan kehilangan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan harga relatif mereka.

Kesimpulan

Perdagangan pasangan adalah strategi perdagangan yang kuat yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari konvergensi yang diharapkan dari dua harga aset. Namun, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat risiko yang terkait dengan perdagangan pasangan sebelum menggunakan strategi ini.

Pertimbangan Tambahan untuk Perdagangan Pasangan

Selain risiko yang disebutkan di atas, ada beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan pedagang saat menggunakan strategi perdagangan pasangan:

Pemilihan aset: Ketika memilih aset untuk berpasangan perdagangan, penting untuk memilih aset yang berkorelasi erat. Ini akan membantu meningkatkan kemungkinan aset konvergen. Sinyal masuk dan keluar: Sinyal masuk dan keluar yang digunakan dalam strategi perdagangan pasangan harus dirancang dengan hati-hati untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Manajemen risiko: Perdagangan pasangan dapat menjadi strategi yang berisiko, sehingga penting untuk menggunakan teknik manajemen risiko yang tepat untuk membatasi kerugian.

/*backtest
start: 2022-09-03 00:00:00
end: 2023-09-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © femisapien

//@version=4
strategy("Pair Trade L/S", overlay=true)

source = close
smalength = input(title = "SMA Length", defval = 20, minval=1)
entryzscore = input(title = "Entry ZScore", defval = 2.0, minval=0, maxval = 50)
startYear = input(title="Backtest Start Year", type=input.integer, defval=2016, minval=1980, maxval=2100)

ma = sma(source, smalength)
dev = entryzscore * stdev(source, smalength)

upper = ma + dev
lower = ma - dev

longEntrySignal = cross(source, lower)
shortEntrySignal = cross(source, upper)
exitSignal = cross(source, ma)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,1,1, 0, 0))

if (longEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("le", strategy.long, comment = "Enter Long")

if (shortEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("se", strategy.short, comment="Enter Short")

if (exitSignal and afterStartDate)
    strategy.close_all(true)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi