Strategi naik/turun N hari berturut-turut
Artikel ini akan memperkenalkan secara rinci logika perdagangan, pro, risiko potensial dan ringkasan strategi N Days Up/Down Konsekutif.
Ini adalah strategi yang hanya panjang yang menentukan entri dan keluar berdasarkan pengguna yang didefinisikan berturut-turut hari naik dan berturut-turut hari turun.
Logika Strategi
Pertama, kita perlu menetapkan dua parameter:
berturut-turutBarsUp: berturut-turut up hari berturut-turutBarsDown: berturut-turut hari down
Kemudian kita mencatat dua variabel:
ups: hari-hari up berturut-turut saat ini dns: hari absen berturut-turut saat ini
Setiap hari kita membandingkan harga penutupan dengan penutupan sebelumnya untuk menentukan apakah itu adalah hari naik atau turun. jika naik, naik + 1, jika turun, dns + 1.
Ketika ups mencapai consecutiveBarsUp, kita pergi panjang ketika DNS mencapai consecutiveBarsDown, kita keluar posisi.
Itulah logika sederhana untuk strategi up/down berturut-turut. kita hanya pergi lama setelah hari-hari naik berturut-turut dari bawah. dan keluar setelah hari-hari turun berturut-turut. ini menghindari perdagangan sering di pasar kisaran.
Keuntungan
Logika sederhana, mudah dipahami dan diterapkan
Menyaring fluktuasi jangka pendek dengan pengaturan hari berturut-turut
Hanya panjang, lebih sedikit perdagangan, biaya transaksi yang lebih rendah dan dampak slippage
Mudah untuk mengatur stop loss, secara efektif mengendalikan kerugian perdagangan tunggal
Potensi Risiko
Tidak mampu short top, kehilangan kesempatan shorting
Butuh berturut-turut sampai hari untuk masuk, mungkin hilang titik masuk terbaik
Time lag, tidak menangkap belokan secara real time
Keuntungan tunggal yang besar tanpa stop loss
Ringkasan
Strategi up/down day berturut-turut sangat populer karena kesederhanaan dan trading frekuensi rendahnya. Dengan penyesuaian parameter yang tepat, strategi ini dapat menyaring whipsaws secara efektif. Namun, strategi ini juga memiliki keterbatasan seperti keterlambatan waktu dan ketidakmampuan untuk short. Investor perlu mempertimbangkan dengan cermat sebelum mengadopsi. Secara keseluruhan, strategi ini cocok untuk investor yang mencari pengembalian yang stabil saat melacak tren jangka menengah dan panjang.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Strategy
// strategy("Up/Down Long Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
// There will be no short entries, only exits from long.
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)
consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)