ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada indikator MACD, yang menggabungkan dua indikator MACD dengan periode waktu untuk membuat keputusan perdagangan. Strategi ini terutama menggunakan indikator MACD dengan periode 5 menit untuk mencari peluang masuk, sementara indikator MACD dengan periode 1 jam untuk mengkonfirmasi tren pasar secara keseluruhan.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah menggunakan indikator MACD dari periode waktu yang berbeda untuk menangkap tren pasar dan peluang perdagangan.
5 menit MACD: Digunakan untuk mencari sinyal masuk tertentu. Ketika MACD melewati jalur sinyal, menghasilkan sinyal beli.
MACD 1 jam: digunakan untuk mengkonfirmasi tren pasar secara keseluruhan. Pasar dianggap dalam tren naik hanya jika MACD 1 jam adalah positif.
Kondisi masuk: Strategi akan melakukan pembelian ketika MACD menghasilkan sinyal beli selama 5 menit dan MACD mengkonfirmasi tren naik selama 1 jam.
Manajemen risiko: Strategi menetapkan target profit tetap (<100 poin) dan stop loss (<20 poin) untuk mengelola risiko setiap perdagangan.
Manajemen Posisi: 100 unit per transaksi dengan volume transaksi tetap.
Keunggulan Strategis
Konfirmasi multi-siklus: Dengan menggabungkan indikator MACD dengan periode pendek (< 5 menit) dan periode panjang (< 1 jam), strategi dapat menilai tren pasar secara lebih komprehensif dan mengurangi sinyal palsu.
Trend Following: Strategi ini dirancang untuk mengikuti prinsip “mengikuti tren” dan hanya melakukan pembelian ketika tren keseluruhan telah dikonfirmasi, meningkatkan tingkat keberhasilan transaksi.
Pengelolaan risiko yang jelas: Pengaturan Stop Loss tetap untuk membantu mengendalikan risiko setiap transaksi dan mencegah kerugian yang berlebihan dari satu transaksi.
Eksekusi otomatis: Strategi dapat dieksekusi secara otomatis di platform perdagangan, mengurangi gangguan emosional manusia dan meningkatkan disiplin perdagangan.
Parameter dapat disesuaikan: Kebijakan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan parameter MACD sesuai dengan preferensi pribadi dan karakteristik pasar, meningkatkan fleksibilitas.
Risiko Strategis
Lagging: MACD adalah indikator lagging, di pasar yang berubah dengan cepat dapat terjadi lag sinyal, yang menyebabkan masuk atau keluar tidak tepat waktu.
Tidak berlaku untuk pasar bergoyang: Dalam pasar bergoyang horizontal, strategi dapat sering menghasilkan sinyal palsu yang menyebabkan kerugian berturut-turut.
Stop loss tetap mungkin tidak cukup: Dalam pasar yang sangat fluktuatif, stop loss tetap 20 poin mungkin tidak cukup untuk menghadapi fluktuasi besar yang tiba-tiba.
Hanya berpikir untuk melakukan lebih banyak: Strategi hanya dirancang untuk melakukan lebih banyak logika, mengabaikan peluang shorting, dan mungkin melewatkan beberapa peluang keuntungan.
Sensitivitas parameter: Pilihan parameter MACD memiliki pengaruh besar terhadap kinerja strategi, dan pengaturan parameter yang berbeda mungkin diperlukan untuk pasar atau periode yang berbeda.
Arah optimasi strategi
Stop loss dinamis: Pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme stop loss dinamis berdasarkan ATR atau volatilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Menambahkan logika shorting: memperluas strategi untuk menyertakan perdagangan shorting, memanfaatkan peluang pasar dua arah.
Memperkenalkan analisis kuantitatif: Menggabungkan indikator kuantitatif, seperti OBV atau CMF, untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Optimalkan manajemen posisi: Pertimbangkan manajemen posisi dinamis berdasarkan nilai bersih atau penilaian risiko akun, bukan volume perdagangan tetap.
Menambahkan kondisi penyaringan: memperkenalkan indikator teknis tambahan atau indikator sentimen pasar, seperti RSI atau VIX, untuk mengurangi sinyal palsu.
Pemantauan dan optimasi: Pemantauan luas untuk berbagai pasar dan periode waktu, optimalisasi parameter MACD dan parameter strategi lainnya.
Pertimbangkan faktor-faktor mendasar: Anda dapat mengatur pembatasan perdagangan atau menyesuaikan parameter strategi selama rilis data atau peristiwa ekonomi penting.
Meringkaskan
Sistem perdagangan pengesahan tren MACD ganda adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis tren pasar jangka pendek dan jangka panjang. Strategi ini bertujuan untuk menangkap tren pasar dan melakukan perdagangan saat tren ditetapkan dengan memanfaatkan indikator MACD dari periode waktu yang berbeda. Aturan manajemen risiko yang ditetapkan dan fitur eksekusi otomatis membuatnya menjadi sistem perdagangan yang relatif stabil. Namun, seperti semua strategi perdagangan, strategi ini juga menghadapi beberapa risiko dan keterbatasan yang melekat.
Untuk meningkatkan efektivitas dan adaptasi strategi lebih lanjut, disarankan agar pedagang mempertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme stop loss dinamis, memperluas logika shorting, mengoptimalkan manajemen posisi, dan menggabungkannya dengan alat analisis teknis dan fundamental lainnya. Pada saat yang sama, pengukuran dan pengoptimalan parameter yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga efektivitas strategi.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//5分足で運用想定
//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示 felse:別ウィンドに表示
//================
//注文ポイント
//================
//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)
FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍
//MACDの計算 エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算 強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)
//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示, color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))
//プロット 相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))
//買いポイント
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)
//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20
//================
//枚数
//================
Size = 1
//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)