ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada fenomena pasar yang tidak biasa, yang terutama memanfaatkan karakteristik perilaku pasar dari penutupan Kamis malam hingga penutupan Jumat. Strategi ini menggunakan waktu masuk dan keluar yang tetap, yang memverifikasi efektivitas model pasar ini dengan pengujian ulang. Strategi ini menggunakan 10% dari dana untuk perdagangan satu kali, dan mempertimbangkan slippoint dan faktor komisi untuk memastikan keaslian hasil pengujian ulang.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Syarat masuk: Lebih banyak masuk pada hari Kamis, yang dipilih berdasarkan analisis data historis.
- Kondisi keluar: posisi kosong pada penutupan hari Jumat, waktu memegang posisi tetap.
- Pengelolaan dana: 10% dari dana akun digunakan untuk setiap transaksi. Pengelolaan posisi yang konservatif ini membantu mengendalikan risiko.
- Eksekusi perdagangan: Eksekusi pesanan pada harga penutupan, dapat menghindari dampak dari fluktuasi yang kuat dalam sehari.
Keunggulan Strategis
- Sederhana dan jelas: aturan perdagangan jelas, tanpa kombinasi indikator yang rumit, mudah dipahami dan diterapkan.
- Kendali risiko: jangka waktu pegangan tetap dan skema pengelolaan dana yang membuat risiko lebih mudah untuk dinilai dan dikendalikan.
- Tingkat otomatisasi yang tinggi: Strategi logis sederhana, cocok untuk pemrograman untuk mengotomatisasi transaksi.
- Fleksibel: dapat menyesuaikan parameter sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda, adaptasi yang baik.
Risiko Strategis
- Ketergantungan waktu: Strategi sangat bergantung pada jendela waktu tertentu, yang dapat dipengaruhi oleh berita besar di luar waktu perdagangan.
- Perubahan lingkungan pasar: aturan statistik historis mungkin tidak berlaku di masa depan, dan perlu terus memantau kinerja strategi.
- Risiko Eksekusi: Tidak cukup likuiditas pada saat penutupan, menyebabkan peningkatan slippage. Mengelola risiko disarankan dengan:
- Tetapkan Stop Loss Stop
- Dinamika penyesuaian waktu memegang posisi
- Menambahkan kondisi filter
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volatilitas: Indikator ATR dapat ditambahkan untuk menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis, membuat strategi lebih fleksibel.
- Optimalkan waktu masuk: dapat dikombinasikan dengan bentuk harga dan indikator teknis untuk meningkatkan akurasi masuk.
- Pengendalian risiko yang lebih baik: meningkatkan mekanisme stop loss yang dinamis, dan perlindungan yang menguntungkan
- Menambahkan kondisi penyaringan: Pertimbangkan untuk menambahkan filter tren untuk menghindari perdagangan di pasar yang tidak menguntungkan.
Meringkaskan
Strategi ini adalah sistem perdagangan klasik yang didasarkan pada fenomena pasar yang tidak biasa, untuk mendapatkan potensi keuntungan melalui manajemen waktu yang ketat dan manajemen dana yang konservatif. Meskipun logika strategi sederhana, risiko yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan pasar masih perlu diperhatikan, dan disarankan untuk mengadopsi kontrol posisi yang lebih konservatif dan mekanisme manajemen risiko yang lebih baik saat melakukan perdagangan langsung.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © piirsalu
//@version=5
strategy("Gold Friday Anomaly Strategy",
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
slippage = 1, commission_value=0.0005,
process_orders_on_close = true,
initial_capital = 50000,
default_qty_value=500,
overlay = true)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . USER INPUTS . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define backtest start and end dates
st_yr_inp = input(defval=2000, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
// Set start and end timestamps for backtesting
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp, 00, 00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp, 00, 00)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY LOGIC . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Check if the current day is Friday
isFriday = (dayofweek == dayofweek.friday)
// Initialize a candle counter
var int barCounter = 0
// Increment the candle counter on each new bar
barCounter := barCounter + 1
// Define trading session time ranges
pre_mkt = time(timeframe.period, '0400-0800:23456')
mkt_hrs = time(timeframe.period, '0800-1600:23456')
eod = time(timeframe.period, '1200-1600:23456')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY ENTRY & EXIT . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Enter a long position on the first candle of Friday within the backtest period
if dayofweek == 4 and time >= start and time <= end
strategy.entry("BuyOnFriday", strategy.long)
// Close the position after holding it for 4 candles
if (barCounter % 1 == 0)
strategy.close("BuyOnFriday")