ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada indikator MACD dan hubungan antara volume dan harga. Strategi ini menentukan titik balik tren pasar dengan mengamati perubahan bentuk histogram MACD. Strategi ini mengadopsi mekanisme stop-profit dan stop-loss yang dinamis, dan menggunakan indikator ATR untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar dan mengendalikan risiko secara efektif.
Prinsip Strategi
Logika inti strategi ini didasarkan pada perubahan kolom yang dalam dan dangkal pada indikator MACD, dikombinasikan dengan sistem rata-rata pergerakan ganda EMA dan SMA. Ketika histogram MACD berubah dari gelap ke terang, ini menunjukkan adanya pergeseran momentum dan sistem akan diperdagangkan pada saat ini. Secara khusus:
- Hitung nilai MACD menggunakan rata-rata pergerakan cepat (12) dan lambat (26)
- MACD dihaluskan oleh garis sinyal 9 periode
- Amati perubahan warna histogram MACD
- Gabungkan indikator ATR 14 periode untuk mengatur take profit dan stop loss yang dinamis
Keunggulan Strategis
- Kombinasi indikatornya ilmiah dan masuk akal, MACD dapat menangkap tren secara efektif, dan ATR dapat beradaptasi dengan fluktuasi
- Pengaturan stop-profit dan stop-loss fleksibel dan dapat disesuaikan menurut karakteristik pasar yang berbeda melalui beberapa parameter
- Sinyal perdagangan jelas, dan waktu masuk dapat dinilai secara intuitif melalui perubahan warna grafik batang
- Mempertimbangkan transaksi dua arah baik jangka panjang maupun jangka pendek, meningkatkan penerapan strategi dan peluang keuntungan
Risiko Strategis
- MACD sebagai indikator lagging mungkin kehilangan titik masuk terbaik untuk pergerakan pasar yang cepat
- Sinyal palsu dapat dihasilkan di pasar yang bergejolak, yang menyebabkan perdagangan sering terjadi
- Pengaturan ATR yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss terlalu longgar atau terlalu ketat
- Perlu pengaturan pengelolaan dana secara wajar untuk menghindari kerugian tunggal yang berlebihan
Arah optimasi strategi
- Perkenalkan sinyal konfirmasi volume untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Menambahkan filter tren untuk mengurangi sinyal palsu di pasar yang bergejolak
- Optimalkan kelipatan take-profit dan stop-loss, yang dapat disesuaikan secara dinamis menurut periode waktu yang berbeda
- Menambahkan penyaringan volatilitas untuk mengurangi frekuensi perdagangan selama periode volatilitas tinggi
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan filter waktu untuk menghindari perdagangan selama periode yang tidak menguntungkan
Meringkaskan
Ini adalah strategi komprehensif yang menggabungkan indikator analisis teknis klasik MACD dengan metode pengendalian risiko modern. Tangkap pergeseran momentum pasar dengan mengamati perubahan bentuk histogram MACD, dan gunakan ATR untuk pengendalian risiko dinamis. Strateginya dirancang secara masuk akal, logika operasinya jelas, dan memiliki nilai praktis yang baik. Melalui pengoptimalan dan perbaikan berkelanjutan, strategi ini diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dalam pertempuran sesungguhnya.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="軒割MACD 空心量能不足策略", shorttitle="軒割MACD 空心量能不足策略", overlay=true)
//=== 1) 參數 ===//
fast_length = input.int(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input.int(title="Slow Length", defval=26)
src = input.source(title="MACD Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", defval=9, minval=1, maxval=50)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA","EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal MA Type", defval="EMA", options=["SMA","EMA"])
// 啟用多單 / 空單
useLong = input.bool(title="啟用多單？(底部紅色)", defval=true)
useShort = input.bool(title="啟用空單？(頂部綠色)", defval=true)
// 止盈倍數 (1~10倍 ATR)
tpATRmult = input.int(title="止盈 ATR 倍數 (1~10)", defval=10, minval=1, maxval=500)
// 止損倍數 (1~10倍 ATR)
slATRmult = input.int(title="止損 ATR 倍數 (1~10)", defval=3, minval=1, maxval=500)
//=== 2) MACD 計算 ===//
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//=== 3) 判斷深色/淺色（用於變化訊號）===//
darkGreen = hist >= 0 and hist <= hist[1] // 上方，柱子縮小或持平
lightGreen = hist >= 0 and hist > hist[1] // 上方，柱子變大
darkRed = hist < 0 and hist <= hist[1] // 下方，柱子(絕對值)變大或持平
lightRed = hist < 0 and hist > hist[1] // 下方，柱子(絕對值)變小
// 由「深 → 淺」是否發生在上一根
colorChangeToLightGreen = darkGreen[1] and lightGreen
colorChangeToLightRed = darkRed[1] and lightRed
//=== 4) ATR 計算 (用於止盈止損) ===//
atrPeriod = 14
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
//=== 5) 多單策略：深紅 → 淺紅 (底部紅色) ===//
if useLong and colorChangeToLightRed
// 以當前 K 線 low - ATR倍數 作為多單止損
longStopLoss = low - (slATRmult * atrValue)
// 以當前 close + ATR倍數 作為多單止盈
longTakeProfit = close + (tpATRmult * atrValue)
// 進多單
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, comment="多", qty=1)
strategy.exit("平多", "Long Entry", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
//=== 6) 空單策略：深綠 → 淺綠 (頂部綠色) ===//
if useShort and colorChangeToLightGreen
// 以當前 K 線 high + ATR倍數 作為空單止損
shortStopLoss = high + (slATRmult * atrValue)
// 以當前 close - ATR倍數 作為空單止盈
shortTakeProfit = close - (tpATRmult * atrValue)
// 進空單
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, comment="空", qty=1)
strategy.exit("平空", "Short Entry", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
//=== 7) 繪製 MACD 與直方圖 ===//
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
// 長條圖顏色：
// - 上方 (hist >= 0) 時：hist 比前一根大 (淺綠) 或小 (深綠)
// - 下方 (hist < 0) 時：hist 比前一根大 (淺紅) 或小 (深紅)
plot(hist,title="Histogram",style=plot.style_columns,color = hist >= 0? (hist > hist[1] ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist > hist[1] ? #FFCDD2 : #FF5252) )
// 繪製 MACD 與 Signal
plot(macd, title="MACD", color=#2962FF)
plot(signal, title="Signal", color=#FF6D00)