Strategi Penangkapan Kaskade Likuiditas Dinamis

INDICATORS MA EMA SMA ATR volatility momentum
Tanggal Pembuatan: 2025-02-21 11:03:11 Akhirnya memodifikasi: 2025-02-24 15:16:23
menyalin: 1 Jumlah klik: 326
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi Penangkapan Kaskade Likuiditas Dinamis Strategi Penangkapan Kaskade Likuiditas Dinamis

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang dirancang khusus untuk menangkap periode fluktuasi ekstrim pasar. Dengan memantau tingkat penyimpangan antara harga dan garis rata-rata, strategi ini mengidentifikasi kemungkinan kehabisan likuiditas di pasar untuk menangkap peluang reversal pasar. Strategi ini menggunakan kombinasi garis rata, pelacakan volatilitas, dan mekanisme stop loss dinamis untuk membangun sistem perdagangan yang lengkap.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi abnormalitas pasar dengan menghitung harga dan deviasi dari rata-rata. Implementasi spesifik meliputi:

  1. Kelompok kerja sama menggunakan 15 periode rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan 30 periode indeks rata-rata bergerak (EMA) sebagai harga acuan
  2. Perhitungan persentase deviasi antara harga saat ini dan kombinasi garis rata-rata
  3. Panjang historis ditentukan dengan nilai tertinggi dan terendah selama 89 siklus
  4. Investasi lebih banyak ketika terjadi 3 kali kelelahan multi-modal berturut-turut
  5. Ada tiga mekanisme keluar: rebound teknis, reverse liquidity exhaustion signal, dan tracking stop loss

Keunggulan Strategis

  1. Pengendalian waktu pasar yang tepat: Meningkatkan akurasi entry melalui multiple metrics
  2. Pengendalian risiko yang sempurna: Menggunakan mekanisme stop loss bertingkat untuk mengontrol risiko penurunan secara efektif
  3. Adaptif: Strategi dapat secara otomatis menyesuaikan batas stop loss sesuai dengan fluktuasi pasar
  4. Eksekusi yang kuat: Strategi menetapkan persyaratan masuk dan keluar yang jelas, mengurangi penilaian subjektif
  5. Tingkat sistematisasi yang tinggi: seluruh proses transaksi didasarkan pada indikator kuantitatif, mudah untuk otomatisasi

Risiko Strategis

  1. Risiko sinyal palsu: sinyal kehabisan likuiditas yang mungkin salah di pasar horizontal
  2. Risiko slippage: kemungkinan slippage yang lebih besar dalam kondisi pasar yang ekstrim
  3. Sensitivitas parameter: efek strategi lebih sensitif terhadap periode rata-rata dan kelipatan stop loss
  4. Ketergantungan pada kondisi pasar: keuntungan strategi mungkin tidak ideal dalam kondisi volatilitas rendah
  5. Risiko teknis: perlu untuk menjamin stabilitas sistem, menghindari sinyal yang terlambat atau hilang

Arah optimasi strategi

  1. Pengenalan indikator volume transaksi: validasi sinyal kehabisan likuiditas melalui volume transaksi
  2. Parameter optimasi beradaptasi: menyesuaikan parameter strategi secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar yang berfluktuasi
  3. Meningkatkan filter kondisi pasar: menangguhkan perdagangan dalam kondisi pasar yang tidak sesuai
  4. Perbaikan mekanisme stop loss: Pertimbangan untuk menambahkan stop loss dinamis berdasarkan volatilitas
  5. Optimalkan mekanisme konfirmasi sinyal: Tambahkan lebih banyak indikator teknis untuk menyaring sinyal palsu

Meringkaskan

Strategi Capture Layer Liquidity Dynamic adalah sistem perdagangan kuantitatif yang berfokus pada menangkap situasi ekstrim pasar. Melalui kombinasi indikator ilmiah dan kontrol risiko yang ketat, strategi dapat menangkap peluang perdagangan ketika pasar mengalami fluktuasi yang kuat. Meskipun ada risiko tertentu, dengan terus-menerus mengoptimalkan dan menyempurnakan, strategi diharapkan untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Liquidation Cascade Strategy", overlay=true)

// Paramètres de l'indicateur de liquidation
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var float lastPriceLow = na
var float lastPriceHigh = na
var bool shortLiq = na
var bool longLiq = na

src = close
maLength1 = 15
maLength2 = 30
ma1 = ta.sma(src, maLength1)
ma2 = ta.ema(src, maLength2)
avgLine = (ma1 + ma2) / 2
distVal = ((src - avgLine) / avgLine) * 100

ph = ta.highest(distVal, 89)
pl = ta.lowest(distVal, 89)

if ph == distVal and ph > 0 
    lastHigh := distVal
    lastPriceHigh := high

if pl == distVal and pl < 0 
    lastLow := distVal
    lastPriceLow := low

shortLiq := not na(lastHigh) and lastHigh == distVal and distVal > 0
longLiq := not na(lastLow) and lastLow == distVal and distVal < 0

// Condition d'achat : 3 liquidations longues consécutives
buyCondition = ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 0) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 1) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 2)
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Conditions de vente
var float entryPrice = na
var bool positionOpen = false

// Mise à jour du prix d'entrée
if (buyCondition)
    entryPrice := close
    positionOpen := true

// 1. Vente sur rebond technique (distVal > -1%)
sellCondition1 = distVal > -1 and positionOpen

// 2. Vente sur liquidation courte
sellCondition2 = shortLiq and positionOpen

// 3. Trailing Stop (2x ATR)
atr = ta.atr(14)
trailingStop = close - 2 * atr
sellCondition3 = close < trailingStop and positionOpen

// Exécution des ventes
if (sellCondition1 or sellCondition2 or sellCondition3)
    strategy.close("Buy")
    positionOpen := false

// Visualisation
plot(avgLine, color=color.blue, title="Avg Line")
plot(distVal, color=distVal > 0 ? color.red : color.green, style=plot.style_columns)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)