高頻度取引戦略に関する一連の研究：ベイズ則に基づくラジカル取引

ベイジアン法の本質は,新しい証拠の連続がある場合に,あなたが自分の既存の信念をどのように変えるべきかを説明する数学的な法則を提供することにある.典型的な例は,天才異質の新生児が,人生で初めて日の出を見たとき,太陽が再び昇るかどうかを知りたいというものです.彼は,二つの可能な結果の初期確率を等しく与え,太陽が再び昇るかどうか,太陽が再び昇らないかを示す1つの白い球と1つの黒い球を袋に入れたのです.翌日,太陽が再び昇る時,彼は袋の中に1つの白い球を置き,最初の確率から1/2で上昇し,再び2/3に上昇し,第三日,太陽が再び上昇し,再び子供に白い球を入れると,このときの確率の信念は,すでに2/3に上昇しました.

指令流は,買い手による取引量と売り手による取引量との差値である.取引規模や取引回数に基づいて,指令流は,市場動向を一時的に影響する.積極的な指令は,それ自体が,次の動きの方向に関する情報を含んでいるかもしれない.もしトレーダーが,取引を待つ代わりに,すぐに取引することを選択した場合,このトレーダーは,市場の将来の動きについての彼の見解を伝えることができる.特定の情報が優位である市場参加者は,取引時により積極的になる傾向がある.したがって,積極的なトレーダーの行動を模倣することは,継続的な利益を生み出す可能性のある取引である.

この新しい天才は,太陽が再び昇るかどうか推測するベイエスの法則の例として, 激進的な指令単流を追求する高周波取引戦略を 構築しようとしています.

• ステップ1:Nサイクル内の命令単流を計算するために,Nサイクルだけのループ ((TICK) を含む子プログラムを作成する.

• 計算規則は以下の通りです:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• ステップ2: 厳格に過激な単流の値に従って,N=10と仮定し,値が7と設定されれば,ベイエスの信念を堅持できる.

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

の幽霊の贈り物には有名な言葉がある:市場があなたを正しく証明しないときに出場する,市場があなたを間違っているときに出場するより.このような考えに基づいて,私たちは,値下げ差の設定によって,出場と不協調,すなわち,市場で持続しない高周波取引戦略を実現することができます.

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