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A:戦略の最大資金容量と量化戦略の回帰利益,波動などのデータには直接的な関係がない.戦略の最大資金容量をどのように決定するかという問題は,一般的な戦略の最大資金容量について,具体的な正確な数字を言うのは難しい.
戦略の最大資金容量を考慮する際に考慮される要因は, (1) 戦略そのものの論理, (2) 戦略取引頻度, (3) 戦略取引品種の日内総取引量および総保有量, (4) 戦略取引品種の瞬時掛ける単位の量, (5) 資金のリスク偏好, (6) 市場における同タイプの戦略の資金容量などである.
今日も空欄があります.
取引をする際の完全な戦略は,次の3つのステップに分けられます.
1 倉庫の入口
2 持ってる
3 試合終了
1.3 この2つのプロセスは,持続時間が長くなり,取引品種の総成交量が大きいほど,戦略が取引時に衝撃コストが少なくなり,容量が大きい.
したがって,高周波取引容量<フューチャートレンド戦略容量<株式戦略容量.特に,高周波取引のこのレベルでは,瞬時に掛ける注文量を観察し,どの程度の取引が実行可能かを決定し,さらに容量の大きさを決定する必要があります.
この過程では,2つの過程で,価格変動によって経金上の利益と損失が生じます.これは,2番目の総因子,資金のリスク偏向を提示します.一般的に,資金が大きいほど,リスクに対する嫌悪感が高まります.
フォートバックス・クラスの戦略容量 <フォートバックス・クラスの戦略容量 <アルファ・ストア・クラスの戦略
しかし,取引量は資金上限を決定する際により重要であるため,フューチャー種間配当戦略は純株戦略よりもリスクが低いが,純株戦略の資金容量が大きい理由である.
市場における一般的な戦略の種類と資金の容量:
高周波取引 1万トン 1千万トン
未来トレンド戦略 1億トン 10億トン
未来品種間配当戦略 10万トン 何十億トン
純株戦略 数十億トン
アルファ型株戦略 数十億ドル
回答は,私が知っていることを基本的に覆い尽くしたので,私は整理して再現しただけです.
ロジック+データ:戦略容量の推定には,論理とデータの両立が必要である.論理的観点から見ると,戦略の種類は,例えば多因子モデルに基づく量化ストックポートフォリオ戦略は,一般的には容量が大きく,少なくとも50億元である.一方,株式指数の先物期貨の高周波取引戦略は,通常,容量が数百万で,資金が増えると利益率が低下し始める.データ観点から見ると,実証テストである.例えば,歴史的な取引データを使用してショックコストモデルを構築し,さまざまな資金規模で戦略の収縮率の主要な違いは,私が感じるのはショックコストである.高周波取引戦略にとって,効果的なショックコストモデルを構築することは難しい課題であるべきだ.
なぜ戦略は容量線上になるのか: ショックコストは一般的に資金規模が線形に成長するにつれて非線形に成長し,戦略収益は資金規模が線形に成長するにつれて線形に成長する.したがって,資金規模が十分に大きくなったとき,ショックコストはすべての収益を必ず食べます.したがって,戦略には容量上限があります.
1、まず,あなたの回検データの真性に関する問題を解決する.多くのデータは過剰に適合しており,結果として自分自身を欺く.
2. 資金容量の問題は,一般的に流動性問題と衝撃コストです. 取引データを見て,どのくらいの資金を増やすか,どのくらいの取引コストを増やすか,推定してください. 費用を増やすときに,あなたが限界だと思うのは,最大資金容量です. 一般的に,より多くの余地を残す必要があります.
3、どんな計算をするにしても,実際のデータを検証し,分析するために,実際のディスクを使います.
戦略の資金容量は,引き下げによって得られる必要はありません. 基本的には,あなたの戦略の論理を見てください. 引き下げによってあなたの容量をどのように知ることができますか!?
投稿者:
取引時の取引量を見てください. 例えば,あなたが12時0分0秒に1万株を取引し,同じ時間市場で10万株以上を取引すると,あなたは市場に影響を与えないと考えられます. この比率は自分で決めることができます.
ありがとうございました. ちょっとした感想です.
1. 戦略が適用される市場規模,取引標識の取引完了量/金額,歴史的な市場データの正確性,戦略の種類,申告方式などが資金容量に影響を与える.
2. 戦略的歴史テストは,実盤の衝撃滑り点や契約契約の確率を考慮しなければならない.そうでなければ,テスト結果は些細な自己欺瞞である.
3、スタート当初は前輩で,経験に基づいて戦略を教えてくれた資金容量の概要である. 数年経つにつれて,実盤とテストを比較して,自分の判断基準を確立した. 実盤のポジションは,小さなから大きな試行錯誤から重要である.
投稿者:
上層部の回答者は基本的には,戦略の資金容量は,収益の回計に依存するものではなく,戦略的な考え方である,例えば,ヘッジするか一方的か,短期か長期か,傾向か短期波動か,などと同意している.
ご招待いただきありがとうございます. ご招待はほとんど知らず,見ていないので. 上階の先生たちの回答は素晴らしかったので,この分野についての私の知識は基本的には全て含まれています.
1、あなたの質問は,戦略の最大資金容量計算です. まず,データ角度を測定します. 適合データですか,それとも実物データですか. 歴史的な市場,市場範囲,規模などを参照してください.
2 論理的角度は,あなたが構築するコストモデル,一方的またはヘッジ,短期的,長期的などである. あなたは自分で取引モデルを作ることができます. それから取引モデルに基づいてデータと公式を計算し,実際にはそれを着用し,最後に数学とコンピュータの問題です.
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上の回答は完全で,私たちが量化した時の感覚を教えてください.
実際,量化戦略の資金容量は,戦略の株数と一定の関連性がある.戦略が集中しすぎると,資金が増加するときに衝撃コストが大きくなります.戦略が少し分散した場合は,効果的に各株の衝撃コストを削減し,収益を上げることができます.
もちろん,分散的すぎる戦略は,収益率が大きな問題である.
総じて,合理的な株数は量化戦略の必須条件である.
リンリアン・ソングの返信 (0票)
基本的に2つの側面があります.
1つ目は,その時点でのボリューム,もし1/10未満なら,一般的に市場に影響がないと考えられる. もちろん,この数字は経験に基づいている.
2つ目は,ティックのデータに基づいて スリップコストを推定することです.
簡単に言うと,資金量とスリップージュの関数を設計することで,バックテストを設計するのに便利になります.
株式の量化をするのは,一般的に簡単です. それは,ポートフォリオの調整時に,ほとんどの株が当日の取引額の10%を超えないことを保証することです. 容量です.
編集者: 川口 さん