回帰振幅に基づく反転取引戦略

• #### NO1: 前言

川の水は,自分の移動路線を計画する必要はありませんが,例外なく海に到達します.価格も同じです.それは常に最小抵抗線に沿って移動します.それは常に簡単です.上昇する抵抗が下降する抵抗よりも小さい場合は,価格は上昇します.

上昇傾向であろうと下降傾向であろうと,あらゆる大きな傾向運動の後,ある程度の反転が生じます.反転は,元の価格幅との一定量の割合を構成することが多いので,これを百分反転と呼びます.

• #### NO2:戦略理論

価格逆転は,エネルギー変換の結果であり,十分な時間,空間が必要となる困難なプロセスである.しかし,エネルギー恒定定律のように,時間は空間を交換することができ,逆に空間は時間を抵消することができます.逆転には,激しい1日間のV型逆転と,時間のかかる巨大な円底と円頂,V型逆転があり,直直して,クリーン利潤,半分の喘息時間はありません.

相対的に,固定ポイントベースの反転は,品種の価格変動率の変化に左右されてもよいが,固定パーセント幅の反転は,その品種の変動レベルが変化していない限り,同様の悩みに悩まされることが少ない.この戦略は,まさにそれに基づいている.

• #### NO3:戦略理論

同様に,この策略では,トレンドと振動をどのように区別するか定義することはなく,直接テーマに飛び込んで,現在の価格と前期の高低の関係に基づいて平衡を打つ.トレンドと振動は,トレンドと振動は,トレンドか振動かを知らずに,人為的に主観的に定義された概念であるため,これらの主観的な定義は,典型的な事後分析で使用される概念である.

さらに,異なる時間とトレンド構造の強度枠組下では,震動とトレンドは基本的に正確には定義することが難しい.大周期の震動は小周期の傾向である.つまり,市場が走らない前に,市場に対する震動とトレンドの分析定義を行うことは意味がない.

• NO4: 戦略の原始需要

  • 1 定義するパラメータ

  

  • 2 価格データを入手する

  

  • 3 必要なデータを入手する

  

• NO5:出場条件

複数頭開設:当時にポジションを持っていない場合,そして価格が前N根Kライン内の最低価格より大きい場合 + パーセント幅.

空頭開設:当時にポジションを持っていない場合,そして価格が前N根Kライン内の最高価格より小さい場合 - パーセント幅.

多頭平仓:当時に多項を保有し,価格が前N根K線内の最低価格と前N根K線内の最高価格の合計の半分以下である場合.

空頭平仓:空券が現在保有され,価格が前N根K線内の最低価格と前N根K線内の最高価格の合計の半分以上である場合.

ソースは以下の通りです.

• #### NO6: 業績を振り返る

• #### NO7:戦略の改善

総じて,これは非常に汎用的な戦略である. もちろん,これは,他の場所で改善できるかもしれない簡単な戦略のアイデアにすぎません.

1. 変動率因子を増やす. 基本面と技術面が相互に影響する,それぞれの品種の性格があることは,誰もが知っています. 変動率因子を増やすと,現在の品種の価格動向をより客観的に反映することができます.

2. 固定周期を自己適応周期に変更する.この戦略の核心パラメータは,実際には1つしかなく,パラメータは固定である.価格変化の速度と加速の関係を通じ,動的に固定パラメータを加減すれば,その時の状況をより即座に反映できる.

3. パーセントの引き下げを固定数値に変換する.例えば,現在の価格が1000なら,その1%は10である.現在の価格が5000なら,その1%は50である.10と50の間には数量級の差がある.同じ契約品種は,異なる期間の現在の価格のため,結果として平仓条件の差が大きい.

• #### NO8:終わり

つまり,価格の形状が広範囲にわたる新しいトレンドを育てるには,一定の時間がかかります.

市場には独自の時間観があり,春,夏,秋,冬,晴れ,雨,日々参入する.なぜなら,一度の挫折は回復するのに長い時間が必要であり,時間と精神を破壊するからです.

• #### NO9:私たちのこと

発明者 量化 量化取引プラットフォームは,現在,干ばつのない,交流が閉ざされた,詐欺師が横行する,現存する量化サイクルを,より純粋な量化サイクルに変えることを目指しています. この世界は,知識や理論を,誰も創り出さず,それらは,私たちが発見するのを待っている存在しているだけです.

共有は態度であり,知恵でもあります.

投稿者:ハクイボ