ティックを生成するために使用されるシミュレートされたバックテストのオプション設定における低レベルのKライン期間の問題について

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Created 2018-07-16 11:24:11 Updated 2019-04-17 16:38:48

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模擬回測では,高級オプションを選択する際に,問題が見つかるのが,tickを生成する周期設定を適用する低層K線周期について設定する際,異なる周期を設定する際,回測結果が大きく違っているのが原因かわからない.例えば,私は周期30分の戦略で,高級オプションで低層K線周期について設定する際,デフォルトは15分周期で,1分を選択すると,リターンは変化し,リターンは増加する.設定と戦略周期が一致すると,リターンは減少する.このメカニズムをよく理解していないので,このメカニズムをよく理解する~

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kaizi1231

刚测试了下OKEX的ETH_BTC
30分周期，设置底层K周期5，15，30分，返回K线数据为： 1小时线的
而日线周期，设置底层K周期为30分钟及以下周期时，该合约的返回K线数据为： 1小时线，
底层K周期为日线时，是1小时36分周期的K线数据。
只有在日线周期，设置底层K周期为1小时，该合约的返回K线数据为：TICK

所以不是很理解，这个底层K周期的机制了，所以导致回测结果都会不一样，还是说我测试设置的问题？在线等

8 years ago

kaizi1231

所以不是很理解，这个底层K周期的机制了，所以导致回测结果都会不一样，还是说我测试设置的问题？在线等

8 years ago

kaizi1231

所以不是很理解，这个底层K周期的机制了，所以导致回测结果都会不一样，还是说我测试设置的问题？在线等

8 years ago

发明者量化-小小梦

这个帖子有相关回测机制的说明： https://www.fmz.com/bbs-topic/662

8 years ago

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