記事の内容はこうです.ブロックチェーンにおける投資量化シリーズ (3) - 期間の間のセリフ

NO.1

ソロスは1987年に著した”金融の錬金術”という本で, “私は市場の価格が常に誤っていると信じている. それは,彼らが未来について偏った見方を提示するという意味だ”と書いています. 市場の有効な仮説は理論上の仮説に過ぎず,実際には,市場の参加者は常に理性的でなく,各時点において,参加者はすべての情報を完全に取得し,客観的に解釈することが不可能であり,また,同じ情報であっても,各人のフィードバックは同じではない.

つまり,価格自体には,市場参加者の誤った予想が含まれているので,本質的に市場価格が誤っている.これは,利回りの利益源であるかもしれない.

NO.2

上述の原理に基づき,我々は,非有効な期貨市場において,異なる期間の交割比率契約の間に市場の影響を受けることが常に同期ではないことも,その定価が完全に有効な理由ではないことも知っている.

では,同一の取引標識の異なる期間の交割比率契約価格に基づいて,二つの価格が大きな価格差がある場合,同時に異なる期間の先物契約を購入して販売し,クロス期間の套利を行うことができます. 商品期貨と同様に,デジタル通貨には,それに関連するクロンタームアベレージ・コントラクトのポートフォリオもあります.例えば,OKEX取引所には:今週のETC,次の週のETC,四半期ETCがあります.

例えば,この週のETCとETCの四半期間の価格差が長期間5で維持されているとする.もしある日の価格差が7に達すると,私たちは,価格差が将来ある時点で5に戻ると予想する.その場合,この週のETCを売り,同時にETCの四半期を購入して,この価格差をクリアする.その逆.

NO.3

この価格差は存在するが,人工操作の時間,正確性の差,価格変動の影響により,人工アバターには多くの不確実性が存在することが多い.

量的なモデルによって取引機会を捉え,取引戦略を策定し,プログラム化されたアルゴリズムによって取引注文を自動的に取引所に下し,迅速かつ正確に機会を捉え,効率的に安定して利益を得ることが,量的な取引の魅力です. この記事では、デジタル通貨取引におけるOkEX取引所のInventor Quantitative Trading PlatformとETC先物契約の使用方法を説明します。シンプルな裁定取引戦略を使用して、瞬時の裁定取引の機会を捉え、ヘッジしながら利益を得るためのあらゆる機会をつかむ方法を説明します。起こりうるリスク。

NO.4

暗号通貨のクロスピリオド裁定戦略の作成 難易度: 普通

戦略環境:

• 取引対象: イーサリアムクラシック (ETC)
• 価格差データ: ETC 週次 - ETC 四半期次 (共和分検定は省略)
• 取引サイクル: 5分
• 位置マッチング: 1:1
• 取引タイプ: 同じ商品の期間をまたぐ取引

戦略的な論理:

• ロング スプレッドの開始条件: 現在の口座にポジションがなく、スプレッドが下限ボール トラックよりも小さい場合は、スプレッドでロングします。つまり、ETC を週単位で購入し、ETC を四半期単位で売却します。
• ショートスプレッドポジションを開く条件：現在の口座にポジションがなく、スプレッドがボルアッパートラックよりも大きい場合は、スプレッドをショートします。つまり、ETC を週単位で売り、ETC を四半期単位で買います。
• ロング スプレッドをクローズする条件: 現在の口座が ETC の週次ロング ポジションと ETC の四半期ショート ポジションを保有しており、スプレッドがボルの中間トラックよりも大きい場合、ロング スプレッドはクローズされます。つまり、ETC を週単位で売り、ETC を四半期単位で買います。
• ショート スプレッドをクローズする条件: 現在の口座が今週の ETC のショート ポジションと四半期の ETC のロング ポジションを保持しており、スプレッドがボルの中間トラックよりも小さい場合、ショート スプレッドはクローズされます。つまり、ETC を週単位で購入し、ETC を四半期単位で売却します。

NO.5

上記は、デジタル通貨の期間間裁定戦略のロジックの簡単な説明です。では、プログラムでアイデアをどのように実装するのでしょうか?私たちはまず、Inventor Quantitative Trading Platform 上にフレームワークを構築しようとしました。 戦略の枠組み: 発明者 量化 (www.fmz.cn) 戦略的なアイデアと取引プロセスを比較することで、戦略フレームワークを簡単に構築できます。戦略全体は、次の 3 つのステップに簡略化できます。 1. 取引前の処理 2. データを取得し計算する 3. 注文と後続の処理

NO.6

次に、実際の取引プロセスと取引の詳細に基づいて、戦略フレームワークに必要な詳細コードを入力する必要があります。

1. 取引前の処理

ステップ 1: グローバル環境で、必要なグローバル変数を宣言します。

• チャートを構成するためにチャートオブジェクトを宣言する var chart = { }
• チャートを初期化するにはChart関数を呼び出します var ObjChart = Chart ( chart )
• 価格差のシーケンスを格納するための空の配列を宣言します var bars = [ ]
• 履歴データのタイムスタンプを記録する変数を宣言する var oldTime = 0

ステップ 2: 戦略の外部パラメータを構成します。 発明者 量化 (www.fmz.cn)

ステップ3: データ処理関数を定義する 基本データ関数：Data ( ) コンストラクター Data を作成し、その内部プロパティを定義します。含まれるもの: アカウント データ、ポジション データ、K ライン データ タイムスタンプ、アービトラージ A/B 契約のビッド/アスク価格、およびフォワード/リバース アービトラージ スプレッド。 発明者 量化 (www.fmz.cn) ポジション保持関数を取得：mp ( ) ポジション配列全体を走査し、指定された契約と方向のポジションの数を返します。ない場合はfalseを返します。 K線と指数関数：boll ( ) フォワード/リバース アービトラージ スプレッド データに基づいて新しい K ライン シーケンスを合成します。ボールインジケーターによって計算された上部レール、中間レール、下部レールのデータを返します。 下位関数：trade ( ) 注文契約名と注文タイプを渡し、対価価格で注文を出し、注文後に結果を返します。異なる方向の注文を2つ同時に出す必要があるため、注文契約名に応じて関数内で買値/売値が変換されます。 命令関数をキャンセルします.：cancelOrders ( ) 未処理の注文すべての配列を取得し、それらを 1 つずつキャンセルします。未履行の注文がある場合は false を返し、未履行の注文がない場合は true を返します。 1つの契約を扱う：isEven ( ) 裁定取引でシングルレッグの状況に対処する場合、すべてのポジションをクローズするだけで対処できます。もちろん、フォローアップ注文方式に変更することも可能です。 グラフ関数：drawingChart ( ) ObjChart.add() メソッドを呼び出して、チャートに必要な市場データとインジケーター データ (上部トラック、中間トラック、下部トラック、正/負のスプレッド) を描画します。 ステップ 4: エントリ関数 main() で、トランザクション前の前処理コードを実行します。このコードは、プログラムの起動後に 1 回だけ実行されます。含む：

• コンソール内の重要度の低いメッセージをフィルタリングする SetErrorFilter()
• 取引するデジタル通貨を設定する exchange.IO ( )
• プログラムが起動する前に、以前に描画したチャートをクリアします。ObjChart.reset()
• プログラムが起動する前に以前のステータスバー情報をクリアします LogProfitReset ( )

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上記の取引を定義した後に,次のステップに移ります. onTick () 関数を繰り返し実行します. Sleep () の調査時の休憩時間を設定します.一部の仮想通貨取引所のAPIは,特定の時間内に訪問回数制限を内蔵しているからです.

2 データを収集し計算する

ステップ 1: 取引ロジックで使用するための基本データ オブジェクト、口座残高、およびボール インジケーター データを取得します。

3 注文と後続

ステップ 1: 上記の戦略ロジックに従って売買操作を実行します。まず、価格と指標の条件が満たされているかどうかを判断し、次にポジションの条件が満たされているかどうかを判断し、最後にトレード（）注文関数を実行します。 ステップ 2: 注文後、未履行の注文や単一契約の保留などの異常な状況に対処する必要があります。チャートを描きます。

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上記では、わずか 200 行強でシンプルなデジタル通貨の期間間裁定戦略を作成しました。完全なコードは次のとおりです。

NO.9

この戦術は,単なる玉の投げるものですが,実際の実体盤はそれほど簡単ではありませんが,例を参考にして,自分の天馬の空飛ぶ想像力を発揮することができます.

私の限られた経験から言うと,現在の仮想通貨市場では,リスクのない三角性アバターやクロスマーケットアバターといった,純粋な期貨アバター戦略は,基本的に実行に値しないということです. その理由は,どの仮想通貨取引所の期貨市場でも,その担保は法貨ではないからです. 現在では,ほぼすべての仮想通貨は,今年初めから約70%も下落しています.

デジタル通貨の市場がブロックチェーンの影響から 切り離されていることは,この年のチューリップのように見えますが,価格は常に期待と信頼から生まれ,信頼は価格から生まれています.

この記事の続きを読む: ブロックチェーンの量化投資シリーズ (1) - 概要 ブロックチェーン投資量化シリーズ (2) - デジタル通貨の理解 ブロックチェーン定量投資講座シリーズ（4） - ダイナミックバランス戦略