網の属性について, 引玉を投げる.

格子,初心者の量的な投資家にとって良い選択肢です.

この本では,波動率を計測するATRは良い選択肢だと書いてあります. しかし,私が理解していないのは,波動率を計測するATRの長さは,5分と1時間のATRには違いがあるということです.

一般的に周期が長くなるほど,対応するatrは大きくなりますが,周期数字が小さいとき,割合はかなり顕著です. 5分は1分よりも多くのatrが大きいが,2時間20分よりも必ずしも大きいわけではありません.