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HFTやアルゴリズムの取引会社は 複雑な数学的戦略を 追求するのか? それとも技術分析のような シンプルなものなのか?
翻訳: 高周波やアルゴリズムによる取引を行う企業は,実際には複雑な数学的な戦略を追求するか,単なる技術分析なのか?
回答者:ジョセフ・ワング,香港投資銀行,クォントの元VP
HFTのアルゴリズムは簡単ですが 2つの問題があります
- 翻訳: 通常,高周波取引会社のアルゴリズムはシンプルで柔軟なものですが,これは2つの点で注目されています.
- 簡単に,データを受け取って,計算をして,注文を10ミリ秒で送信する以外は,簡単です.
- 簡単に言うと,あなたがデータを受け取りたい場合を除き,処理,計算,注文を送信する時間は10ミリ秒未満です.
- 比較的複雑な数学の多くはバックテストと関係しています.OK. 低価格で買う/高価格で売る 簡単です. このアルゴリズムを過去5年間の株式で実行して,あなたがどれだけ稼いでいるかを確認してください. あまり簡単ではありませんが,それでもそれほど難しくありません. OK,今,このアルゴリズムをNYSEのすべての株式で実行して,アルゴがどの株で機能しているかを見ることができます. OK,今,統計的議論を持ってきて,あなたが実際にパターンを見ていないことを確認してください.
- 低価格/高価格で買うのは簡単です. さて,過去5年間,このアルゴリズムを1つの株で実行し,そのためにどのくらいのお金を稼いだかを見ることができます. 簡単ではありませんが,それでもそれほど難しいものではありません. さて,今,ニューヨーク証券取引所のすべての株でこのアルゴリズムを実行し,アルゴリズムが動作する株を見ることができます. さて,統計を出してみましょう.
シンプルで同時に複雑です
- 翻訳: だから,それは単純ですが,同時に複雑です.
アルゴトレーダーをプロにするのは"バックテスト"です. アルゴトレーダーが自分のアルゴリズムを古いデータと比較してテストし,アルゴがどれだけ稼いでいるか確認するためにハード数字を使います. また,私が出会ったすべてのプロアルゴトレーダーは,市場の微細構造を詳細に理解しています.
- また,の技術分析はのアルゴリズム取引に似ています. の天文学に似ています. また,アルゴリズムのトレーダーを表現するより専門的なものは,の反測です. プロのアルゴリズムトレーダーは,古いデータの上にアルゴリズムプログラムをテストして,どれだけのお金を稼ぐか見ることができます. そして,彼らが探しているパターンが存在するかどうかを示す正確な数字を使用します. 同時に,私が会ったプロのアルゴリズムトレーダーは,市場の微小構造を荒謬な詳細に理解しています.
自分を"技術分析家"と呼ぶ人は 紙の占星を読んでいる人のようです 過去にお金を稼いだかどうかチェックしたり なぜ稼いだのか考えたりしません
- 翻訳: 人々はいつも自分たちを"技術分析家"と称します. ニュース紙の星座図を読んでいるように,彼らは過去にお金を稼いだかどうかチェックしません. そして,彼らはなぜそうなったのか考えません.
翻訳のレベルは限られているので,皆さんにお話ししましょう~~