精神能力,イノベーション能力,資金管理,戦略

一般的に,量化投資取引システムには4つの柱があります:心理的資質,革新能力,資金管理,戦略.

1. 心理的資質は,たいてい恐怖/苦痛管理/楽観的感情管理を含んでいる.これは,取引時に操作者の抵抗力,規律を守る能力に関係している.取引経験のある人は,おそらく自分の経験があるでしょう.

2. 革新能力とは,進化する能力であり,各参加者の取引に対する認識力と適応力は異なる. リー・マンの著書では,超アジア人に似せて,成功するトレーダーは,武術に熱心で,常に市場に適応し,常に新しいことを学び,相手と進化し続ける必要がある.

3 精神素質とイノベーションの2つの部分は"心法"と呼ばれていますが,このトピックは"功法"です:量化取引の基本構造 - 資金管理と戦略モジュール.

4,回想録では,取引先の古い先輩は,紙に苦戦してグラフを描いた物語を常に描いています. コンピュータソフトウェアやハードウェアの発展により,現在の技術分析は,価格表紙の裏に尺度や鉛筆を徐々に適用する必要がなく,券商が提供する看板ソフトウェアの技術分析チャートに置き換えられています. さらに,インターネット技術の普及,知識伝達の速度の爆発,取引ソフトウェアと言語プログラムの進化により,伝統的な分析技術が一般的または専門的なトレーダーを満足できなくなったため,今年初めの戦争取引は,自動化戦場へと進んでいます. 現在,トレーダーは,Excel VBA/Inventor Quantification/Matlab/C++/Pythonなどの既存の量化操作プラットフォームを通じて,独自の武力や武器を作り,日没しないオンラインゲームの世界で継続的に動作するのを助けるために,自分の取引の理念を完全に実現することができます.

5. 基本的量化取引システムは,概して2つの階層がある:資金管理層と (商品・戦略) 層;枠組み (モジュール) が決定され,さらに体系的に各モジュールを強化し,取引の本質に近づく.

• 初心者トレーダーは,外国為替や熟悉の台股,台指期貨,台指オプションなどの近隣市場を選択し,戦略を開発する.基本戦略の枠組みは,概して以下のように,いくつかのモジュールに分けることができる.

  • 1. 多空間の指標

    つまり,一般の人にとって知られている技術分析である均線,KD,MACD,東通道,ブリン通道などの指標は,ゲーム場にいるプレイヤーは,現在の市場状態,多かまたは空かを知りたいと思っている.したがって,格子取引チームは,多空の指標を設計する際に,非多空の基本モデルを主として (ここでは取引リスクについて語らない),単純な原則として以下のような例を挙げます.

    If Close > Average (High, N) then buy 1 share next bar at market (もしK棒の収束価格が過去Nつ以上のK棒の最高平均値よりも大きい場合) If Close < Average (Low, N) then short 1 share next bar at market;;(もしK棒の収束価格が過去NのK棒の最低平均値より小さい場合

    このモジュールは,主に戦略の多空の方向を決定する目的で,すなわちトレーダーの注文の正負の数値である.多くの人の心の中で疑問が生じるかもしれない. 量子的取引の本質は数学的な金融的な方法で考えられているため,数値的に計算する価値は,2つの正負の記号のみである. 上昇傾向または下落傾向,空手は零の部分の結果であり,部分の数の大部分は指数ではない. このモジュールは,後に言及される部分の管理 (リスク) 管理モジュールまたはフィルターによって決定される.

  • 2.フィルター

    フィルターの機能は",雑音と偽信号をフィルターする"ことであり,価格型 (例えば,重要な価格) や時間型 (特定の取引時間) である.ある種の雑音軽減技法を使用して,市場騒音が大きい状態や雑音が多い状態を区別し,不必要または不利な取引行動を減らす.

  • 3.进场讯号

    多空間の指標とフィルタの後に行われる実際の入力出口位判断論理は,基本表とコード表に分けられる.以下の例では多空間の指標で実際の入力出口論理を付与する: (平均線を例として)

    "閉店価格が平均線以上で,昨日の高値に触れた場合,高値が上昇します" "価格が平均線を下回り,昨日の低値に触れたとき,空き場を開く"

    暗号信号

    カード信号は,入口信号の延長として考えられ,多空の指標とフィルターを使用して判断することもできます. 海の取引方式の例として,入口信号の基本単位の部分コードは,いくつかの浮動損失または他の特殊な状況でのみ行われます.

  • 5.出场讯号

    脱出シグナルの利用方法は以下の通りです.

    a) 退場信号として逆向信号を入力します. (b) P をK棒ごとにまたは数回再計算し,P < 既存の部分で出荷を減算する (リスクバランス) P 値の基本用途は,Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders (ウェイ・オブ・ザ・タートル: 普通の人を伝説のトレーダーに変える秘密の方法) に参照できる. (c) 特定の極端な条件のリスト,例えば爆発量,落.

• ポジション・サイジング/リスク・マネジメント

  部位管理もフィルターの一種だが,動的に表現される.その原理は,リスク値が高いとき部位を小さくし,リスク値が低いとき部位を大きくする.

  以上大致为拟定一个策略的基本框架，当交易者将设计完成的基本策略放置到市场后，它就成了为辛勤工作并有获利能力的一位小员工。.

  システムが順調に機能すると,市場がしばらく生き残った後,トレーダーは商品や戦略の複雑さを徐々に増やし,従業員が増えたり,グローバル市場を横断したりすると,次の重要な階層が必要になります. 資金管理. この階層の技術には,Excelや自作プログラムなどの第三者ソフトウェアの支援が必要です.

• 資金管理モジュールには,概していくつかの要素があります.

  • 1.再投資 (再投資とリスク管理)

    利益と損失を管理する構造を確立し,利益と損失を縮小するメカニズムを確立する.アインシュタインは言った:"複合利益の力は原子爆弾よりも驚異的で,実際には取引の決勝の鍵です".

  • 2. 戦略的な終結線 (リスク管理)

    管理システムから商品の輸入と出荷を管理し,戦略が正しい上下するメカニズムを使用していることを確認します.

  • 3. 信号優先処理

    資金が限られているが,下注に適した商品やシグナルが多すぎる場合,どのシグナルが優先上場または優先停止などの条件を享受するかによって使用される.

• 完全な量化取引システム范は,従来の取引の形態を超えており,武器として設計されたとき,配列システムを持つトレーダーは市場において高度な競争優位性を享受することができる.

原文リンク