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価格が収集されたものかもしれませんが,交易量は模擬的に得られたことを発見しました.取引量の実体データに加えて,とにかく多くのストレージスペースはありません. 量比較は,局所的な高低点を把握する戦略を開発するのに役立ちます.
また,私は自分でデータ収集を試みたところ,毎秒の取引量とより正確な閉店価格データを統計するために,GetTradesを使用して最新の取引記録を取得することができ,ネットワークの遅延の影響を受けることなくミリ秒単位で正確な注文価格を得ることができます.もしZ大が収集されていなければ,試してみて,精度向上に役立つはずです.
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All comments (7)
嗯,最开始准备收集买一卖一还有挂单量跟成交量,后来发现都收集的话,数据量很大,就只收集价格了,买一卖一跟最后成交价,量没收集。目前是一秒收集一次。如果真正做实盘收集,一秒交易都有上百次,回测起来会很慢很慢,所以就采用了一秒一次快照的方式,量没有收集,是模拟出来的,只有价格接近真实, 感谢提供思路. .下个回测系统会考虑加入盘口深度快照跟成交量
10 years ago
恩,补充一下,我的意思GetTrades获取的信息不用储存,而是经过处理合成每秒的交易快照(累加交易量和取最后成交价格)因为通过GetRecords的我试过,交易所推来的行情有延迟或者不精确,而我说的办法是通过历史交易记录,就非常精确了。btw,期货有没有有可能也搞个s级别的数据中心,期货交易时段不多,数据量也不会很大的,而且那边才是真实的世界啊
10 years ago
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