興味深い定量的ストーリー - ロングとショート

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数年前,私は株主同士が対立しているという話を聞いた. 彼らは長年株式に投資してきた. 老張は多額の投資を好み,老李は融券の空白を好む. この2人の意見はいつも合わない. 深300株の指数期貨の後に老張は天天多額の投資を好み,老李は天天空の投資を好み,今までは,この2人は自分たちが正しいと思っている,なぜなら,彼らは自分たちが儲けていると思っているから. あなたはどう思う? この現象を検証するために,私は300株の指数期貨でテストするためのプログラム化された取引コードを書きました. 入場料は手数料を控え,入場価格は次のバーの開場価格であり,入場条件は以下の通りです.

死にかけている 毎日開盤価格を1回多発して,止損30点,盘中で止損が触発されない場合は,毎日14:45で平原を落としている.

ショットヘッド 毎日開盤価格を空券で30点止めて,もし盘に止損が触発されない場合は,毎日14:45で平原を落とします.

注意: 一方向に1日1回の取引しか行われません 2011年1月1日から2016年11月20日までの300指数期貨の業績報告は,多額でも空額でも利益が出ている!!!

仮に100万ドルの資金が6年近くで開店して,余裕があったとしても,止損を設定して,全力で退けるとしたら,このテストの結果は,止損の実行力が,先物市場の生存にとって重要な要素であることを教えてくれます.

この曲線をよく見ると,別の興味深い現象がわかります. この2人の関係が改善されても 意見が合っているなら どうなるでしょう? 彼らはパートナーを決定したが,自分の意見を放棄しなかったので,取引開始時に老張は多額で,老李は空白で,老張は老李に多額の一枚を個人的に売ったので,老李は老張に二枚の一方の取引コストを節約し,この先の期貨商は儲けなかった! 次はどう操作するか? 明らかに,市場が空くなり,空券の停損を上回れば,老李は1枚多枚の停損を購入し,市場が空くなり,空券の停損を上回れば,老张は1枚多枚の停損を売却し,最後に,その日のポジションを完全に平らにするのを待てます. 合伙後の効果はどうでしょうか? この2つの合伙操作はどのような戦略に相当しますか? 次の記事では説明します.

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この記事では,戦略の合成と分解の再構成について説明します. この記事では,先ほど紹介した操作のパターンを振り返ります. 取引開始時,老張は多額で,老李は空額で,老張は老李に多額の一枚を私的に売ったので…次にどう操作するか? 明らかに,取引が多額で空券の停損を上回れば,老李は多額の停損を購入し,取引が空額で多額の停損を上回れば,老張は多額の停損を売り,最後に,閉盤が当日のポジションを完全に平らにするのを待っています. この2つの策略を組み合わせると,以下のテスト結果が得られます. 純利益89190円 最大撤回529454円 利益因数1.02 純利益715456円 最大撤回408887円 利益因子1.14 パートナー: 純利益 890,448 ¥ 最大撤収 1,97660 ¥ 利益因子 1.28 この比較結果から,両者の効果は,単独でそれぞれが行っている状況よりもはるかに大きいことがわかります. 総利益は,両者の合計よりも大きいです. 最大の撤収は,両者のいずれよりもはるかに低く,収益因子は,両者の最大値よりも大きいです. 疑いがあるの? でもそれは事実だ! 単独の作戦では,多すぎたり,少なかったりすると,理想的な結果にはならないことがわかります. 逆に,問題に対する見方を変えてみると,この合併の戦略は,実際は,典型的な1日間の突破戦略である.すなわち,毎日の開盤後,点位が開盤価格を突破したときに30点追加でポジションを多めに開き,30ポイントのストップを保持する.毎日の開盤後,点位が開盤価格を突破したときに30ポイント減らしてポジションを空白に開き,30ポイントのストップを保持し,最後に閉盤前に平仓する. だから,戦略を策定する際には,複数の視点から問題を考える必要があり,時には,戦略の論理は同じで,表現方法や操作方法が違うだけです. 同等化戦略の開発に同じ時間を費やす必要はありません.

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