クオンツの6つの分野を明らかにする

• #### 1. 量子は何をしているのか?

Quantの仕事は,金融の数学モデルを設計し,実現することである (主にコンピュータプログラミングを使用する),その中には,衍生品の定価,リスクの評価,または市場行動の予測などが含まれている.Quantは,エンジニアとして見られる.中国の慣習的な分類方法では,文科ではなく,理工人材である.これは金融と一定の違いがある (もちろん,金融にも多くの理工的な内容がある).

• 2 量子は何種類ある?

  • 1. Desk Quant Desk Quantは,トレーダーが直接使用する価格モデルを開発しました. 優点は,取引に遭遇するMoneyとチャンスに近いです.
  • 1. Model Validating Quant Model Validating Quantは,Desk Quantが開発したモデルの正しさを確認するために,独立して価格モデルを開発する.優点は,より軽量で,より少ないプレッシャーである.劣点は,このグループが,より行動せず,Moneyから遠ざかることである.
  • 1. Research Quant Research Quantは新しい価格の公式やモデルを考案し,時にはBlue-Sky Researchも行います. (何がどうかはよくわかりません). 利点は,より面白いです. (こういう人にとっては) そして,多くのことを学びます.
  • 1. Quant Developer 名前も美化されているプログラマですが,収入も高く,仕事も簡単です. この仕事は大きく変化します. プログラミングをしたり,他人の大きなシステムをデビューしたりしているかもしれません.
  • 1. Statistical Arbitrage Quant Statistical Arbitrage Quantは,データから自動取引システムのパターンを探す (すなわち,レバレッジシステム).この技術は,ヘッジファンドで主に使用される,デリバティブ価格の技術と大きく異なる.そして,このポジションのリターンは非常に不安定である.
  • 1. Capital Quant Capital Quantは銀行の信用と資本のモデルを構築する. 配当価格に関連する仕事と比較して,それはあまり魅力的ではありませんが,バッセルII銀行協定の到来とともに,それはますます重要になってきました.

  金融業界に投資する人はお金を得るためであり,より多くの収入を得たいなら,お金の”生産”の場所に近いところに投資する.これは,お金の近くにいる人は,お金の遠くにいる人を軽視する現象を生じます.

• 3 クアントの仕事分野

  • 1. FX FXは外為取引の略語である. 契約は短期的で,大量で,簡単な規定に傾いている. そのため,非常に速い速度でモデルを構築することに重点が置かれている.
  • 1. Equities 株式は株式や指数に対するオプションを意味する. 偏微分方程式 ((PDE) に技術的に偏っている. それは特に大きな市場ではない.
  • 1. Fixed Income Fixed Incomeは利息ベースのデリバティブを意味する. これは市場価値の観点から,おそらく最大の市場です. 彼は基本的に多次元なので,使用する数学がより複雑になります.
  • 1. Credit Derivatives クレジット・デリバティブは,会社の債務の償還に基づくデリバティブです.彼は非常に速く成長し,需要が非常に多く,それゆえ高収入があります.
  • 1. Commodities 商品は,近年,生活用品価格の普遍的な上昇により,急速に成長している分野です.
  • 1. Hybrids ハイブリッドは,複数の市場から派生する市場であり,典型的には利子率と他のものが加わります.その主な利点は,複数の分野から学ぶことができる知識です.これは現在非常に人気のある分野でもあります.

• 3 会社で働くこと

  • 1. 商業銀行 商業銀行では要求が少なく,支給も少なく,仕事も安定している.
  • 1. 投資する 投資銀行には多くの時間が必要ですが,給料は高く,安定した仕事ではありません. アメリカでは,ヨーロッパ銀行よりも収入が高く,労働時間が長い.
  • 1. ヘッジファンド ヘッジファンドは多くの時間とコンテンツを必要とし,高速で不安定な状況にあります. 巨額のリターンを得ることができ,数ヶ月後に解雇されることもあります.
  • 1. 会計会社 大手会計会社はコンサルタントのチームを持っている. オックスフォードでMasterを勉強する従業員もいる. 主なデメリットは,具体的な行動や意思決定から離れて,強力な人は銀行に行くことを好むので,相談相手を見つけるのは難しいです.
  • 1. ソフトウェア会社 ソフトウェア会社に行くのも選択肢です. 劣勢は会計会社と似ています.

• 4. 量子論者になるにはどんな本を読む必要があるか?

量子に関する本がたくさんあります.

• バクスターとレンニーの著書である Options Future and Other Derivatives (オプションの未来と他の派生法) の著者である.この本はBible (聖書) と呼ばれている.その欠点は,この本の内容は,Quantitative (量化) の専門家であるバクスターとレンニーの著書ではなく,MBA (MBA) の著書であることです.

• この本は,優秀なquantが知っておくべき知識の領域をカバーすることを目指しています. その中には,あなたが就職する前に見ることを強くお勧めするいくつかのプログラミング項目が含まれています.

• C++ Design Patterns and Derivatives Pricing この本は,Quantの仕事をするためにC++を使用する方法について説明しています.

  ランダム微積分は,一見重要ではないかもしれませんが,とても有用です.私は,Chungs booksのような基本的理論の本を読むことをお勧めします.

• ウィリアムズは『Probability with Martingales』を著している.これは『Account of discrete time martingale theory』を簡単に理解できる本である.

• パーティキュラリー・ボリューム1 (Rogers and Williams)

• 5. 量子として私が知っておくべきことは?

勉強する知識は,あなたが働きたい場所によって大きく変化します.この記事を書いている時点で,私は私の本からすべてを学ぶことをお勧めします.多くの人々は,これらの知識の学習を,単に本を読むこととして誤って見ています.あなたがすべきことは,これらの本に基づいた試験の準備をしているように,本当の学習です.

面接官は,あなたが基礎知識についてどれだけ知っているかよりも,あなたが基礎知識について十分に知っているかどうかに関心がある.この分野に対するあなたの興味を示すことも重要です.あなたは,エコノミスト,FT,ウォールストリートジャーナルをよく読む必要があります.面接官は,Logxの積分が何であるかのような基本的な微積分や分析に関する質問をするでしょう.

面接は企業を選び出す機会でもある.彼らがどんな人たちを好むのか,彼らが気にするのは,彼らの質問からどのような答えを得られるかだ.もしC++の言語に関する質問が多くあるなら,それがあなたがやりたい仕事でない限り,慎重に選択してください.

金融数学で修士号を取得すると 銀行リスクや取引支援の仕事に就くことができますが 直接Quantの仕事に就くことはできません

アメリカでは,博士号の後に修士号を取得することが一般的になりつつあります. イギリスでは,これはまだ珍しいことです.

• #### 6. 一般的にどんな専門の対口語を話すか

観察によると,Quant一般の専門は数学,物理,金融工学 (金融数学) である.実際は特に多くはないが,Master金工のQuantを募集する事業もある.一般的には,いくつかの良いFE専門はQuantの修士生になる.

• #### 7 プログラミング

すべての種類のQuantはプログラミングに多くの時間を費やします (半分以上).それでも,新しいモデルを開発することはそれ自体が面白いことであり,標準的な実装方法はC++です.quantになりたい人はC++を学ぶ必要があります.他の場所ではMatlabを使用しているので,非常に有用なスキルですが,C++ほど重要ではありません.VBAも多く使用されますが,あなたはそれを仕事で習得できます.

民間工場からの転載