格子取引法 取引のルール 安定した利益の科学原理

PS:この記事はかなり長く,通販商品ではないので,お読みください.

格子取引法とは,本質的に買取・売上げであり,重複的な低買取・高売りによって価格の下落・下落波動を機械的に操作する取引方法である.価格が下がると分別買い,価格が上昇すると分別売り.格子取引法とは,人工的な思考に依存しない,完全に手続行為である.漁網のように,市場の波動を利用して格子区間での低買取・高売り,繰り返しの循環差で利益を得ることである.

格子取引法では,プログラム操作が可能で,長時間賭けをすることなく,安心して利益が安定しているため,格子取引法では,一般市民が参加するのに最も適した安定した収益方法であり,この方法には人間のスキル経験が低く,汎用性が強いため,特に株式市場でお金を稼げない友人に使用するのに適しています.

格子取引法の取引規則について詳細

簡単な例として,あなたのお金を2つの等価な部分に分けます. 一部はすぐにあなたの好みの株やファンドを購入し,もう一方はポケットに入れてください. 購入した株やファンドが落ち続けると,あなたはポケットからお金を出し,それを投資します.逆に,購入した株やファンドが枯渇すると,それらを売り,その一部を交換してポケットに入れます. この操作を繰り返すと,あなたの口座の資金はますます増加します. 特定のルール詳細は,多くの取引ソフトウェアに組み込まれています. ユーザーがシンプルな設定を行う限り,自動化が実行できます. 格子取引法宇宙のコラムシリーズ記事には設定チュートリアルが公開されています. 興味のある友人はコラムの内容を検索して,ソフトウェア設定チュートリアルを直接学ぶことができます.

格子取引法には様々な変数がありますが,以下では最も有名な変数の1つについて説明します. 格子取引法が安定してお金を稼ぐ科学的原理について説明します.

股価が上昇し,再び原価に戻るという経験は,誰もが経験している. 股価が上昇し,再び原価に戻るという経験は,誰もが経験している. 股価が上昇し,再び原価に戻るという経験は,誰もが経験している. 股価が上昇し,再び原価に戻るという経験は,誰もが経験している.

シャノンは後半を投資研究に専念し,毎週様々な講演を行い,秘密の技法を教えています.ある年,シャノンはMITの最大のホールで講演を行い,前述の状況下でお金を稼ぐ秘訣を教えました.

この秘訣の裏手たちはこれをシャノン・デモンと呼び,シャノン・デモンとは,よく言われる格子取引の手法である.

シャノンの秘訣は以下の通りです.

株価が1本から2本まで上がり,2本から1本下がったとします.

もし200ドルを投資する準備ができているなら,シャノンの秘訣は,100ドルを買い,100ドル空置し,それだけで,株価と現金総額を保持することです.

株価が200株になるまで待ってると 200株と現金100株を合計して資産が300株になります. そして50株を売り, 150株と現金150株を手にします. そして,株価が1株落ちるまで待ってると,株価は75株しかありません. しかし,総資産は225株です.

株価が下がって上がると 同じ結果になりますが,25ドルも得られます!

株価が1倍上昇し,半分下がると,2×0.5-1=0で,価格が元の位置に戻ったのに,シャノン社の戦略は実際に儲けている.

シャノンが儲けた秘訣は,宇宙で最も牛のフォークのケリー式を使うことだった.

この公式は,シャノンのベル研究所の同僚ケリーによって引用され,シャノンの情報理論に基づく通信信号処理の応用に投資された.上述の戦略はシャノンの公式を利用したものである.

ケリー式は,投資界で有名な外名である富公式があります. この公式は,賭博や投資において,損失確率に基づいて最適な投資比率を計算する方法の問題に取り組んでいます.

この式は,f= ((pb-q) /b) のようなものです.

例えば,コインを投げると,Pはあなたが勝つ確率 (例えば正) と,qはあなたが負ける確率です.コインを投げると,この2つの値は0.5に等しくなります.bは何ですか?bはあなたの勝つ確率です.

例えば,あなたが1つ賭けると,主人が6つ差し出します. bは5になります. この場合,あなたが賭ける金額はf=5×0.5-0.5) //5=40%です. このデメリットでは,あなたが賭ける金額の40%を賭けると,あなたの将来の幾何学的な収益率は最大になります.

投資比率は,ケリー式よりも優れているとは限りません.

ケリー式の原理は非常に単純で,あなたの資産の未来総額について,C=(1+fb) ^Np*(1-fa) ^Nq (f:投資比率,bの負ける確率,a:負ける確率,Np:負ける回数,Nq:負ける回数) は,Cをfの変数で導いて,最適なfを得ることができます.この式は,f=p/a-q/bです.

この式は f= ((pb-q) /b) と似ていないが,実際は同じである.もし負けたときに全部負けた場合 (例えば,コインを投げると正面を押して,逆を押すと,1ドルを押したものがなくなっている場合) a=0で,a=0で,前方と同じ式である.

ケリー公式を使ってシャノンデビルの再考をしてみましょう. 上昇すると倍になる,つまり1本賭け,勝てると2本賭け,下降すると半額賭け,つまり1本賭け,負けると5本賭け,上記のケリー公式を使ってシャノンデビルの最適賭けを計算できます. f=p/a-q/b=0.5/0.5-0.5/1=0.5

これはシャナンの悪魔の秘訣であり,ケリー公式が計算した最適な投資比率は,資金の半分を投入することです.

シャノンは,この戦術を続けて,合計でどれくらい稼いでいるのでしょうか?

上記のケリー式推論の過程から,C= ((1+0.5×1) ^Np* ((1-0.5×0.5) ^Nqが,長期的に上下する確率が等しいと仮定すると,Np=Nq=nで,結果は ((1.5×0.75) ^n=1.125^nである.

つまり,シャナンの資産は1.125のn乗に増加するということですね.

しかし,これは直感に反している,そうではありませんか?

落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて落ちて

1×0.5-0.5×0.5=0.25,この行き詰まりは明らかに,ポジティブな期待収益が存在している. しかし,それは1×0.5×0.5=0.25です.

しかし,もしゲームが存在し,利益が期待されているのなら,なぜ全財産を保有しても,結局は空っぽで,一毛も稼げないのか?

これは非常に興味深い現象で,あなたの最終的な利益とあなたの保有比率は非常に重要な関係にあります!

間違った投資は,利益が期待されるゲームでは,まだ何も得られない可能性があります.

利息の概念を使ってシャノンに悪魔を測ると,利息は2×0.5=1 (2:倍,0.5:対折) で,決して利息がないゲームであり,利息は決して存在しないことがわかります.

ケリー式は,幾何学的な利益率を0にするのに,無限の富を創造する魔法の式です.

シャナンの悪魔について考えれば,上値が落ちた後もゼロになり,お金を稼ぐことができると思うかもしれません.これは科学的なことではありません.問題なのは,上値が1ブロックで,下落は0.5の確率でしかありません.

実際には,この2つの確率の差が原因で,倍投の確率が半分以下になる可能性が高いという錯覚が生じます.この方程式の確率を修正すれば,お金は出ません.

シャノンの悪魔は,両者の確率が等しいことを示唆している. そう考えるのは当然のことだが,両者の確率はまったく同じではない.

では,今,見てみましょう. 1倍上昇する確率と, 1倍低下する確率は同じものなのでしょうか?

"100%上昇"と"50%低下"は全く異なる数字で,明らかに100%上昇は50%低下よりも小さい数字です.

100%と50%は概率ではなく幅に過ぎない. 株式市場の収益率については,学術や実践では対数的な収益率が採用されている.

より良いモデルがない限り,まず正規分布対数値の利回りについて調べてみましょう. 100%上昇する対数回帰 = ln (((2/1) = 0.6931,50%低下する対数回帰 = ln (((2/1) = 0.6931,対数回帰正規分布の場合,我々が日常的に話している100%上昇と50%減少の確率は対数回帰の分布で同じです!

確率対等で長期的利益がゼロだとすれば,シャノンの魔物 (ネット取引法) でお金を稼ぐことができる.

50現金50ポジションの格子取引法でどのくらい稼げるのか?

算術的な利回りは,e^(−0.0953) =0.909です. 算術的な利回りは,e^(−0.0953) =0.909です. つまり,通常,10%という確率の減少は, -9.09%です. 0.5%という確率があります.

ケリー式で最適な保有比率を計算すれば,未来はシャノンと悪魔の間で, 株価を少し売り,少し買い,固定保有比率を維持するだけで, シャノンの悪質な利益を達成できるでしょう!

前述のケリー式では,f=p/a-q/b をf=0.5/0.0909-0.5/0.1=5.5005-5=0.5005で,ほぼ0.5に等しいと考えます.

だから,ケリー式で計算された最適な保有率は50%です (もし10%を30%に変えたら,保有率は200%になり,レバレッジは2倍になります).

カーリー公式の推論では,

C=(1+fb) ^Np*(1-fa) ^Nq. この数値を代入します. C=(1+0.5×0.1) *(1-0.5×0.0909) ^n=(1.05×0.95455) ^n=1.0022^n

完璧な投資比率のケリー式によって設計された機械は,振幅19.09%の空間で完璧な取引を行うことで,株価の対数利回りの正規分布を前提に,取引コストを除外して,各取引で市場から0.22%の純利益を得ることができる.

この利回り率は,ルール範囲内では,口座資金の成長速度が最も速い.これは,格子取引法が,期待値0の状況下でポジション管理を利用して利益を安定させるという本質的な原理である.

網格取引法は良い取引方法ですが,規則の失敗が起こりうるといういくつかの欠点もあります. 例えば,ネットを壊す恐れ,一方的な恐れなど,網格取引法を安心して使用したい場合は,これらの欠点を解決する必要があります.

ネットワーク取引法について,以下のように述べています.https://www.fmz.cn/bbs-topic/7567格子取引法 取引のルール 安定した利益の科学原理https://www.fmz.cn/bbs-topic/7568格子取引法の利点と欠点 戦略の最適化方法https://www.fmz.cn/bbs-topic/7569格子取引法の戦略の最適化 - 適切な投資品種をどのように選ぶかhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7570格子取引法戦略の最適化 - 片方的な下落を解決し,格子破裂率を削減するhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7571格子取引法の戦略の最適化 - ポジション管理を活用して迅速な解約方法https://www.fmz.cn/bbs-topic/7572格子取引の究極の最適化 - 格子取引の収益は5倍になるhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7524ネットワーク戦略のアイデア 高周波刷り方策