この記事は,格子取引法宇宙論の5番目の記事です. 前回の記事では,格子取引法の原理,優劣,投資品種選択,区間格子最適化の問題について述べています.

この記事では,格子取引法のポジション管理の問題について,格子取引法が套装された後にポジション管理を利用して迅速な解消方法について論じています.

一般的な格子取引のルールでは,基底ポジションは固定で,例えば,まず50%の基底ポジションを投入し,その後残りの50%の資金が平均して各格子に配分される.このような利点は,変数が少ないルールが単純で,実行しやすい.欠点は,最高位の被套単元であり,価格がベースラインより上に戻るまで解き放たれる必要がある.つまり,価格はベースラインを回転させる必要がある.価格がベースラインを下回っているならば,常に浮動的な損失が生じます.

価格が基準線を超えることなく 完全に解き放たれる方法はあるのか?

そうです

基本ポジションのレベルと加仓ポジションの大きさを調整し,出場格子の区間を調整することで,平均取引価格を下げて取引を迅速に解消することができる.

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例えば,底仓を50%から変更して加仓減仓の注文のサイズが一致し,底仓がないと等しく,格子の最初の注文は加仓の単位で,仮定は1である. そして,価格が1桁下落するごとに,1件の注文が加わります.

価格が下がり続けると仮定して,10gと10分の1の基底ポジションが下がった後,投入を増やし始め,毎格が下がるごとに2基底ポジションを下げる.もし価格が下がり続けると,10回2基底ポジションが加えられた後,後ろの格がずっと3基底ポジションを下げる.

これは,前1-10格下の1基ポジション,10-20格下の2基ポジション,30-無限格下の3基ポジションである. この方法は,マーティンとは違って,マーティンは無限加码であり,最大で3を打つと,大数の基ポジションに相当する. 誰もが耐えることができます.

重仓の単体が下にあるため,すべての単体の平均価格は固定された1基仓よりはるかに低いので,価格が上昇するだけで3分の1程度で浮動が生じます.

試合の仕方の改善についてお話します.

通常の状況では,網は上昇1格で売る,下降1格で買う,これは最も伝統的な方法であり,最も効果的な方法である。しかし,最も磨きやすい方法でもある.磨きやすい理由は,長期にわたって套装され,浮動損失を示す可能性があるからである。浮動損失をできるだけ早く排除したい場合は,完全平面解套を試みて出場方法を変更することができます。

例えば,上の3格を設定して,この格の下にあるすべての注文を販売する. 4で下にある1 2 3の注文を販売した場合,3格から4格までの距離は3格なので,利益は33=9である.*2=4,1の格子の利潤は1である。3格子単体の平仓後に累積された合計は=9+4+1=14の利潤である。その後,格子を開封して稼働を続けることができる。

格子4の上の1枚をオフにするために,この14枚を外すことができます.

図上の例として。10号は,基準線を開けた最初の一枚で,その後の価格は常に10-6号格子の下の1基仓。5-1号格子の下の2基仓で,価格が1号から4号まで上昇すると,状態は以下の通りである.

格子1 浮動2*3は6枚です.

格子2 浮動2*2 かける 4 枚です.

格子3の浮動2*1 枚は 2 枚になります.

格子4 浮動2*0 = 0 ドル

総計12枚を浮遊した.

格子4のポジションは格子123のポジションを平らにして利益を得ることができ,価格が下がれば,従来の格子法に従ってポジションを上げ続けることができる.

また,1〜8の13のポジションを無損で平面化して,9と10の格子のみのポジションを手にし,隠されたポジションを迅速に解放し,隠されたポジションのリスクを冒さないようにすることもできます.

この方法は,従来の網取引法に改造されたもので,従来の網と比べると優劣がある.従来の網は浮動的損失を示しますが,規則は単純で常に網を壊さずに動作し,口座資金の成長率は恒定で安定しています.

魔法の網は重仓の深套のリスクは発生しません. 費用は規則がより複雑です. どれだけの格を消すことができるか,計算すると,はるかに安いので,資金の成長率は実行され,刷单の高周波取引に適しています.

網格取引法は逆行加仓・順位減仓の方法であるため,急いで解散する方法は2つある.一つは,ポジションを増やすことでコストの低下を加速する.もう一つは,止まり距離を増やすことで浮動加仓の効果を形成し,利益を増やすことでより多くの被套ポジションを消去する.

この2つの方法は,解き放つのを早め,別々に使ったり,一緒に使ったりできます,興味のある友人は自分で試すことができます,とても面白いです.不明な方は,私に連絡して,質問があれば回答してください.

最後に,格子取引法 (GTF) は,迅速に解決したい方法もありますが,安定した利益を得たい場合は,1つまたは2つの方法だけではできません. 体系化する必要があります. 格子取引法 (GTF) のコラムの記事を読むことを強くお勧めします.

投稿者:wgjyfyz 投稿日: 2016年3月1日

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