時間とサイクル

今日は,時間と周期に関する数値投資の問題についてお話しします. 前述の説明の中で,定量化中のデータには主に2種類があることも覚えておくべきでしょう.一つは,tickデータ,もう一つは,barsデータである。BARSデータとは,K線に状図が含んでいる最高,最低,開閉,閉閉などのデータである.BARSデータとは周期に関連し,日Kの1つのバーは1dを周期とするものである。tickデータとは何かについては,皆さんがまだよく理解していないと思いますが,下では,その意味について浅い説明を行います。

• #### ティックとは何か?

国内では,tickはスナップショットであり,取引フローデータのスナップショットを非常に短い時間 (ミリ秒) で表示する.tickデータには,開盘価格,最高価格,最低価格,最新の価格,取引量,取引額などのフィールドも含まれている.注意すべきは,これらのデータは開盘から開始時間点として計算されていることである.このようなtickデータは,より高周波のbarsデータとして理解され,実際の注文取引状況を反映するものではない.隣接するtickとtickデータの間で複数の取引事件が発生する可能性がある.

真の tick は,orderbook の各変化の結果を,取引価格の近くでスナップショットで記録することであり,取引委託book で最適な買入入券の状態が変化する限り,tick データが生成されます.ここでの状態の変化は,注文の数を増やしたり減少したり,注文価格,注文取引などを変更することを意味します.

• #### Bars周期の変形

Barsのデータは周期に関係しているので,自然に短周期のbarsを長周期のbarsデータに変換する方法の問題が生じます.

日線と周線を例として周期変遷の過程を説明する.周線における各データ指標と日線指標の関係は次のとおりである.

周期の閉店=今週の最後の取引日の閉店

週間の最後の取引日です

周線のhigh= max ((今週のすべての日線high)

周線のlow= min (今週のすべての日線low)

周線のvolume=sum ((今週のすべての日線のvolume)

Barsの周期変換は,発明者の量化で次のように記述されています.

Convert_Record_Cycle策略作者: jxc6698 任意の K 線周期を変換する

• #### タイムサイクルコード

前述の議論から,どんなbarsデータも周期性を含んでいることが分かっており,そのため,同じ時間帯でも異なる周期帯のbarsデータをどのように区別するかという問題が生じます.同じ取引品種が異なる時間帯のデータでユニークになるように,時間帯を暗号化するための一般的な方法が必要です.暗号化方法は,時間帯+周期のカスタムidの形式で実行され,この暗号化変換は比較的簡単で,興味のある人は自分で練習することができます.

時間軸を利用して,時間軸の時間計数機能を簡単に設定できます.例えば,何回時間周期がどのような操作を触発するか,また,新しい周期K線データが生成されるかどうかを判断するなどです.時間,周期に関する使用技はたくさんあり,戦略を策定する過程でこれらの経験を要約する必要があります.