BBOの戦略

BBO - 最適価格戦略は,HFアルゴリズム取引で最も一般的な戦略の1つです.高盛・メルリンなどの外国機関がHFアルゴリズム取引のためにこの戦略を採用しています.我々は,海外の成功経験に基づいて中国市場向けに最適化しました.完全に自動化されたHFアルゴリズム取引プログラムを設計しました.BBO戦略の基本原理は非常にシンプルです.

  当盘口因流动性缺失而出现缺口并且两侧有大单时，我们分别在上图红色位置挂小单，利用盘中买卖的人不断获利，如果价格发生突破因为背后有大单依托我们可以立即转身止损，最多只亏损一跳。我们借助自动化交易对实盘状况进行了很多优化，这里涉及商业机密，不便说的太细

高頻度統計アベरेज戦略 ((中金による撤回回数制限のため,現時点でこの戦略は一時停止している。)

高周波統計アベरेज戦略は,ヨーロッパとアメリカで広く採用されている高周波アルゴリズム取引戦略の1つでもあり,統計ツールを使用して,高関連性の品種の価格差を統計化し,その後アベरेजチャネルを図り,価格差を高投げ吸う.ここでは,氷山,単足BBOなどのアルゴリズム取引戦略を採用する必要があり,ここでは商取引機密が関係しており,あまり説明は行われません.以下は,基本原理を述べ,下図は,株式指数ティックレベルのデータのための価格差の図です.

下図は2つの戦略の小資金の現金化時の資金曲線である.

投稿者: 松本 恵子 投稿者: 松本 恵子 投稿者: 松本 恵子