プログラマティック取引を行う際に注意すべき7つの問題

实体取引の過程で,基本的には,实体取引の不確実性を排除し,機械取引の目標を完全に達成する必要があります.以下の問題を解決することが重要です.

• 1つ目は

  :初めてシステム取引に入る問題.初めてシステム取引を行うのは直接入るか,また時間を逃すほうがよいのか? リスク管理の目的を考慮すると,低リスクの介入を待つ方がよい. 直接入れば,高リスクである. 両方の利害関係がある.

• 2つ目は

  主力契約の月替わりの問題.それなら,異なる月の契約取引シグナルが対極にあるような状況が起こる可能性がある.それなら,主力契約を何で定義するのですか?一部の人々は,取引量が最も多い月を主力契約として考えるべきだと考えているが,もちろん,業界の大半の人々は,保有量が最も多い月を主力契約として考えることを好む.両者は同時に一定の時間差があるでしょう.したがって,契約指数の取引シグナルに従って,単方向で決定することができます.

• 3つ目

  品種選択の問題。その場合,この問題を2つの側面から考えることができる.一つは,資金が取引品種をすべてカバーするのに不十分である場合,品種の歴史的パフォーマンスに拘らず,優先的に変動性の強い品種を考慮すべきである。次は,分散システムでの撤回リスク,低関連品種を優先的に組み合わせて,品種間の関連性を保証する。

• 4つ目

  :資金管理の問題。資金の管理をどのように効果的に行うか,この問題をどの方向から考えるか。まずは,毎月の終わりに1つの品種ポジションを計算し,毎四季の終わりに1つの品種関連性を計算する。次は,システム最大の歴史の撤回を基に一時的に70%を定めるため,担保金規模を決定する。

• 5つ目

  :突発事件または起こりうる意外な状況.突発事件または起こりうる意外な状況に対処する際には,まず,いつでも満額で取引できないことを明確にする必要があります.例えば,突発事件が発生した場合,口座の可用資金は,不利な方向の3つの急落に対応するのに十分である必要があります.

• 6つ目

  休日要因: 新年,春節,五一,国慶などの長休日前に,不必要な損失を避けるために,定期的に清算する.

• 7つ目

  ポジションの規模について ポジションの規模について考えるのは,最も原始的な等分資金モデルに偏っている人もいるかもしれません.

プログラム化されたトレーダー