さまざまなストップロス戦略の詳細な紹介

• ### 時間の無駄

タイムストップは時間を価値あるものと捉え,一定の時間内にある株のリターンが既定値より低いと判断して,取引が予想より低いと判断して,売却する.これは非常に単純なストップ戦略であり,ストップラインが固定であるため,引き下げを減らすことはあまりできない.タイムストップを専門的に研究しない限り,使用は推奨されない.

偽のコード:

  if 持仓时间> X 天 and 区间涨幅 小于Y% ： 
      卖出止损
  else：
      继续持有

• ### 時間+階段 止損

時間+梯子 ストップロスは,時間の有価との動的ストップロスの2つの考え方を組み合わせた戦略である. ストップロスは,保有サイクルの変化とともに変化し,一度ストップロスの値を下回れば,売却する. 良いストップロップ戦略である.

  止损价 =fx ( 持股周期， 期望回报率)
  if 现价< 止损价：
      卖出止损

  阶梯次数= floor(log(1+最大涨幅%)/log(1+阶梯长度%))
  止损价位=初始止损价*(1+Y%)^阶梯次数
  if 现价<止损价位:
      卖出止损

  阶梯次数= floor (持股时间(天)/周期X(天))
  止损价= 买入价*(1+阶梯次数* Y%)
  if 持股时间>周期 X  and 现价< 止损价：
      卖出止损
  else if  持股时间<周期X and 现价<买入价*预设止损比例：
      在第一个周期内亏损过多， 卖出止损
  else：
      继续持有 

• ### 価格の停止

限値ストップは,購入価格を基準価格として設定し,株価がX%以上上昇した場合,またはY%以上下落した場合,その株を売却する.これは,固定ストップ/ストップ価格のストップ方案であり,時間ストップと同じ問題がある. 撤回を効果的に減らすことはできない.

if 現時点の価格> ((1+X%)*購入価格: ストップを売る else if 現在の価格<(1-Y%)*購入価格: 売却する else： 保有する

• ### トレーリングストップ

追随ストップ損失 考慮されるのは,その株の撤回であり,撤回が一定預定値のX%以上であれば,それを売却する.この方案のストップ損失価格は,最高価格の変化に合わせて変化し,株式災害と独占において良好なパフォーマンスを発揮する.

  X=允许最大回撤
  if 现价<持股周期内最高价*(1-X %):
      卖出止损
  else：
      继续持有

• ### 階段の損傷

階段ストップは,ダイナミックなストップ戦略である.ストップ価格は,保有期間の最高価格の変化に応じて変化する.ストップを追跡する考え方に似ていますが,ストップ価格の計算方法がわずかに異なります.株式災害の間は良好です.しかし,階段ストップに及ばない.

  M= 初始止损比例
  X= 阶梯长度  
  Y= 阶梯变化率 （阶梯每改变一次， 止损线上涨的幅度）

  止损线改变次数=floor[log(周期内最高股价/买入价)/log(1+ X%)]
  止损价= M * [1+Y%] ^ 止损线改变次数
  if 现价< 止损价： 
      直接跌破止损价， 卖出止损。
  else：
      继续持有

• ### ATRの停止

ATR ストップは,平均真のレンジ (Average True Range) と呼ばれる指標を計算し始め,ATR ストップは,この指標に基づいて散布され,書き出された戦略である.

  Raw_ATR=max(|今日振幅|， |昨天收盘-今日最高价|，|昨天收盘-今日最低价|) # 未处理ATR = 这三个指标的最大值
  ATR=moving_average (ATR ,N)   #真实ATR 为 Raw_ATR 的N 日简单移动平均,默认N=22

機械学習と量化による投資