序文

前の記事では、ペア取引の原理とバックテストを紹介しました (https://www.fmz.com/digest-topic/10457)。 FMZ プラットフォームに基づく実用的なソース コードを以下に示します。戦略は比較的シンプルで明確であり、初心者が学習するのに適しています。 FMZ プラットフォームは最近、マルチ取引ペア戦略にさらに適したものとなるよう、いくつかの API をアップグレードしました。この記事では、この戦略の JavaScript ソースコードを詳しく紹介します。戦略はわずか 100 行ですが、完全な戦略に必要なすべての側面が含まれています。特定の API については、詳細に説明されている API ドキュメントを参照してください。戦略公開アドレス: https://www.fmz.com/strategy/456143 を直接コピーできます。

FMZプラットフォームの使用

FMZ プラットフォームに慣れていない場合は、このチュートリアルを読むことを強くお勧めします: https://www.fmz.com/bbs-topic/4145。プラットフォームの基本的な機能と、ロボットをゼロから導入する方法について紹介します。

政策枠組み

以下は最も単純な戦略フレームワークであり、主な機能はエントリ ポイントです。無限ループにより、戦略が継続的に実行されることが保証され、アクセス頻度が交換制限をすぐに超えるのを防ぐために、短いスリープ時間が追加されます。

            
            
            
function main(){
    while(true){
        //策略内容
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

履歴データを記録する

ロボットは、エラー、パラメータの更新、戦略の更新など、さまざまな理由で繰り返し再起動するため、次回の起動時に使用するために一部のデータを保存する必要があります。ここでは、リターンの計算に使用するために初期資本を節約する方法を説明します。_G() 関数はさまざまなデータを保存できます。_G(key, value) は value の値を格納し、_G(key) で呼び出すことができます。ここで、key は文字列です。

            
            
            
let init_eq = 0 //定义初始权益
if(!_G('init_eq')){  //如果没有储存_G('init_eq')返回null
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //由于没有储存，初始权益为当前权益，并在这里储存
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //如果储存，读取初始权益的值
}

戦略フォールトトレランス

APIを通じてポジションや市況などのデータを取得する際、様々な理由によりエラーが返される場合があります。そこにあるデータを直接呼び出すと、戦略がエラーになって停止してしまうため、フォールト トレラントなメカニズムが必要です。_C() 関数は、エラーが発生した後、正しいデータが返されるまで自動的に再試行します。または、戻った後にデータが利用可能かどうかを確認します。

            
            
            
let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //如果数据不可用，就跳出这次循环
}

複数通貨対応API

GetPosition、GetTicker、GetRecords などの関数は、取引所にバインドされた取引ペアを設定することなく、対応するデータを取得するための取引ペア パラメータを追加できるため、複数の取引ペア戦略の互換性が大幅に向上します。アップグレードの詳細については、次の記事を参照してください: https://www.fmz.com/digest-topic/10451。もちろん、これをサポートするには最新のホスティングが必要です。ホスティングが古すぎる場合は、アップグレードする必要があります。

戦略パラメータ

• Pair_A 取引通貨A: 取引するためにペアにする必要がある取引ペアA。取引ペアは自分で選択する必要があります。前回の記事の紹介とバックテストを参照してください。
• Pair_B 取引通貨B: ペアリングが必要な取引ペアB
• 引用基準通貨: 先物取引所の証拠金通貨、通常はUSDT
• Pctグリッドサイズ：ポジションを追加する偏差の量。詳細については戦略原則の記事を参照してください。手数料とスリッページの理由により、小さすぎないようにしてください。
• Trade_Value: グリッド サイズからの偏差ごとにポジションを追加する取引値。
• Ice_Value: 取引値が大きすぎる場合は、氷山値を使用してポジションを開くことができます。通常は、取引値と同じ値に設定できます。
• Max_Value 最大保有数: ポジションを多く持ちすぎるリスクを回避するために、単一通貨の最大保有数
• N 平均価格パラメータ: 平均価格比を計算するために使用されるパラメータ。単位は時間で、たとえば 100 は 100 時間の平均を表します。
• 間隔スリープ時間（秒）: 戦略の各サイクル間のスリープ時間

完全なポリシーノート

それでも理解できない場合は、FMZ の API ドキュメント、デバッグ ツール、市場で一般的に使用されている AI 対話ツールを使用して疑問を解決できます。

            
            
            
function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //返回为空代表没有持仓
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //策略要设置为单向持仓模式
        throw '不支持双向持仓'
    }else{ //为了方便，多仓持仓量为正，空仓持仓量为负
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //小时K线
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //反过来计算，避免K线长度不够
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //由于这里的API并不兼容，目前仅OKX期货交易所获取到总权益
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //其他交易所的宗权益Info中也包含，可以自己对着交易所API文档找找
    }else{
        total_eq = account.Balance //其它交易所暂时使用可用余额，会造成计算收益错误，但不影响策略使用
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //这里获取精度
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //每10分钟更新下均价和账户信息
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //交易对的设置形如BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //有的交易所用张来代表数量，如一张代表0.01个币，因此需要换算下
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //不含这个字段的不用张
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //如果返回数据异常，跳出这次循环
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //计算偏离的比例
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //目标持有的仓位
        let id_A = null
        let id_B = null
        //以下是具体的开仓逻辑
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //这里直接撤销
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "交易信息",
            cols: ["初始权益", "当前权益", Pair_A+"仓位", Pair_B+"仓位", Pair_A+"持仓价", Pair_B+"持仓价", Pair_A+"收益", Pair_B+"收益", Pair_A+"价格", Pair_B+"价格", "当前比价", "平均比价", "偏离均价", "循环延时"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //这个函数会在机器人页面显示包含以上信息的表格
        Sleep(Interval * 1000) //休眠时间为ms
    }
}