取引のジレンマ

取引経験のある人なら誰でも、この市場がいかに複雑であるかを知っています。手動取引を選択した場合、専門的なテクニカル指標が不足し、市場心理を一貫して追跡するのに苦労することがよくあります。さらに悪いことに、極端なボラティリティの時期には、感情が簡単に制御不能になり、貪欲であるべきときに恐れ、恐れるべきときに貪欲になる可能性があります。また、市場は24時間365日動いているため、常に画面に釘付けになっていることはできません。定量戦略はどうでしょうか？魅力的に聞こえますが、従来の定量コードのロジックは固定されており、突然の市場の変化に対処できないことがよくあります。さらに重要なのは、完全なブラックボックス操作であるため、特定の時間に売買する理由がまったくわかりません。まるでロボットにお金を渡して運任せにしているようなものです。

では、人間の意思決定の主導権を維持しながら、専門的なデータ分析とAIを活用したインテリジェントな提案を得る方法はあるのでしょうか？私が思いついた解決策は、AIトレーディング・スチュワード・システムを構築することでした。

トレーディングマネージャーの働き方

プロレベルの投資アドバイザーを雇ったと想像してみてください。彼らは一定間隔で、テクニカル指標、価格変動、ニュース速報、市場センチメントなど、様々な市場データを自動的に収集し、それらに基づいて詳細な分析を行い、トレンド、リスク、資金フローなど、多角的な視点から投資アドバイスを提供します。重要なのは、彼らが一方的に判断を下すわけではないということです。彼らは、特定のアプローチを推奨する理由や分析の根拠を詳細に説明し、あなたの最終決定を待ちます。あなたが同意すれば、彼らは即座にそれを実行します。同意しなければ、彼らはあなたの判断を尊重し、その決定を記録します。さらに便利なことに、いつでも携帯電話からメッセージを送信できます。「現在のポジションサイズは？」「口座の利益は？」「100ドル分のBTCを買ってください」などと言えば、彼らは即座に返信します。これが私たちが構築している取引管理システムです。

FMZワークフローを使用したシステムの構築

この取引マネージャーを実装するために、FMZプラットフォームのワークフロー機能を使用することにしました。FMZは、視覚的なドラッグアンドドロップノードインターフェースを提供するワークフローモジュールを備えたクオンツ取引プラットフォームです。タイムトリガー、データ取得、AI分析、手動確認、取引執行など、様々な機能モジュールをビルディングブロックのように接続でき、従来のコーディングよりもはるかに直感的です。さらに、FMZプラットフォーム自体が主要取引所のAPIに接続できるため、こうした基盤となる統合問題を自分で処理する必要がありません。

ワークフロー全体は主に2つのラインに分かれています。1つ目は、コアとなるDCA（分散投資コスト）投資意思決定プロセスで、定期的なデータ収集、AI分析、手動確認、自動執行を担います。2つ目はTelegramリモートコントロールプロセスで、モバイル端末からいつでもアカウントを確認し、取引を実行できます。

ここでデモンストレーション戦略としてDCA（通常のドルコスト平均法）を選択しました。主な理由は、これが取引プラットフォームの価値を最もよく示しているためです。従来の仮想通貨保有者は、通常、毎週100ドル相当のBTCを購入するなど、固定のドルコスト平均法を採用し、市場の変動に関係なく機械的に実行します。この方法はシンプルですが、柔軟性に欠けます。取引プラットフォームを利用すれば、投資規律を維持しながら、市場の状況に基づいて投資額を動的に調整することができます。例えば、市場パニック時には投資額を増やして押し目買いを行い、市場が過熱している時には投資額を減らしたり、様子見したり、ボラティリティの高い時期には標準的な投資額を維持することができます。このインテリジェントな資金配分方法は、押し目買いのリスクを回避しながら、真の投資機会を捉え、すべての資金を有効に活用することを保証します。以下では、これら2つのプロセスがどのように機能するかを詳しく説明します。

ドルコスト平均法の意思決定プロセスの運用メカニズム

始める前に、2つのコアパラメータを設定する必要があります。1つは「contract」で、投資したい仮想通貨（BTCやETHなど）を指定します。もう1つは「dca money」で、初期投資額（例えば100ドル）です。この初期投資額は標準投資額となり、システムは市場状況に応じて0～2倍の間で動的に調整します。例えば、市場が極度にパニック状態にある場合は200ドルの投資を提案したり、市場が過熱している場合には投資を0ドルに停止したりします。通常は標準の100ドルです。次に、ワークフローを設定します。

ステップ1: データ収集

このシステムはタイマーによって一定間隔で起動され、市場データを自動的に収集します。技術的には、MACD、RSI、ATR、OBVの4つの主要指標を取得します。MACDは市場トレンドの強さと方向を判断するために使用され、RSIは買われ過ぎと売られ過ぎの状態を評価することに焦点を当て、ATRは市場のボラティリティを測定し、OBVは資金の流れを分析して価格変動の信憑性を検証します。同時に、システムはAlpha Vantageを通じて関連する暗号通貨のニュースデータを取得し、AIに入力して感情分析を行います。この感情分析は、短期と長期の2つの側面に分かれています。短期の側面は、市場の即時的な反応と価格変動に焦点を当て、長期の側面は、プロジェクトの基礎と発展の見通しを評価します。各側面には、感情のカテゴリー、数値スコア、および詳細な説明が提供されます。

ステップ2: データ統合

収集された生データは、使用前に前処理が必要です。システムは、トレンド転換を判断するための重要な指標であるMACDヒストグラムデータを抽出し、初期段階で無効なデータを除外し、分析のタイムリー性を確保するために最新の30データポイントのみを保持します。センチメント分析の結果も統合され、最終的に完全な市場データレポートが作成されます。

ステップ3：AIによる総合分析

統合されたデータは、AI意思決定ノードに送信され、総合的な分析が行われます。このノードは、トレンドの強さの分析（MACDを用いて市場のステージを判断）、買われ過ぎ／売られ過ぎの判断（RSIを用いて極端なセンチメントを識別）、ボラティリティリスク評価（ATRを用いて不確実性を測定）、資金の健全性（OBVを用いてトレンドの持続性を検証）、市場センチメントバランス（短期と長期のセンチメントデータを統合）、リスクリワードレシオ評価（ポジション設定の費用対効果を総合的に判断）の6つの側面から市場状況を評価します。

これらの分析に基づき、AIは4つの意思決定提案を提供します。ポジションを大幅に増やす（標準額の1.5～2倍、極端な市場パニックに適しています）、ポジションを適度に増やす（1.2～1.49倍、調整期に適しています）、標準投資（1倍、ボラティリティが高い時期やトレンドが不透明な時期に適しています）、一時停止して様子見（0倍、過熱市場に適しています）。各提案には、各種テクニカル指標の現状、指標間の相互検証または乖離、市場サイクルの現在の段階、リスクと機会のトレードオフなど、詳細な分析が付随します。

ステップ4: 手動確認

AI分析が完了すると、システムは結果をプッシュし、意思決定の根拠と推奨投資額を提示します。その後、お客様の確認を待ちます。これはプロセス全体の中で最も重要なステップであり、最終的な意思決定権は常にお客様にあります。AIの提案に同意するか拒否するかを選択できます。システムには固定の応答タイムアウトが設定されているため、意思決定の適時性を確保し、お客様に十分な検討時間を提供します。

ステップ5: 実行と記録

お客様の決定に応じて、システムは異なる処理分岐を実行します。決定の実行に同意した場合、システムは取引所のAPIを呼び出してスポット購入操作を実行し、実際の取引数量、価格、コストを記録し、アカウントの統計情報を更新します。提案を拒否した場合、システムはこの決定と拒否理由を記録し、統計情報を更新しますが、取引は実行されません。

同意するか否かに関わらず、すべての決定は履歴に完全に保存されます。システムは、ポジション数、残高、損益、DCA戦略の統計情報（実行期間、総投資額、平均コスト、現在の利益率など）を含むアカウント概要をリアルタイムで維持します。これらの情報はすべて表形式で表示され、簡単に確認できます。

Telegramのリモートコントロールプロセス

通常の投資判断に加え、システムはすぐに利用できるリモートコントロール機能も提供しています。この機能はTelegramを介して実装されており、携帯電話からいつでも取引口座を管理できます。システムのTelegramトリガーは30秒ごとに新しいメッセージをチェックします。「現在のBTC保有量を確認する」「口座残高を確認する」「100ドル分のBTCを購入する」「最近の取引」「現在のBTC価格」など、最も自然な言語でコマンドを送信できます。ここでの中核となる技術は、FMZのMCPサービスです。MCPはModel Context Protocolの略で、AIが取引所APIを安全に呼び出すことを可能にする標準化されたプロトコルです。FMZのMCPは、口座情報の照会、リアルタイムの市場データの取得、取引注文の執行、過去の注文の表示、戦略ステータスの管理など、多くの実用的な機能をカプセル化しています。

具体的な処理フローは以下のとおりです。Telegramメッセージを受信すると、システムは内容を抽出し、AIに渡して意図を理解します。AIは対応するFMZ MCP関数を呼び出して操作を実行し、結果を取得して読みやすいテキストにフォーマットし、Telegramに返します。このプロセス全体で複雑なコマンド形式を記憶する必要はなく、まるで実際の人と会話しているかのような自然な操作が可能です。さらに、MCPプロトコルを通じて、すべての操作は厳格なアクセス制御を受け、セキュリティを確保します。

実際の使用例

日常的な使用では、トレーディングアシスタントは平日の決まった時間に自動的にデータを収集・分析し、投資アドバイスを提供し、スマートフォンにプッシュ通知を送信します。AIの分析と提案を数秒確認し、「確認」または「拒否」をクリックするだけで、システムが自動的に後続の操作を実行し、固定投資計画を完了します。市場が急激に変動した場合、トレーディングアシスタントは「RSIが30を下回り、MACDがゴールデンクロスを形成し、市場はパニック状態にあるものの長期的なファンダメンタルズは依然として良好」など、詳細な理由を説明しながら「ポジションを大幅に増やす」ことを提案することがあります。実行するかどうかは、ご自身の判断で決定できます。提案を拒否した場合でも、この決定は将来の見直しと学習のために完全に保存されます。

地下鉄に乗っている時など、外出中に急にアカウントの状況を確認したい場合、Telegramを開いて「BTC保有状況を確認」と送信するだけで、取引マネージャーがすぐに詳細情報を返します。その後、「現在の価格はいくらですか？」などの質問をしたり、「50ドル分のBTCを購入」という注文を直接出すこともできます。システムは即座に注文を執行し、結果のフィードバックを提供します。

このシステムの利点

このシステムは、手動取引と比較して、専門的で多次元的なデータ分析を提供し、主観的な感情に頼って意思決定を行うことから解放します。従来の定量戦略と比較して、意思決定における柔軟性を維持し、固定されたロジックの機械的な実行を回避します。さらに、すべての意思決定は透明性が高く、各提案の背後にある分析根拠、意思決定ロジック、執行記録、損益統計を明確に確認できます。システムのポジション管理は適応的です。市場パニック時には押し目買いのためにダブルダウンを提案し、保ち合い時には標準的なドルコスト平均法を維持し、高騰時には様子見をすることを提案します。このような柔軟性は、ハードコードされたコードでは不可能です。さらに、Telegram経由のリモートコントロールにより、コンピューターを起動したり取引所のウェブサイトにログインしたりすることなく、いつでもどこでもアカウントを管理できます。さらに重要なのは、このシステムを長期的に使用することで、さまざまな指標の意味、市場心理が価格にどのように影響するか、いつ貪欲になるべきか、いつ恐れるべきか、そしてリスクとリターンのバランスをどのように取るかを徐々に理解できるようになることです。これ自体が貴重な学習プロセスであり、システムに依存するトレーダーから独立した判断力を持つトレーダーへと徐々に成長することができます。

まとめると、このAIトレーディングアシスタントは、あなたの時間を解放し、意思決定の質を向上させ、意思決定力を維持し、便利な管理機能を提供し、継続的な学習と成長を支援します。冷淡なトレーディングロボットではなく、真に理解力のあるアシスタントであり、プロフェッショナリズムと積極性のバランスをとっています。初心者でも経験豊富なトレーダーでも、このツールはより合理的な投資判断を行うのに役立ちます。結局のところ、この不安定な市場においては、信頼できるトレーディングアシスタントの存在が成功の鍵となるのです。

付録: 完全なソースコードとリソース

完全なソースコード：

• 発明者定量化プラットフォーム: https://www.fmz.com/strategy/513749
• 異なるAIモデルを置き換えたり、検証通貨を選択したりできます。

危険性についてのヒント：

• この記事は技術的な学習のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
• 暗号通貨取引は非常にリスクが高く、元本全額の損失につながる可能性があります。
• 実際の資金を使用する前に必ず徹底的にテストしてください