RangeBreak戦略と波動率を組み合わせた実戦での応用

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RangeBreakの戦略について

RangeBreak戦略は,先物取引と外為取引から始まった.日内ブレイク戦略の一種である.Futures Truth Magazineのランキングで数年間連続でトップ10にランクインしている.プロ投資機関や個人トレーダーによって広く使用されている.

しかし,ある取引戦略が広く知られていれば,現実戦での使用は大きな割引になります. したがって,この記事の目的は,RangeBreak戦略を紹介することではなく,RangeBreak戦略を学ぶことで,利潤のある取引システムから融入して取引能力を向上させることです.

RangeBreak 戦略の計算方法

当初のレンジブレイク戦略は,当日のオープン価格と昨日の価格波動幅を合わせ,今日の多空方向を決定する.当日のオープン価格と昨日の価格波動幅を組み合わせてトレイルを形成し,当日のオープン価格から昨日の価格波動幅を減算してトレイルを下回る.価格がトレイル上を突破すると多入,価格がトレイル下を突破すると空入する.ストップなし,ストップ損失,閉局接近のトレイル平衡.具体的な計算式:

• 線上 = 当日の開場価格 + (昨日の最高価格 - 昨日の最低価格) x N
• 低価格 = オープン価格 = (昨日の最高価格 - 昨日の最低価格) x N
• 価格が上昇し,多頭取引が開始
• 価格が下落し,空売り
• 閉店に近づいて,すべて平衡.

注意深い友人は,上下線を計算する際に変数Nを追加すると,なぜ昨日の価格波動幅をNで掛けなければならないのかと疑問に思うかもしれません.実際には,この変数Nは特別な意味を持っていません.ただし,この場所に変数Nを追加する理由は,トレーダーは特定の取引種や個人の主観的な経験に基づいて上下線距離を柔軟に調整できるため,変数Nのパラメータ範囲は0.1〜1.5です.

RangeBreak ポリシーソースコード

メディアは,この記事に注目している.fmz.com> ログイン > コントロールセンター > ポリシーのコレクション > 新しいポリシーの作成,ポリシーの編集インターフェースの左上角で,ドラッグボックスをクリックして,プログラミング言語を選択します:My语言策略を書き始めます. 下のコードの注釈を参照してください.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

RangeBreak 戦略を復習する

リアルな取引環境に近づくために,我々はリターンテストの際に2回の平衡と2倍の手続費を適用してストレステストを行い,テスト環境は以下のとおりです.

• 産業種:原発石炭指数
• 取引品種:原発石炭主力
• 時間:2015年6月01日〜2019年6月28日
• 周期: 日線
• 滑り点:平衡点から2跳
• 取引所での手数料の倍

資金の曲線

上記回顧の結果から,戦略は市場の動向が滑らかな時に良好なパフォーマンスを発揮し,上下の両方においてアロン指標は市場を完全に追跡することができる.資本曲線も全体的な動向は上向きであり,大幅な反転は起きていない.しかし,波動的な市場,特に連続した波動的な市場では局所的な反転が起きています.

RangeBreak戦略の改善

上記の図のように,元のレンジブレイク戦略は,市場トレンドがはっきりしている時でさえ,特に市場が揺れ動いているとき,資本曲線が大きく波動し,市場が長期にわたって揺れ動いているとき,大きな引き下げが起こります.私たちは,レンジブレイクがトレンド戦略であることも知っています.

特に注意すべきは,原策では,昨日の波動幅を計算する際に,昨日の最高価格から昨日の最低価格を減算するだけです.しかし,価格波動幅を計算する際に,ATR指標を使用することができます.ATRは,例えば海取引法で使用されている価格の平均的な真の波動率を表すため,ATRです.

また,国内商品先物価格の動きは上昇時に比較的ゆっくりと,下落時に比較的急落することが多いので,上線と下線を計算するときに,それぞれN1とN2を使用することができます. これにより,戦略が異なる市場環境に対応するのにより柔軟になります.

策略ソースコード

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概要

レンジブレイク戦略の設計理念と同様に,市場が最終的に上下するかを予測することは決してない.当日の価格がトレードを突破する限り,当日の市場の価格の動きの方向を予測する.トレーダーは信号の順序に従ってただ行うことができる.もちろん,あなたはあなたの取引習慣や市場の特性に基づいてこの取引戦略を改良し,アップグレードすることができます.