相対的な強さとは何か

相対的強さは、株式、上場投資信託 (ETF)、または投資信託のパフォーマンスを市場全体のパフォーマンスと比較するモメンタム投資戦略です。特定の計算を使用することで、投資家は市場全体と比較して最もパフォーマンスの高い銘柄を特定し、投資の推奨を行うことができます。相対的な強さは、資産価格が上昇し続けるか、少なくとも上昇傾向を続けることを前提としています。

この特徴は、あらゆる取引対象、特にデジタル通貨に当てはまると思われます。これらの上昇要因のパラメータを定量化することで、収益率は確実に大幅に向上します。

特定の相対的な強さ

相対的な強さは、特定の資産のパフォーマンスと選択されたベンチマーク（市場指数など）のパフォーマンス、および他の同様の資産のパフォーマンスとの比較ポイントを作成します。相対的強さ戦略にはエントリーとエグジットの両方があり、この手法を使用する投資家は、強さの兆候を示している株をできるだけ早く購入し、原資産が弱気になり始めたら、保有している弱い株を売却することを目指します。この投資戦略はそれ自体に相対的な利点があり、ペア取引などのより複雑な戦略にも適用できます。

相対的な強さを利用して投資判断を導く

投資家は相対的な強さを利用して、選択した潜在的投資グループ内で最高のパフォーマンスを発揮する企業を特定できます。これにより、各取引資産のパフォーマンスを別の取引資産または選択したベンチマーク インデックス (主流のデジタル通貨インデックスのバスケットなど) と直接比較できるようになります。伝統的に、投資家は相対的な強さを利用して株式同士や指数を比較します。投資家は、相対的な純資産価値 (NAV) を株式数で割った値に基づいて、相対的な強さのみを使用して投資信託同士を比較することができます。これはデジタル通貨に適用する場合に特に当てはまります。

相対力分析は、強いトレンドやテーマを持つ市場で最も効果を発揮し、それらの市場に投資する最適な時期を特定または示すことができます。しかし、際立った特徴のない市場（不安定な市場）では、それほど役に立たないかもしれません。伝統的に、投資家は相対力取引を株式、投資信託、ETF、債券、商品先物、その他の市場セクターに適用できます。より具体的には、暗号通貨市場では、パフォーマンスの高いコインよりも小型コインを選ぶべきかどうかなど、個々のカテゴリーにおける最適な投資について投資家に警告することができます。相対的な強さはバリュー投資とは大きく異なります。バリュー投資では、過去にパフォーマンスが低かった株式が将来パフォーマンスが上がることを期待して探しますが、相対的な強さはパフォーマンスが優れている株式への関心を生み出し、その勢いの変動に影響を与えます。

Inventor Quantitative Platform での相対強度戦略の実装

• 戦略名: 比較的強い価格に基づく弱い戦略

• データサイクル: 1H

• サポート: 商品先物、デジタル通貨、デジタル通貨先物

• メイン画像: 移動平均、式: MAN^^MA(C,N);

• サブ画像: なし

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

戦略のソースコードについては、https://www.fmz.com/strategy/129078 をご覧ください。