数年後、ネギ箱に成長した阿九は、ネギだった若い頃を思い出します。黄金の十字架、清算、精神、そして当時一緒にいた女の子さえも忘れていました。しかし、彼は定量分析に関する Zi Nan の講演の第 5 回を見たことを漠然と覚えています。

……

この号で議論された内容から、「収入源とリスクを把握する」ことの重要性に気付いたという。

プログラミングの経験がない人でも「Zinan Talks Quantitative Analysis」の恩恵を受けやすいように、コラム記事ではコードを使わないようにし、どうしても使う必要がある場合は擬似コードを使って実装するようにします。機能。

すべての投資家は、友人や家族から次のような自問自答する質問を受けたことがあるでしょう。

「どうやってお金を稼ぐんですか？」

または、これを拡張するには:

「なぜお金を失わないのですか？」

ほとんどの人はそれを単なる冗談として扱い、言い返します。しかし、よく考えてみると、これは良い質問であり、非常に重要な質問です。

どうやってお金を稼いでいますか？言い換えれば、あなたの収入源は何ですか？

この問題に直面したとき、ほとんどの人は「安く買って高く売る」と簡単に言うでしょう。安い時に買って高い時に売れば、利益が出るのではないですか？これが次の質問につながります。あるポイントが低ポイントか高ポイントかをどのように判断するのでしょうか?

え、感じるだけでいいって言ったの？おしゃべり。 Kラインを教えてあげると、それが最高点か最低点か教えてくれる

今は最高点だと思いますか、それとも最低点だと思いますか?

え、ボリンジャーバンドを見たいって言ったの？

圧力レベルが破られたとおっしゃっていましたが、間違いなく最低点ですよね？次は確実に上がるのでしょうか？

                               

予想していなかったのですか？多くの大きなVで言及されたボリンジャーバンドを突破し、その後下落を続けました。

 

それは数えられないと言って、もう一枚あげてほしいのですか？ さあ、圧力レベルを2回突破しました。上がると思いますか、下がると思いますか？

今の教訓を学んだ後、著者は間違いなく私を嘲笑するでしょう。だから、間違いなく落ちると言うのです。

                               

すみません、ずっと上までです。

それで、現在の上昇は高値だと思いますか、それとも安値だと思いますか?        

それを言う勇気はないのですか？次は滝です。

これが波形理論の愚かな部分です。現在の波形が適合しない場合は、これは一時的なもので、次の波形は必ず適合するだろうと述べます。次の波形が適合しない場合は、次の波形は必ず適合するだろうと述べます。 これは男の子か女の子かを推測するのと同じです。間違った推測をすると、次の赤ちゃんは間違いなく男の子か女の子になるだろうと言われます。

話がそれてしまいました。私がこれを言う目的は、あなたに伝えるためです。こういうものは効果があるかどうか確認しないと無効です。薬を飲むのと同じように、すべての薬は効果がないと想定されて市場に出回っています。市場に出す前に効果があることが証明されなければなりません（漢方薬は例外で、市場に出すのは多くの人が亡くなり、抑制や報告ができない場合、治療法が発表されれば、効果がないと言える。そうでなければ、誰かが治療で亡くなった場合、その人は運が悪かったとしか言えないが、毒素がたっぷり含まれた漢方薬に何か問題があるとは言えません。彼に何か問題があると言ったら、省を越えて逮捕されてしまいます…チッ。

収入源についても同様です。現在の考えが間違っていると仮定し、「論理」や「統計」を通じてそれが正しいことを証明する必要があります。

彼は有能だと言えるでしょう。

証明された「利益の源泉」だけが、信頼できる利益の源泉となり得ます。

さて、次の質問は非常に簡単です。 「論理」を通して効果を証明するには？

とても簡単です。例えば、Binance、Huobi などの価格と深度情報から raw_Kline_info が生成される取引所を知っています。ということは、ベンチマーク取引所と比べると遅延があるはずですよね？

したがって、彼のベンチマーク取引所を見つけて、K ライン価格を描画するための式に当てはめることができれば、彼が次の K ラインを描く前にその情報を得ることができます。この価格情報を通じて。特定の取引所の価格動向情報を数百ミリ秒以内に知ることができます。

これを見て、せっかちなネギは嬉しそうに何かを書く準備をしました。忍耐強いネギはメモを取り続けます。

ここではまだ何の利益も得られないからです…

なぜ？取引手数料がかかるからです。数百ミリ秒以内の価格変動は、通常、1 万あたり約 0.5 です。取引所の取引手数料は総額の約1万分の1です。そして、この時点で、自分がテイカーなのかメーカーなのかも考慮する必要があります。なぜなら、論理的に言えば、テイカー、つまり他人の注文を受ける人の方が、トレンドを捉えるのが明らかに速く、安定しているからです。ただし、取引所のテイカー手数料はメイカー手数料よりもはるかに高い場合がよくあります。メーカー手数料は低いですが、手数料0のアカウントを取得できることがよくあります（たとえば、この記事を私に転送して、友達にZi Nanの定量プログラムを賞賛した場合、私は確実に言うことはできません。次の号では、上位20のデジタル通貨取引所から2か月間0メイカー手数料を得る方法を共有します…シーッ。）しかし、メイカーの問題は、他の人が注文を受けるのを待たなければならないことです。私の経験によると、10のトレンド決定一度でも食べてもらえたら光栄です。

何か問題が見つかりましたか?トレンドを判断できたとしても、必ずしも利益が得られるとは限りません。つまり、ここでは、「トレンドを判断できること」に加えて、あなたの収入源には、これまで見落としていた「トレンドを捉えられること」という追加の情報が含まれることになります。

トレンドを捉える能力は、次の 2 つの部分に分けられます。 1. 注文を獲得できること。 2. トレンドの浮き沈みによってもたらされる利益は、注文を獲得するためのコスト（手数料）をカバーできます。

これらが組み合わさって、収益とリスクの源となります。

さあ、もう一度読んでください: 1. 取引所 A、B、C の価格に一致する取引所 D を見つけます。 2. D Exchangeのアルゴリズムを適合させて、他の取引所と比較してKを描画する 3. 適合アルゴリズムに従って、D取引所の特定の取引ペアの短期トレンドを決定します。 4. 決定されたトレンドに基づいて注文を出したり受け取ったりしてポジションを変更する 5. ポジション変更にかかるコストがトレンドによってもたらされる利益よりも低いことを確認します。

さて、これら 5 つのポイントが、あなたの戦略の収入源とリスクを構成します。次に、この5つのポイントから収入源とリスクを抽出することが最初の課題です。

抽出後はどうすればいいですか?

2つの質問に答えてください

1. 収入源は信頼できますか? 収益性に関する仮定は論理的または統計的に証明できますか?
2. リスクの原因を解決できますか?

取引システムを見るときはいつでも、まず自分自身に次の 2 つの内省的な質問をしてください。そうすれば、「なぜお金を稼ぐことができるのか」と「なぜお金を失わないのか」に自信を持って答えることができます。

宿題が足りないと思うなら、Zinanに行って定量的な学習をしてください。ジ・ナンが定量化について語る各教授戦略の利点とリスクの源を分析します。

これを見た学生は、この質問をするかもしれません。あなたは論理的証明についてのみ話しましたが、統計的証明についてはどうですか? バックテスト…デジタル通貨の場合は、FMZバックテストを使用してください：https://www.fmz.cn/sign-up/1974419、そして私のリンクを使用して登録すると、5元の実際の割り当てを取得できます〜。 統計的に言えば、通常は複数の異なる期間のデータのバックテストです。バックテストが効果的であることが証明された後、しばらくシミュレーション取引と実際の取引に投入されます。つまり、（実際の取引）の実践は（統計的方法）です。 ) 真実をテストする（戦略の有効性）唯一の基準。

戦略の擬似コード (ここでは、量子化に関する Zinan の講演を視聴し、中間層を記述していることを前提としています。ここでは、コンテンツを埋めずにロジック層の擬似コードのみを実行します。フォールト トレランス、最適化、および戦略の完成は自分で行う必要があります。) :

'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    这个用来初始化各项数据，自己根据需要做
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    这个用来刷新行情，深度，账户信息
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    这个用来刷新对标用交易所数据
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    这个用来处理价格信息
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    这个用来处理数量信息
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    根据价格信息和数量信息，给出判断交易条件，是做bids，还是asks，还是等待
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    根据交易条件和深度，生成需要交易的订单簿
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    根据订单簿信息，取消老单，范围过远单，并且填充新的挂单价格，并挂单
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    检查挂单情况，是否成功挂单，是否有网络问题遗漏单，仓位风险
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    根据自己的设置，降低仓位风险。比如倾向于持币，则平时多进微小买单
    倾向于空仓，则平时多卖出微小单。
    这个很容易理解吧，上行期设置倾向持币，下行期设置倾向空仓
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    处理和交易相关的逻辑,整合到一个函数里
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    处理和清理线程相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    处理和对标用交易所信息相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()
    

ということで、この記事はここで終わります。もっと「いいね！」して転送してください。次回の記事では、中小規模の取引所を騙して手数料0のテスト期間を設ける方法（この記事で例示した戦略を実際に操作できるようにするため）を紹介します。ここではコードは公開していませんが、このマーケットメイク戦略は現在私が実行しています。取引所と取引ペアによって異なりますが、1日の利益は1000分の1〜5程度です。