改良型ネギ収穫機の観点から高頻度戦略設計を議論する

前回の記事では、ネギ収穫機の高頻度戦略のオリジナルスポットバージョンのアイデアとコード実装を分析しました。

ネギ収穫機戦略の分析（１） ネギ収穫機戦略の分析（２）

コインサークルのユーザーの多くは、print moneyボスの戦略は、print moneyボスの戦略は、Binance USDT 契約で取引することです。多くのフォロワーの観察と分析から、この高頻度戦略はネギ収穫機の原理に似ていることがわかります（曹申氏も高頻度戦略の原理は比較的近いと述べています）。しかし、戦略が安定した勝率と適切な損益比率を持つことを保証できる微妙な点が確かに存在します。

そこで、自分の腕を披露したくてうずうずしていた編集者は、修正を加えざるを得ませんでしたが、修正した戦略の効果は、巨匠たちの戦略によって粉々に砕かれてしまいました。しかし、これは高頻度戦略の学習と実践とも言えます。興味のある FMZ 参加者は、一緒に議論し、学ぶことができます。

改良型ネギ収穫機

var TickInterval = 100

function LeeksReaper() {
    var self = {}
    self.numTick = 0
    self.lastTradeId = 0
    self.vol = 0
    self.askPrice = 0
    self.bidPrice = 0
    self.orderBook = {
        Asks: [],
        Bids: []
    }
    self.prices = []
    self.tradeOrderId = 0
    self.account = null
    self.buyPrice = 0
    self.sellPrice = 0
    self.state = 0
    self.depth = null

    self.updateTrades = function() {
        var trades = _C(exchange.GetTrades)
        if (self.prices.length == 0) {
            while (trades.length == 0) {
                trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades))
            }
            for (var i = 0; i < 15; i++) {
                self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price
            }
        }
        self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function(mem, trade) {
            // Huobi not support trade.Id
            if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
                self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
                mem += trade.Amount
            }
            return mem
        }, 0)

    }
    self.updateOrderBook = function() {
        var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
        self.depth = orderBook
        self.buyPrice = orderBook.Bids[pendingLevel].Price
        self.sellPrice = orderBook.Asks[pendingLevel].Price
        self.orderBook = orderBook
        if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {
            return
        }
        self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382 + 0.01
        self.askPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.382 + orderBook.Asks[0].Price * 0.618 - 0.01
        self.prices.shift()
        self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.15 +
            (orderBook.Bids[1].Price + orderBook.Asks[1].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[2].Price + orderBook.Asks[2].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[3].Price + orderBook.Asks[3].Price) * 0.075 +
            (orderBook.Bids[4].Price + orderBook.Asks[4].Price) * 0.05 +
            (orderBook.Bids[5].Price + orderBook.Asks[5].Price) * 0.025))
    }

    self.updateAccount = function() {
        var account = exchange.GetAccount()
        if (!account) {
            return
        }
        self.account = account
        LogProfit(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance), account)
    }

    self.CancelAll = function() {
        while (1) {
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            if (orders.length == 0) {
                break
            }
            for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            }
            Sleep(100)
        }
    }

    self.poll = function() {
        self.numTick++
        self.updateTrades()
        self.updateOrderBook()
        var pos = _C(exchange.GetPosition)

        var burstPrice = self.prices[self.prices.length - 1] * burstThresholdPct
        var bull = false
        var bear = false
        LogStatus(_D(), "\n", 'Tick:', self.numTick, 'self.vol:', self.vol, ', lastPrice:', self.prices[self.prices.length - 1], ', burstPrice: ', burstPrice)

        if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -1)) > burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -2)) > burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] > self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bull = true
        } else if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -1)) < -burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -2)) < -burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] < self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bear = true            
        }

        if (pos.length != 0) {
            if (pos[0].Type == PD_LONG) {
                self.state = 1
            } else {
                self.state = 2
            }
        } else {
            self.state = 0
        }


        if ((!bull && !bear)) {
            return
        }

        if (bull) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 1) ? self.buyPrice : self.depth.Bids[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 1) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(price, amount)
        } else if (bear) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 2) ? self.sellPrice : self.depth.Asks[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 2) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(price, amount)                    
        }
        self.numTick = 0
        Sleep(TickInterval)
        self.CancelAll()
        self.updateAccount()
    }

    while (!self.account) {
        self.updateAccount()
        Sleep(500)
    }
    Log("self.account:", self.account)

    return self
}

function main() {
    LogProfitReset()
    exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
    exchange.SetContractType("swap")
    var reaper = LeeksReaper()  
    while (true) {
        reaper.poll()
        Sleep(100)
    }
}

戦略修正のアイデア

戦略としては、Binance USDT 契約市場での取引を利用することを計画することです。Binance 契約は一方向のポジションをサポートしています。したがって、戦略は、ポジションのクローズを考慮せず、売買のみを考慮して、一方向ポジションの特性に応じて修正および設計されます（一方向ポジションは戦略修正に便利です）。このアイデアは、ネギ収穫機のスポットバージョンに近いものです。

この戦略は基本的に元の短期価格トレンドのブレイクスルー判断基準を保持し、短期価格のブレイクスルー範囲はパラメータによって決定されます。burstThresholdPct制御、この判断条件によれば、短期価格はbull（牛）、またはbear（クマ）。

この戦略では、バランス モジュールなど、元のバージョンからいくつかのモジュールを削除します。最も大きな変更点は、注文が注文簿に注文を出し、取引を待つ方式に変更されたことです。 ロングとショートの駆け引きが激しい混沌とした相場では、より低コストでポジションを開き、短期トレンドを追い、短期トレンドが反転したらポジションをクローズし、逆指値注文でポジションを開き続けることが期待される。 。

この戦略では、他の無駄なコードを削除するため、非常に短くシンプルになります。この戦略は利益を生まないどころか、損失を出すこともありますが、FMZ ユーザーが高頻度戦略を学習し、高頻度戦略の動作を観察し、市場のミクロ法則を観察するために使用できるモデルです。アルゴリズム取引と定量取引には、基礎として多くの実践、経験、理論が必要です。

しばらく走ってみる

市場が活発でないときは、ポジションを開いたり閉じたりすることがより困難になることがわかります。

戦略の最適化

現時点では、適切な最適化の方向性は見つかっていません。 興味のある学生はぜひ発言し、一緒に議論してください。

戦略アドレス: https://www.fmz.com/strategy/260806

この戦略は学習目的のみであり、市場が横ばいの場合、実際の取引では損失が発生する可能性があります。