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戦略にはリスクが伴うため、投資は慎重に行う必要があります。今回提供された戦略は、小額の資金で試みる場合のみを対象としており、利益を保証するものではありません。

1. Binance 永久資金調達率戦略

永久契約と資金調達率

当初、暗号通貨界ではデリバリー契約しかありませんでした。その後、BitMEX が革新的な永久契約を開始し、非常に人気を博しました。現在、主流の取引所のほとんどが永久契約をサポートしています。

受渡契約の受渡日が遠いほど、また価格変動が大きいほど、契約価格とスポット価格の乖離は大きくなりますが、受渡日には強制的にスポット価格で契約が決済されるため、そのため、価格は常に正常に戻ります。スケジュールに基づいて提供されるデリバリー契約とは異なり、永久契約は無期限に保持できます。契約価格がスポット価格と一致することを保証するメカニズム、つまり資金調達レートメカニズムが必要です。価格が一定期間強気で、買い手が多い場合、永久価格はスポット価格よりも高くなります。このとき、資金調達率は一般的にプラスであり、つまり、買い手はショートポジションには、ポジションに応じて手数料がかかります。市場の乖離が大きいほど、資金調達率は高くなります。資金調達率が高くなるほど、スプレッドは低下する傾向があります。永久契約でロングすることは、借金をしてレバレッジをかけることと同じであり、資金には使用コストがかかるため、ほとんどの場合、プラスのレートは 1% になります。資金調達レートは 8 時間ごとに請求されるため、永久価格はスポット価格に非常に近くなることがよくあります。

裁定取引利益分析

資金調達率はほとんどの場合プラスです。永久契約をショートし、スポット契約を買い、それを長期保有すれば、理論的には通貨の上昇と下落に関係なく、長期的にはプラスの資金調達率のメリットを得ることができます。価格。以下では実現可能性を詳細に分析します。

Binance は資金調達率の履歴を提供しています: https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1 最近（2021年3月）の通貨の平均手数料率は次のとおりです。 複数の通貨の平均手数料率は0.15％を超えていることがわかります（最近の強気相場のため、手数料率は高くなっていますが、維持するのは困難です）。最近の収益によると、1日の収益率は0.15％になります。*3 = 0.45%、複利を考慮しない場合、年率は164%になります。スポットヘッジ、先物の二重レバレッジ、さらに開始損失、プレミアム、ポジションのクローズなどの不利な要因を考慮すると、年率は 100% になるはずです。ドローダウンはほぼ無視できるほど小さいです。強気相場以外では、年率も約 20% になります。

リスク分析と回避

マイナス金利

最低手数料率は-0.75%と低くなる可能性があります。一度発生すると、損失は手数料率1%の75倍の利益に相当します。平均的な手数料の通貨は選別されていますが、予想外の市場状況は避けられません。 。新しいコインやモンスターコインを避けることに加えて、最も重要な解決策はヘッジを多様化することです。一度に 30 を超えるコインをヘッジすると、1 つのコインの損失はわずかな部分しか占めなくなります。また、このような状況に遭遇した場合、事前にポジションをクローズする必要がありますが、手数料や決済コストのため、マイナスレートに遭遇したときにポジションをクローズすることはできません。一般的に、マイナスレートを回避するためにポジションをクローズすることができます。 -0.2%未満。一般的に手数料率がマイナスの場合、永久価格はスポット価格よりも低くなり、マイナスプレミアムにより手数料を差し引いた利益を出すことが可能になります。

プレミアムの変更

一般的に、手数料率がプラスということは、永久先物がスポット先物よりもプレミアムを持っていることを意味します。プレミアムが高ければ、一定のプレミアムリターンを得ることができるかもしれません。もちろん、この戦略は常にポジションを長期間保持するため、この部分は利益は食べられません。マイナスのプレミアムが高い状態でポジションを開かないように注意してください。もちろん、長期的にはプレミアムの変化の問題は無視できます。

契約清算リスク

分散ヘッジにより、この部分のリスクははるかに小さくなります。永久2倍レバレッジを例にとると、全体の価格が50％上昇しない限り、マージンコールの可能性はありますが、スポットヘッジにより、この時点で損失です。ポジションをクローズして資金を送金するだけで済みます。また、いつでもマージンを増額できるようにすることもできます。永久レバレッジが高くなるほど、資本利用率が高くなり、契約清算のリスクが高まります。

長期弱気相場

強気相場では、手数料はほとんどプラスになり、多くのコインの平均手数料は 2% を超えることがあり、時折非常に高い手数料が発生することもあります。市場が長期的な弱気相場に転じると、平均金利が低下し、大幅なマイナス金利の可能性が高まり、リターンが減少することになります。

戦略の具体的なアイデア

1. 通貨を自動的にフィルタリングするか、通貨を手動で指定します。過去の資金調達率を参照し、しきい値を超えた場合にのみ取引を行うことができます。
2. 現在のレートを取得します。設定したしきい値を超えたら、ヘッジのために先物とスポット注文を同時に出して、特定の値を固定します。
3. 単一のコインの価格が大幅に上昇した場合、戦略は過度の永久リスクを回避するためにポジションを自動的にクローズすることができます。
4. 特定の通貨の手数料率が低すぎる場合は、手数料が請求されないようにポジションをクローズする必要があります。
5. ポジションのオープンスピードに要件がないため、影響を軽減するために、ポジションのオープンとクローズにアイスバーグ注文が使用されます。

要約する

手数料負担戦略は、全体的なリスクが低く、資本能力が大きく、比較的安定しており、高い利益をもたらしません。低リスクの裁定取引を求める人に適しています。取引所に余剰資金がある場合は、この戦略の実行を検討できます。現在は Binance 取引所のみがサポートされており、将来的にはさらに多くの取引所がサポートされる予定です。

2. スポットグリッド戦略（すべてのスポット取引所をサポート）

戦略原則

参考までに記事をご覧ください：https://www.fmz.com/digest-topic/5930

将来ビットコインの価格が今と同じになった場合、利益を上げるためにどのような戦略を採用しますか?簡単に考えられる方法は、価格が上がったときに売り、価格が下がったときに買い、価格が回復するのを待って差額を稼ぐことです。具体的にどのように実装するのでしょうか?価格が上昇したときには、特定の価格で売る必要があります。あまりに早く売れば、当然損をします。同様に、あまりに早く買っても、利益は少なくなります。グリッド戦略はこのような状況に適しています。

グリッド戦略は固定価格で売買するもので、8000〜8500、8500〜9000など、複数のグループの売買範囲を設定できます。戦略としては、8,000元で0.1コインを購入し、8,500元まで上昇したら0.1コインを売り、9,000元まで上昇し続けたら0.1コインを売り、8,500元まで下がったらさらに0.1コインを購入するというものです。グリッドには、範囲の一方の端で取引が完了した場合にのみ、範囲のもう一方の端の価格が表示されることに注意してください。この方法では、常に安く買って高く売ります。また、購入されるコインと販売されるコインは同じであるため、価格が最初の価格に戻ると、戦略のコインは変更されませんが、お金は増加します。

この戦略のグリッドは算術グリッドと幾何グリッドに分かれています。算術グリッドのグリッドスプレッドは固定です。例えば、価格帯の下限と上限をそれぞれ10,000～20,000に設定し、グリッド数を5に設定した場合、スプレッドは（20,000～10,000）/ （5-1）＝2,500。グリッドはそれぞれ 10000 ～ 12500、12500 ～ 15000、15000 ～ 17500、17500 ～ 20000 です。戦略が開始されたときの価格が 14500 の場合、買い注文を 10000 と 12500 で、売り注文をそれぞれ 17500 と 20000 で出します。いずれかの価格で取引が完了すると、グリッドの反対側に注文が出されます。算術グリッド注文の価格が低いほど、利益率は高くなります。10,000〜12,500の最初のグループの利益率は25％、17,500〜20,000の最後のグループの利益率は14.3％です。

幾何グリッドの原理は算術グリッドの原理と似ていますが、各グリッドグループの利益率は同じですが、価格差が異なります。同じ価格帯の下限と上限は10000〜20000に設定されています。それぞれ、グリッド数は 5、グリッド数は 10000 に設定されています。-11892.07、11892.07-14142.13、14142.13-16817.92、16817.92-20000。このように、各グリッドグループの利益率は 18.9% です。

算術グリッドの計算はシンプルで明確であり、幾何利益率は一貫しています。実際の運用結果も同様です。興味のある方は、バックテストを行って違いを確認できます。

戦略に適用される市場状況とリスク

グリッド戦略はリスクのない戦略ではありません。グリッドを選択するということは、市場が不安定なままであり、価格が上昇しても下落しても元の状態に戻ると信じていることを意味します。価格が急上昇または急落したためにグリッド戦略を放棄すると、実際の損失が発生します。グリッド戦略は一方的な上昇または下降市場には適しておらず、浮動利益と損失を計算する際に一時的な損失が発生します。

グリッド戦略は、変動の激しい市場で売買を繰り返して利益を上げるために使用されるだけでなく、利益を止めたり、ポジションを増やしたりするためにも使用できます。ビットコインのポジションを40,000以上でクリアしたい場合は、グリッド制限を40,000に設定し、投資を計算し、40,000元を超えるとグリッドの実行が停止し、清算操作が完了し、期間中の変動からいくらかのお金を稼ぐこともできます。同様に、お金を使って徐々にポジションを増やし、底値で買うこともできます。

例示する

1. 戦略は直接バックテストすることができ、取引手数料と独自の状況に基づいて適切なパラメータを決定することをお勧めします。
2. 総資金 = 買い注文に必要な資金 + 売り注文に必要なコインの合計金額
3. この戦略では、事前に注文を出す必要があります。資金またはコインが不足している場合は、戦略によって購入または売却するように促されます。
4. グリッド戦略は長期間実行する必要があり、長期的な浮動損失が発生し、安定した利益を上げることができません。
5. グリッドは高密度に設定することはできず、取引手数料をカバーできる必要があります。
6. 価格帯の下限と上限を適切に引き上げる必要があります。そうしないと、簡単に超過してしまいます。

3. バイナンス永久契約グリッド戦略

持続可能なグリッド戦略の原則

Binance Futures の USDT マージン永久契約での取引は、スポット グリッドと比較して、コインを空売りする必要がなく、すべての取引と利益の計算は USDT で行われ、レバレッジを追加できます。したがって、スポットグリッド戦略と比較すると、パーペチュアルグリッドはより便利でシンプルですが、もちろん清算のリスクも高まります。グリッド戦略はリターンを保証するものではなく、変動の激しい市場にのみ適しています。 Binanceもグリッド取引ツールを公式に提供しており、その違いはそれほど大きくありません。

特定のグリッド戦略の原理はスポット グリッドと同じです。このライブラリの記事を参照してください: https://www.fmz.com/digest-topic/5930。

この戦略では、グリッド取引値とグリッド間隔比という 2 つの主要なパラメータを設定する必要があります。間隔比率を 0.01 に設定し、取引値を 500 に設定した場合、取引通貨価格が 1% 上昇するごとに 500 USDT がショートされ、価格が下落するとロングも同様にショートされます。グリッド戦略は、ボラティリティを利用して利益を上げます。将来、価格が初期価格に戻れば、グリッドの利益はすべて実現されます。 1 日で 100% 増加するなど、明らかな独立したトレンドがある場合、グリッドには明らかな浮動損失が発生し、取引額が大きすぎる場合は清算のリスクさえあります。さらに、取引ペアは、頻繁に取引され、利益を増やすことができるようにアクティブである必要があります。

戦略リスク

1. 清算のリスク。先物にはレバレッジがあり、グリッド戦略はトレンドに逆らってポジションを増やすことです。ポジションが大きすぎると、清算される可能性があります。
2. APIエラー。ポジションが遅れて返されたり、データが間違っていたりすると、戦略異常が発生します。
3. 金利の損失。この点でのリスクは大きくありません。一般的に、金利の上昇はプラスであり、空売りは金利収入をもたらします。

4. バイナンス永久高頻度戦略

戦略原則

詳細については、こちらの記事をご覧ください：https://www.fmz.com/digest-topic/6228

最新の取引、深度、現在のポジションを取得し、取引に基づいてトレンドを判断し、取引量に基づいてポジションのサイズを決定します。トレンドが上昇している場合は、ロングポジションを開き、ロングポジションを閉じるために保留注文を配置します。ポジションを同時に保有します。この時点でショートポジションを保有している場合は、まずそれをすべて決済します。下降傾向を判断する場合も同様です。

高頻度戦略の考え方は非常に一貫しています。今回の私の戦略は、2014 年に私が以前に公開した高頻度戦略と OKCoin のネギ収穫機戦略の考え方に基づいています。これら 2 つの戦略のソース コードは FMZ にあります。これら 2 つの戦略を完全に理解すれば、高頻度取引に秘密はなくなるでしょう。

• 2014 年のシンプルなビットコイン高頻度戦略ロボット
• OKCoin ネギ収穫機の移植

戦略リスク

ポジションを開く際にはリスクはありますが、高頻度取引のメリットは取引回数が非常に多いことです。一度負けても、また10回取引すればすぐに損失を補うことができます。長期的には、リトレースメントは非常に小さいです。ポジションが大きくなればなるほどリスクも大きくなるため、ポジションを無制限に増やすことはできません。一定の負のフィードバックメカニズムが必要です。ポジションが増えると、より多くのポジションをクローズし、より少ないポジションを開いて、保有時間を確保する必要があります。短いです。トレンドに逆らってポジションを保有すると、大きな損失を被ることになります。そのため、この戦略は方向を判断するように設計されており、急激な上昇または下降があったときにトレンドの片側にポジションを開くようにすることで、損失をさらに減らします。短期的な不明確な傾向を犠牲にしてリスクを負うと、頻繁に少額の損失が発生します。

この戦略は取引量が多く、取引手数料に非常に敏感です。マイナスの取引手数料のリベート口座を持つことが最善です。そうでなければ、お金を稼ぐのは難しくなります。もちろん、少額の資金を使ってテストすることもできます。戦略の感覚をつかむためにそれを行います。

この戦略は、取引ペアに関して非常に厳しいものです。アクティブな取引と価格差が必要です。ほとんどの取引ペアは適していません。価格の上昇に応じて配置することができます。取引ペアの価格が大幅に上昇し、取引が頻繁に行われる場合は、リアルタイムテストを検討できます。利益が出ない場合は、ロボットを時間内にシャットダウンする必要があります。損失を避ける。