暗号通貨界における定量取引の初心者の方は、こちらをぜひご覧ください - 暗号通貨界における定量取引への近道 (パート 7)

前回の記事では、シンプルな多品種グリッド戦略について考え、設計しました。今後は、引き続き学習し、定量取引の道を歩んでいきます。この記事では、より複雑な戦略設計、つまりヘッジ戦略の設計について説明します。この記事では、多品種クロス期間ヘッジ戦略を設計する予定です。クロス期間ヘッジ戦略といえば、先物取引に精通している人ならご存知のはずです。初心者はまだこれらの概念を理解していないかもしれないので、まずは期間間ヘッジの概念について簡単に説明しましょう。

期間をまたいだヘッジ

期間をまたぐヘッジとは、ある契約をロングし、別の契約をショートし、次の 3 つの状況が同時に発生するまでポジションをクローズすることを意味します。

ロングポジションを取ると利益が出て、ショートポジションを取ると損失が出ます。一方の利益（諺）がもう一方の損失（諺）よりも大きい場合は、ポジションをクローズします。利益と損失が相殺されたら、いくらかの利益が出るでしょう。
ロングポジションを取る人は損失を被り、ショートポジションを取る人は利益を被り、一方の利益がもう一方の損失を上回ったときにポジションをクローズします...(上記と同じ)。
ロングポジションを取る人は儲かり、ショートポジションを取る人も儲かるのですから、他に考えることは何があるでしょうか。ポジションをクローズしてください！

その他の場合には、浮動損失が発生し、それを保持することも、ポジションを増やし続けることもできます。（価格差の変動は一方的な変動よりはるかに緩やかなので、相対的なリスクは小さくなります。あくまで相対的なものであることに注意してください！）


            
            
            
设A1为合约A在1时刻的价格，设B1为合约B在1时刻的价格，此时做空A合约，做空价格A1，做多B合约，做多价格B1。
设A2为合约A在2时刻的价格，设B2为合约B在2时刻的价格，此时平仓A合约（平空），平空价格A2，平仓B合约（平多），平多价格B2。

1时刻的差价：A1 - B1 = X 
2时刻的差价：A2 - B2 = Y 
X - Y = A1 - B1 - (A2 - B2)
X - Y = A1 - B1 - A2 + B2
X - Y = A1 - A2 + B2 - B1

可以看到，A1 - A2 就是A合约平仓的盈利差价。
B2 - B1就是B合约平仓的盈利差价。只要这两个平仓总体是正数，即：A1 - A2 + B2 - B1 > 0 就是盈利的。也就是说只要X - Y > 0。
因为：X - Y = A1 - A2 + B2 - B1

得出结论，只要开仓时的差价X大于平仓时的差价Y就是盈利的（注意是做空A，做多B开仓，搞反了就是相反的了），当然这个是理论上的，实际上还要考虑手续费、滑点等因素。

デジタル通貨取引所には、受渡契約と永久契約の両方があるからです。さらに、資金調達率により、永久契約の価格は常にスポット価格に近くなります。次に、ヘッジと裁定取引のために、受渡契約と永久契約を使用することを選択します。ヘッジ契約を頻繁に設定しなくても済むように、より長期の契約を選択してください。

多品種価格差統計を行ってウォームアップしましょう

基本的な原則を理解したら、急いで戦略を書く必要はありません。まず、価格差の統計を取り、グラフを描いて価格差を観察します。多品種戦略チャートの描き方を学びましょう。

私たちはOKEX 契約FMZでの設計や描画は非常に簡単で、パッケージ化された関数を使用して簡単に描画できます。チャートライブラリはHighcharts。 API ドキュメントの描画機能の説明: https://www.fmz.com/api#chart...

複数の種類があるため、チャートを描く前に、印刷する種類の価格差を最初に決定する必要があります。まず、作成する契約を表す 2 つの配列をコードに記述します。


            
            
            
var arrSwapContractType = ["BTC-USDT-SWAP", "LTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP", "ETC-USDT-SWAP"]   // 永续合约
var arrDeliveryContractType = ["BTC-USDT-210924", "LTC-USDT-210924", "ETH-USDT-210924", "ETC-USDT-210924"]  // 交割合约

ここで設定したコントラクトコードに従ってチャート設定を初期化します。このチャート構成はハードコードしてはいけません。なぜなら、どの製品を作るか、いくつの製品を作るかが分からないからです（これらはarrDeliveryContractTypeとarrSwapContractTypeの値によって決まります）。そのため、チャート構成は関数によって返されます。。


            
            
            
function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            // 不参于分组，单独显示，默认为分组 'group'
            layout: 'single', 
            // 指定高度，可以设置为字符串，"300px"，设置数值300会自动替换为"300px"
            height: 300,      
            // 指定宽度占的单元值，总值为12
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }

    return cfg
}

function main() {
    // 声明arrCfg
    var arrCfg = []                                    // 声明一个数组,用来存放图表配置信息
    _.each(arrSwapContractType, function(ct) {         // 迭代记录永续合约代码的数组，用合约名称XXX-USDT部分作为参数传给createCfg函数，构造图表配置信息，返回
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))    // createCfg返回的图表配置信息push进arrCfg数组
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)                      // 调用FMZ平台的图表函数Chart，创建图表控制对象objCharts
    objCharts.reset()                                  // 初始化图表内容
    
    // 以下省略.....
}

次に、データを準備しましょう。OKEX 契約の集約された市場インターフェースを使用します。

USDT永久契約:


            
            
            
https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=SWAP

USDT デリバリー契約:


            
            
            
https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=FUTURES

これら 2 つのインターフェースの呼び出しを処理し、データを次の形式に収める関数を作成します。


            
            
            
function getTickers(url) {
    var ret = []
    try {
        var arr = JSON.parse(HttpQuery(url)).data
        _.each(arr, function(ele) {
            ret.push({
                bid1: parseFloat(ele.bidPx),             // 买一价
                bid1Vol: parseFloat(ele.bidSz),          // 买一价的量
                ask1: parseFloat(ele.askPx),             // 卖一价
                ask1Vol: parseFloat(ele.askSz),          // 卖一价的量
                symbol: formatSymbol(ele.instId)[0],     // 格式成交易对
                type: "Futures",                         // 类型
                originalSymbol: ele.instId               // 原始合约代码
            })
        })
    } catch (e) {
        return null 
    }
    return ret 
}

契約コードを処理する別の関数を書く


            
            
            
function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

残っているのは、取得したデータを繰り返しペアリングし、価格差を計算し、チャートを出力することなどです。
ここでテストされるのは、次の四半期契約 210924 と永久契約の価格差です。
完全なコード:


            
            
            
// 临时参数
var arrSwapContractType = ["BTC-USDT-SWAP", "LTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP", "ETC-USDT-SWAP"]
var arrDeliveryContractType = ["BTC-USDT-210924", "LTC-USDT-210924", "ETH-USDT-210924", "ETC-USDT-210924"]
var interval = 2000

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            // 不参于分组，单独显示，默认为分组 'group'
            layout: 'single', 
            // 指定高度，可以设置为字符串，"300px"，设置数值300会自动替换为"300px"
            height: 300,      
            // 指定宽度占的单元值，总值为12
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }

    return cfg
}

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

function getTickers(url) {
    var ret = []
    try {
        var arr = JSON.parse(HttpQuery(url)).data
        _.each(arr, function(ele) {
            ret.push({
                bid1: parseFloat(ele.bidPx), 
                bid1Vol: parseFloat(ele.bidSz), 
                ask1: parseFloat(ele.askPx), 
                ask1Vol: parseFloat(ele.askSz), 
                symbol: formatSymbol(ele.instId)[0], 
                type: "Futures", 
                originalSymbol: ele.instId
            })
        })
    } catch (e) {
        return null 
    }
    return ret 
}

function main() {
    // 声明arrCfg
    var arrCfg = []
    _.each(arrSwapContractType, function(ct) {
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)
    objCharts.reset()
    
    while (true) {
        // 获取行情数据        
        var deliveryTickers = getTickers("https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=FUTURES")
        var swapTickers = getTickers("https://www.okex.com/api/v5/market/tickers?instType=SWAP")
        if (!deliveryTickers || !swapTickers) {
            Sleep(2000)
            continue
        }

        var tbl = {
            type : "table",
            title : "交割-永续差价",
            cols : ["交易对", "交割", "永续", "正对冲", "反对冲"],
            rows : []
        }
        
        var subscribeDeliveryTickers = []
        var subscribeSwapTickers = []
        _.each(deliveryTickers, function(deliveryTicker) {
            _.each(arrDeliveryContractType, function(symbol) {
                if (deliveryTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeDeliveryTickers.push(deliveryTicker)
                }
            })
        })
        _.each(swapTickers, function(swapTicker) {
            _.each(arrSwapContractType, function(symbol) {
                if (swapTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeSwapTickers.push(swapTicker)
                }
            })
        })
        
        var pairs = []
        var ts = new Date().getTime()
        _.each(subscribeDeliveryTickers, function(deliveryTicker) {
            _.each(subscribeSwapTickers, function(swapTicker) {
                if (deliveryTicker.symbol == swapTicker.symbol) {
                    var pair = {symbol: swapTicker.symbol, swapTicker: swapTicker, deliveryTicker: deliveryTicker, plusDiff: deliveryTicker.bid1 - swapTicker.ask1, minusDiff: deliveryTicker.ask1 - swapTicker.bid1}
                    pairs.push(pair)
                    tbl.rows.push([pair.symbol, deliveryTicker.originalSymbol, swapTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
                    for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
                        if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
                            objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
                        }                        
                    }                    
                }
            })
        })

        LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`")        
        Sleep(interval)
    }
}