ハイローブレイクアウトボリュームインデックス加重戦略
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- 戦略名:高低点突破成交量指数重量化戦略
- データサイクル: マルチサイクル
- OKEXの期貨を選択する
- 契約:this_week 当週契約
- 公式サイト:www.quantinfo.com
-
メイン画像:
なし -
副図
VJQ,計算式: VJQ:EMA(V*(C-REF ((C,NC)));//交付量加重指数をVJQとして定義する
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;Strategy parameters
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