デュアル移動平均戦略と相対強度RSIインジケーターの組み合わせ
RSI MA MyLanguage
作成日:
2018-11-30 18:33:15
最終変更日:
2019-08-20 10:29:50
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阿基米德的浴缸
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- 戦略名:双均線戦略と比較的強いRSI指標の組み合わせ
- データ周期:15M,30Mなど
- 商品期貨,デジタル通貨
- 公式サイト:www.quantinfo.com
メイン画像: 平均線1,公式:MA1^^EMA(C,N1); 平均線2,公式:MA2^^EMA(C,N2);
サブ画像: RSI,公式:RSIVALUE:SMA ((MAX ((CLOSE-REF ((CLOSE,1),0),LENGTH,1)) /SMA ((ABS ((CLOSE-REF ((CLOSE,1)),LENGTH,1)) について*100;
ストラテジーソースコード
(*backtest
start: 2018-11-05 00:00:00
end: 2018-12-05 00:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["ContractType","this_week",126961]]
*)
MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);