相対強度指数戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-09-08 16:10:13
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このスクリプトは,Pine Script for TradingViewプラットフォームで書かれ,Binance取引所でLitecoin (LTC) からUSDTペアを取引するための簡単なRSI (相対強度指数) 戦略を5分チャートを使用して実装しています.

この戦略の説明は以下です.

パラメーター:

RSIの長さ: 3,つまり,過去3つの期間に基づいて RSIを計算します.
RSI 過剰販売レベル: 47,つまり,RSI が47を下回る場合,市場が過剰販売 (潜在的購入機会) と考えられる.
RSI OverBought Level: 56,つまり,RSIが56を超えると市場が過剰に買い取られている (潜在的な販売機会) と考えられる.

操作:

RSIが過売値を超えると,戦略はロングポジション (買い) に入ります.
RSIが過買い値を下回る場合は,戦略はショートポジション (セールス) に入ります.

このバックテストは,利潤の391%を 2400取引で実行し, 利潤率の42%と引き下げの14.6%とシャープ比率が0.65で得ました

しかし,過去の業績が将来の成果を保証しないことを覚えておくことが重要です.また,著者は,この戦略にパフォーマンスを向上させるために追加のフィルターを追加することができると提案しています.

/*backtest
start: 2022-09-01 00:00:00
end: 2023-08-14 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - RSI Strategy - LTCUSDT - 5m", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

length     = input(3)
overSold   = input(47)
overBought = input(56)

price = close

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-06
// RSI Strategy - LTCUSDT - 5m
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

vrsi = rsi(price, length)

if (not na(vrsi))
    if (crossover(vrsi, overSold))
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (crossunder(vrsi, overBought))
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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