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逆転システム

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-09-08 16:31:48
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img内部バー強度 (IBS) 指標に基づく条件で取引戦略を設定するためにPine Scriptを使用しているようです.

コードを説明するために

  1. 戦略設定:ここで定義された戦略は"IBS"と呼ばれ,初期資本は10,000ドルで,オーバーレイはなく,同じ方向に5つのエントリを許可し,各取引は100ユニットで構成されています.

  2. IBSの計算:スクリプトは,現在のバーの範囲の割合として,IBSを計算します.これは,閉じる値と低値の差によって構成されます.指標は0~100%の間にあることに注意してください.

  3. ロング エントリー条件: IBS が5を下回るとロングトレードを行う.

  4. ショート・エントリー条件: IBS が99を超えるとショート・トレードに入る.

  5. 出口条件:取引戦略は,10%の利益または2%の損失の後,いずれかのポジションを退場します.

また,戦略リスクの方向性 (direction.allowed) と別のショートコンディション (shortCondition) のコード (//) をコメントしたコードも含まれています.

注: このスクリプトは平均逆転戦略を示します. この仮定に基づいて価格が平均に戻り,取引を行うと仮定します. ただし,この戦略をテストするのに十分な時間を費やして,特定の使用ケースでうまく機能していることを確認してください.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// strategy("IBS", initial_capital=10000, overlay=false, pyramiding=5, default_qty_value=100, currency="USD")

//strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)


src = close
ibs = (close - low) / (high - low) * 100

longCondition = ibs <5
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

//shortCondition = close > high[1]
shortCondition = ibs > 99
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

p = close * 0.01 * 10
strategy.exit("exit", "My Long Entry Id",profit = 10, loss=2)
strategy.exit("exit", "My Short Entry Id",profit = 10, loss=2)
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