パア取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-09-10 00:17:24
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ペア取引とは,同時に1つの資産を購入し,密接に関連していると考えられる他の資産をショートセールする取引戦略である.ペア取引の目的は,2つの資産の価格の予想された収束から利益を得ることだ.

パア取引の仕組み

パア取引戦略は,通常,収束する可能性のある資産のペアを特定するためにさまざまな技術指標を使用する.一般的なアプローチは,移動平均 (MA) を使用して,2つの資産間の相対価格関係を測定することです.もし1つの資産の価格が他の資産のMAよりも高く取引されている場合,それは過大評価とみなされます.逆に,1つの資産の価格が他の資産のMA以下で取引されている場合,それは過大評価とみなされます.

上記のパインの戦略では,ペア・トレード L/S 戦略はペア・トレーディングにシンプルなMA ベースのアプローチを使用している.この戦略は,まず2つの資産の閉じる価格の単純な移動平均値 (SMA) を計算する.入場信号は,1つの資産の価格が他の資産のSMAを下回るとき生成される.出口信号は,1つの資産の価格が他の資産のSMAを下回るとき生成される.

パア取引戦略

異なるペア取引戦略が使用できます.一般的な戦略には以下が含まれます.

単純な移動平均 (SMA) ベースの戦略:これらの戦略は,2つの資産間の相対価格関係を測定するために単純な移動平均を使用します.
ボリンガーバンドベースの戦略: この戦略は,ボリンガーバンドを使用して,2つの資産の買い過ぎと売り過ぎの条件を特定します.
相対強度指数 (RSI) ベースの戦略:これらの戦略は,RSIを使用して2つの資産の相対強度を測定します. パア取引の業績

パア取引は,バックテスト研究で収益性の高い取引戦略であることが示されている.しかし,過去のパフォーマンスが将来の結果の保証ではないことを注意することが重要です. パア取引は,慎重なリスク管理を必要とする複雑な戦略です.

パア取引リスク

パア取引に関連する主なリスクの1つは,2つの資産が収束しないリスクである. 2つの資産が収束しない場合,トレーダーは損失を被る. パア取引に関連するもう一つのリスクは,2つの資産が相関関係のないリスクである. 2つの資産が相関関係のない場合,トレーダーは相対的な価格関係から利益を得る能力を失う.

結論

ペア取引は,二つの資産の価格の予想された収束から利益を得るために使用できる強力な取引戦略である.しかし,この戦略を使用する前にペア取引に関連するリスクを慎重に検討することが重要です.

ペア取引に関する追加的考慮事項

上記のリスクに加えて,取引者がペア取引戦略を使用する際に考慮すべきいくつかの要因があります.

資産選択: 取引をペアにする資産を選択する際には,密接に相関する資産を選択することが重要です. これにより,資産が収束する可能性が増加します. 入出シグナル:ペア取引戦略で使用される入出シグナルは,利益を最大化し損失を最小化するために慎重に設計されるべきです. リスク管理:ペア取引はリスクの高い戦略であるため,損失を制限するために適切なリスク管理技術を使用することが重要です.

/*backtest
start: 2022-09-03 00:00:00
end: 2023-09-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © femisapien

//@version=4
strategy("Pair Trade L/S", overlay=true)

source = close
smalength = input(title = "SMA Length", defval = 20, minval=1)
entryzscore = input(title = "Entry ZScore", defval = 2.0, minval=0, maxval = 50)
startYear = input(title="Backtest Start Year", type=input.integer, defval=2016, minval=1980, maxval=2100)

ma = sma(source, smalength)
dev = entryzscore * stdev(source, smalength)

upper = ma + dev
lower = ma - dev

longEntrySignal = cross(source, lower)
shortEntrySignal = cross(source, upper)
exitSignal = cross(source, ma)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,1,1, 0, 0))

if (longEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("le", strategy.long, comment = "Enter Long")

if (shortEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("se", strategy.short, comment="Enter Short")

if (exitSignal and afterStartDate)
    strategy.close_all(true)

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