SMAクロスオーバー取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-09-11 11:42:52
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SMAクロスオーバー取引戦略

この戦略は,異なる期間の2つのSMAライン間のクロスオーバーに基づいて取引信号を生成する.より速いSMAがより遅いSMAを横切ると長い信号が起動する.より速いSMAがより遅いSMAを下回ると短い信号が発生する.

この戦略の主要な利点:

SMAクロスオーバーを用いてトレンド変化を特定する
シンプルで直接的なルール
最適化のための調整可能な SMA 期間
任意の時間枠に適用可能

しかし,いくつかの潜在的な制限があります.

範囲限定の市場において誤った信号に敏感である
遅い信号,遅いエントリータイミング
ストップ・ロスはなく,大きな引き上げにつながる可能性があります
フィルターの欠如,制御されていない信号品質

戦略の強化の方法:

価格が低SMAに触るとストップロスを追加します.
牛/クマのキャンドルの閉店に基づいてスケールイン
SMA 期間の組み合わせを最適化する
ポジションのサイズとリスク管理を調整する

一般的に,SMAクロスオーバー方法は,トレンド市場ではうまく機能するが,不安定な時期には慎重に取引しなければならない.ストップ・ロースと適切なリスクマネジメントを組み込むことは,ダウンサイドリスクを減らすことができる.

/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("SMA Crossover demo", overlay=true)

shortCondition = crossover(sma(close, 34), sma(close, 4))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell/Short", strategy.short)

longCondition = crossunder(sma(close, 34), sma(close, 4))
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy/Long", strategy.long)

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