デュアルトラックバンドトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
双線帯トレンド追跡戦略は,ブリン帯をベースにしたショートライン取引戦略である.この戦略は,ブリン帯の上下線を買取と販売の信号として利用し,ショートライン取引を実現する.
戦略原則
この戦略は以下の部分から構成されています.
ブリン帯の中軌,上軌,下軌を計算する. 中軌は,閉盘価格のn日間の単純移動平均で,ブリン帯の幅は,閉盘価格のn日間の標準差の2倍によって決定する.
閉盘価格が下から上へと下軌道を通るときは,多行;閉盘価格が上から下へと上軌道を通るときは平行.
n値はデフォルトで20日,また市場に応じて調整することもできる. ブリン帯域幅の変化は標準差倍数によって制御され,デフォルトで2倍である.
この戦略はシンプルで直接的で,簡単に実行できる.市場動向を効果的に追跡できる.
優位分析
双線帯の戦略には以下の利点があります.
簡単に実行し,論理的に単純に直感的に理解できます.
市場変化を把握し,ショートラインの取引機会を捉えることができる.
ブリン帯の統計的特性を利用し,数学的根拠がある.
遅い退場を防ぐためにも
ブリン帯のパラメータを調整することで,異なる市場の特徴に適応することができます.
市場を予測する必要はありません.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
ブリン帯の指標は,トレンドの逆転点を正確に予測することはできません.
偽信号が多く発生する可能性があります.
市場騒音を効果的にフィルターできない.
ブリン帯のパラメータを合理的に決定する必要がある.そうでなければ,戦略のパフォーマンスに影響を与えるだろう.
横盤整理の際にはこの策略は避けましょう.
遅延があるので,追跡エラーに注意してください.
パラメータを調整したり,他の指標と組み合わせたりして,リスクを減らすことができます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
MACD,KDJなどの他の指標と組み合わせたフィルタリングにより,偽信号を避ける.
ブリン帯域パラメータを動的に調整し,市場状況に応じてブリン帯域幅を変更する.
ストップ・ストップ・条件を設定し,単一取引のリスクを合理的に制御する.
入場・退出のポイントを最適化します.例えば,入場前に閉店価格をブリン帯を完全に破るようにします.
パラメータ最適化,移動平均線長,標準差倍数などのパラメータを最適化する.
多頭市場と空頭市場を区別し,方向的な取引を行う.
要約する
双線帯戦略は,シンプルで実用的なショートライン取引戦略である. ブリン帯の統計的特性を利用し,市場の短期的な傾向を効果的に捕捉することができる. この戦略は操作が簡単で,論理的にはシンプルですが,いくつかの欠陥もあります. さらに最適化することで,この戦略は,実物取引でより良いパフォーマンスを得ることができます.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price crosses below the lower Bollinger Band
buy_condition = ta.crossover(src, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
// Sell condition: Price crosses above the upper Bollinger Band
sell_condition = ta.crossunder(src, upper)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)